저는 일찍부터 주식시장과 외환시장을 사봤지만 제 손에 돈이 없었습니다. 호주에 도착한 후 장학금을 받았고 마침내 자유롭게 게임을 할 수있었습니다. 저는 외환보증권을 선택했습니다. 원래는 돈을 벌기 전에 아무것도 쓰지 않을 것을 의도했습니다. 그러나 최근 일련의
6개월 동안 저는 미니 계좌를 운영하며 4번 붐을 일으켰습니다. 이 과정에서 저는 다양한 급격한 심리적 변화, 탐욕, 공포, 불확실성을 경험했습니다. 제 인간성의 모든 추악한 면이 노출되어 있었습니다. 저는 또한 기술 연구자이기도 했습니다. 저는 다양한 정보를 수집하고 다양한 거래 시스템, 지표 등을 연구했습니다. 저는 수평선, RSI, woodies CCI 시스템, KDJ와 브린 라인을 결합한 단선 스크랩 시스템, 일본 기술 지도 등을 시도했습니다. 또한 많은 자동 거래 프로그램을 작성하고 다양한 전략을 테스트했습니다. 또한 다양한 지불 서비스를 이용했습니다.
물론, 모든 상장들이 말하는 것처럼, 결과는 반드시 손실이다. 거래의 4~5개월 후에, 나는 점차적으로 유동자금 관리의 의미를 이해하게 되었다. 이전에는 미니 계정을 사용했었는데, 그것은 아무 것도 관리할 수 없는 것과 같았으며, 내가 한 일은 많은 상장들이 묘사한 것과 같습니다: 유 유 유 나는 내가 다른 사람들보다 더 똑똑하다고 생각했고, 그래서 나는 상장들의 조언을 듣지 않았습니다. 나는 완벽한 시스템을 찾을 수 있다고 생각했고, 그것을 사용하여 이익을 얻었고, 그래서 나는 매우 높은 레버링을 사용하고, 과도하게 거래했습니다. 다른 사람들은 내가 미쳤다고 말하지만, 나는 그렇게 생각하지 않았습니다.
그래서 저는 예언을 전혀 피할 수 없었고, 점점 더 큰 손실이 이어졌습니다.
지난 몇 주 동안, 저는 250달러에서 1200달러로 오른 네 번째, 그리고 곧바로 0달러를 잃는 네 번째 시간을 경험했습니다. 장기적 손실은 손실에 대한 마비와 심리적 견딜 수 있는 능력을 크게 향상시켰습니다. 저는 제 행동에 대해 다시 생각하기 시작했습니다. 시장 예측에 대한 완벽한 방법을 결코 찾을 수 없다는 것을 깨달았을 때,
그래서 저는 모금금 관리와 거래 철학에 관련된 모든 것을 열광적으로 검색하기 시작했습니다. 제가 이 모든 것을 본지 얼마 되지 않아서, 이 모든 것이 절정에 이르렀습니다.
어떤 것들은, 직접 하기 전에, 다른 사람이 당신에게 말했을 때, 형식적으로 이해할 수 있지만, 결코 생리학적으로 이해할 수 없습니다. 그러나 당신이 직접 할 때, 다른 사람이 당신에게 말한 것을 다시 생각하면, 진정으로 이해할 수 있습니다. 이것은 어린 시절 많은 영화가 어른이 된 후에 다시 볼 수있는 느낌과 매우 다릅니다.
지난 며칠 동안 우리가 보았던 몇 가지 결론을 간단히 설명하자면:
만약 도박이 있다고 가정해 봅시다. 동전을 던지고, 여러분이 원하는 걸 할 수 있고, 양쪽, 두 배, 반대쪽, 모든 걸 잃을 수 있습니다. 그러면 어떻게 돈을 내면 이길 수 있을까요?
직관적으로 보면 - 승패는 평평해야 하며, 지속적인 수익은 결코 불가능하다. 그러나 실제 운영은 그렇지 않습니다. 당신은 모든 돈을 잃을 수도 있고, 다른 전략을 적용하면 백만장자를 얻을 수도 있습니다. 또한, 이 과정은 안정적이며 도박이 아닙니다.
(1) 공평한 추론, 전설 속의 아랍 해적처럼 돈을 벌고, 내기를 할 때마다, 만약 당신이 잃으면, 다음 번에 내기를 두 배로 늘려, 이렇게, 당신이 승리할 때까지. 이렇게, 한 번만 승리하면, 이전 내기는 모두 돌아옵니다. 그리고 다시 내기를 최소로 되돌립니다.
이런 조건은: 당신은 무한한 자금을 가지고 있어야 한다.
공평론의 한 변종은 돈을 관리하는 것을 모르는 일반적인 사람들의 전략이다. 예를 들어, 1천 달러의 자본, 100 달러를 잃은 후, 다음 베팅은 얼마입니까? 많은 사람들이 100 달러를 남겨두고, 실제로 그는 900 달러를 남겨두고 있습니다. 즉, 그는 전체 자본의 비율로 베팅을 증가 시켰습니다. 그래서 그는 다음 번 승리함으로써 모든 것을 두 배로 늘리기 위해 노력했습니다. 그가 승리했을 때, 다음 베팅은 50 달러를 줄일 수 있습니다. 즉, 이익을 유지하기 위해 작은 베팅을 시작하여 이윤을 얻었습니다.
(2) 반평가론, 각 베팅에 엄격하게 남아있는 자금의 일정한 비율. 이렇게, 자금이 무한히 분할될 수 있다고 가정하면, 그는 수없이 많은 손실을 입을 수 있습니다. 그러나, 돈을 벌었을 때에도 여전히 이 일정한 비율에 따라 베팅합니다. 즉, 더 많은 돈을 벌면 더 큰 베팅을 할 수 있습니다.
공론의 관점은: 이상적으로, 첫 번째, 즉 동등한 공론은 돈을 벌 수 있다는 것입니다. 이 우수한 이상적인 상황은 당신이 무한한 돈을 가지고 있다는 것입니다. 그리고 우리는 무한한 돈을 가질 수 없습니다. 따라서 돈을 안정적으로 벌기 위해, 우리는 역대 동등한 공론을 사용해야합니다.
그러나 인간의 본질은 동등한 도박 전략에 따르고 있습니다. 즉, 인간의 본질은 더 많은 것을 이기며 더 작은 것을 내기 위해 수익을 유지하기 위해 더 많은 것을 잃고 더 큰 것을 내기 위해 더 많은 돈을 내기 위해. 이것은 바로 동등한 도박 전략입니다.
이 문제를 더 자세히 설명하기 위해: 여기에 도박꾼의 손실 가설을 더 언급합니다. 즉, 이상적인 도박꾼, 즉 수익을 목표로하지 않은 도박꾼은 언제 멈출지 모르기 때문에 모든 돈을 잃어 버립니다. 그러나 그의 돈은 여전히 제한되어 있습니다. 따라서 그는 모든 돈을 만질 확률이 있어야합니다. 만지면 그는 손실을 당하고 베팅을 계속하지 않습니다.
참고로 도박꾼의 손실률 정리의 본질은: 돈을 잃는 방향으로, 그는 밑줄을 가지고 있으며, 그의 총액이 이 밑줄을 만지면, 그는 게임 오버이다. 동전 던지기 게임의 경우, 얼마나 많은 돈을 이길 확률과 얼마나 많은 돈을 잃을 확률이 동일하다. 도박꾼이 철수를 알지 못하기 때문에, 항상 어느 날 총액이 그가 얻은 돈의 역수를 도달할 때, 그 때, 그의 죽음이다.
반평등론은 이윤을 안정시킬 수 있는 이유는 이 밑줄의 방향을 뒤집어 돈을 벌 수 있는 쪽으로, 돈을 잃는 쪽이 돈을 벌 수 있는 쪽으로 놓아 놓았기 때문입니다.
만약 우리가 항상 동등한 배팅을 한다면, 우리는 결코 돈을 잃지 않을 것이고, 우리는 무한한 배팅을 할 수 있을 것이다. 그렇다면, 우리가 무한한 배팅을 할 수 있기 때문에, 백만장자가 이길 확률이 아무리 작더라도, 그가 옳다면, 언젠가는 반드시 이루어질 것이다.
왜냐하면, 우리는 -- 무한한
이것은 자금 관리에 대한 수학적인 이론의 뒷받침입니다.
이 문제에 대한 더 깊은 설명은 이윤 공식이다.
베일 연구소에서 전화 신호 전설을 연구한 연구원이었던 베일 연구소 연구원이었다고 한다. 신호 전송의 확률이 높지 않아서 그는 최대 전송 신호의 확률을 얻을 수 있는 전략을 계산했다. 이후, 그의 공식은 도박업에 의해 발견되었고, 그래서 도박꾼,
이윤 공식: 반평균 승부 전략에서 가장 빠른 수익을 얻을 수 있는 베팅의 비율은 무엇입니까?
답은:
K = W - (1-W) /R
K: 각 베팅의 총액의 비율, W: 당신의 전략의 승률, R: 베팅의 확률
동전을 던지는 게임: W=0.5 R=2 그러면 K=0.5-(1-0.5)/2=0.25
즉, 동전 도박에서, 만약 당신이 네분의 일의 총액을 매번 투자하고, 이 확률을 항상 지키면, 당신은 가장 빠른 속도로 백만장자가 될 것입니다.
이 공식은 에드 세이코타의 위험 관리 기사를 인용한 것입니다.
외환 시장과 선물 시장은 어떨까요? 우리는 수익 공식의 기본 방정식을 인용합니다.
K = (W*R-1) / ((R-1)
K, W, R의 정의는 동일합니다.
그래서 우리는 이윤이 있다는 기본적인 전제가 있다는 것을 알게 되었습니다. 이득의 확률은 당신의 확률에 의해 곱해야 합니다. 그 결과 결과는 1보다 커야 합니다. 그렇지 않으면 이득은 아무래도 불가능합니다. W*R=1이라는 동전 도박에서 기대값은 평평합니다. 하지만 우리가 항상 손익을 잃지 않기 때문에, 그리고 우리가 항상 손익을 끄는 날을 가지고 있기 때문에, 우리는 우리가 1억 달러에 도달했을 때 멈추는 것을 선택할 수 있습니다. 따라서, 백만장자가 되는 것은 여전히 가능합니다.
이윤 공식의 기본 방정식에 따라 외환 시장과 선물 시장을 고려하십시오.
내 각 승리의 확률이 W=0.5이고, 각 승리의 확률과 손실의 비율은 2:1입니다. 즉, 확률은 R=3입니다.
따라서, 이윤 기본 방정식에 따르면, K=(0.5*3-1) /(3-1) = 25%, 즉, 각 포지션 설정은 전체 자본의 25%에 도달해야 할 때 최적입니다.
만약 이 확률이 0.4이라면 K는 10%입니다.
그리고 만약 이식과 손실의 비율이 3:1이라면, 확률은 R=4이고, 승률은 W=0.4입니다.
K = (0.4*4-1) /(4-1) = 20%
W=0.3의 경우
K = (0.3*4-1) / ((4-1) = 6.7%
여기 보시면, 수많은 외환과 선물 시장의 노인들이 우리에게 왜 이렇게 말하는지 이해하실 것 같습니다. "금융시장의 투자금액의 10~20%를 매출하고, 금전 및 금전 손실 비율을 2:1와 3:1로 설정하여, 당신의 승률이 40% 또는 30%일지라도 안정적으로 수익을 올릴 수 있습니다!"
이것은 가장 일반적인 재무 관리 기술, 즉 수익 공식의 수학적인 기초입니다.
여기 보시면 이렇게 간단하게 설명할 수 있습니다. 왜 주식시장의 90%가 돈을 잃는 걸까요?
이윤 공식은 전략적 지표적 의미일 뿐이고, 운영적 의미는 없다. 구체적인 동작, 즉 - 기술, 이윤 공식에서 영향을 줄 수 있는 유일한 값은 W - 승률이다. 이윤 공식과 여론에 따르면, 당신의 승률은 더 높고, 100%가 아닌 한, 동등한 가격대전 전략에 따라 베팅하면 결국 손실이 될 것이다. 그리고 인간의 직접적인 결과는 동등한 가격대전 전략이다. 그래서 대부분의 사람들은 가치 투자할 때 손실을 겪는다.
엄격하게 실행하는 역동비전 전략은 오직 승부할 때만 가능하며, 반드시 수익을 안정시킬 수 있다. 그러나 역동비전 전략은 인간의 본성에 반한다. 왜냐하면 그는 당신이 돈을 잃을 때 내기를 줄이고 돈을 벌 때 내기를 높이기 때문에, 인간의 본성 - 탐욕, 두려움 -은 바로 반대이다. 인간의 치명적인 본성은: 너무 많은 확신을 추구하는 것, 만약 확신이 없다면, 사람들은 두려움을 느끼게 될 것이고, 이는 곧 수익을 얻을 때 내기를 줄이는 데로 이어진다. 돈을 잃지 않을 때, 사람들은 실패를 인정할 준비가 되어 있기 때문에, 손실이 발생할 때 내기를 증가시킨다.
여기서, 저는 당신이 이해해야 한다고 생각합니다. 왜 기술이 20%에 불과하고 자금 관리가 80%에 불과하다고 말하는지. 왜냐하면, 자금 관리가, 엄격한 거래 규율은 수익 공식 자체를 실행하는 것과 같고, 거래 기술은 수익 공식의 W값에 불과하기 때문입니다.
수많은 초보자들이 길을 잃게 된 이유는
1, 그들은 직관적으로 그들이 W=100%의 승률을 가진 전략을 찾을 수 있다고 생각합니다.
2. 그들은 이윤 공식을 실행할 때 자신의 탐욕, 두려움, 자기 통제를 할 수 없기 때문에 결국 자기 자신을 동등한
이변화 전략: 손실은 분산된다! 이익도 분산된다, 그러나 손실은 이익보다 더 빨리 분산된다! 따라서 곧 폭발한다.
반평화 요금 전략: 손실은 합쳐집니다. 이익은 분산됩니다. 따라서 평화 요금 전략에 충실하면 백만장자가 될 수 있습니다.
이 이론은, 조금 더 올라가면, 인간으로서의 존재에 관한 것입니다. 왜냐하면, 기술은 여기서, 원래는 아주 작은 부분을 차지하고 있기 때문입니다. 그 이유는 대부분, 사람이 자신을 잘 통제할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 즉, 우리가 흔히 말하는, 자신을 이기면 모든 것을 이기게 됩니다. 그리고 사람이 자신의 더러운 인성을 극복 할 수 있는 것은, 어린 시절부터 교육받은 환경, 성장 환경, 도덕적 조리물, 등등과 직접적으로 관련이 있습니다.
그래서 우리는 돈을 벌기 위해, 먼저 일을 하고, 먼저 일을 하고, 먼저 사람을 만들라고 말합니다.
우리가 젊을 때는 돈을 벌기 위해 돈을 벌지 않고 끊임없이 자신의 인성을 향상시켜야 합니다. 이 인성을 향상시키는 과정은 삶의 수익 공식을 실행하는 과정입니다. 이 과정은 고통스럽습니다. 그러나 우리가 성공적으로 실행하면 우리의 재산은 수익 공식과 역비용 전략의 결과와 마찬가지로 점점 더 많아지고 결코 폭발하지 않으며 결국 우리에게 억만장자가됩니다. (백만장자, 억만장자, 억만장자, 당신이 언제 멈추는지에 따라, 결국에는 결코 손실이 없을 것이기 때문에 언제 멈추는지는 중요하지 않습니다.)
다시 말해서, 이것은 제가 6개월 동안 투자한 후 얻은 느낌입니다. 저는 아직 돈을 벌지 않았습니다. 하지만 2000달러를 잃었습니다. 그리고 저는 이 모든 것들을 생각하다가, 내 미니 계좌에서 돈을 모두 꺼내 0.01손을 할 수 있는 계좌를 열고 300달러로 계속했습니다. 이것은 수많은 전문가들이 말한 가장 기본적인 조건입니다. 이것은 재무 관리를 실천할 수 있는 조건입니다. 한 전문가는 5단계로 나눈 거래를 말합니다. 두 번째 단계는 제가 지난 6개월 동안 이랬습니다.
누군가: 오늘 BF와 돈 관리에 대해 이야기했는데 그는 30%에서 40%의 승률과 안정성이 무엇인지에 대한 질문을 던졌습니다. 많은 연구자들이 말했듯이, 어떤 시장에서든 위험은 지방 꼬리 분포입니다. 지방 꼬리 확률이 발생하면 전체 포트폴리오에 얼마나 큰 영향을 미치나요? 전체 수익을 보장 할 수 있습니까?
저자: zhang, WR=1의 기준보다 낮은 특정 단계의 승률이 있다고 가정하면, 여전히 동등한 배팅 비율이 있다면, 돈은 여전히 손실이 없습니다. 그래서 나중에 다시 돈을 벌 수 있습니다.... 손실 방향으로 변동을 고려하십시오. 즉, 어떤 사람들은 몇 번 큰 손실을 경험하고, 결국은 돈을 벌고, 어떤 사람들은 큰 손실을 전혀하지 않고, 마지막으로 돈을 벌었습니다.
외환 외환!
앞서 제가 포커에 제 외환
흥미롭게도, 최근에 알게 된 것은, 우리 부하의 고위 기술자, 저 뚱뚱한, 키가 큰 스코틀랜드 사람이, 엉덩이 좋은 사람이고, 역동 가격의 원리를 알고 있다는 것입니다. 그리고 저의 작은 상사는 주식 시장이 돈을 벌 수 없다는 것을 확신합니다. 하지만, 저와 역동 가격의 전략과 케일리 공식을 논의한 후, 그는 그것에 흥미를 가지게 되었습니다. 그는 불확실성의 원리를 양자역학의 기본 가정뿐만 아니라, 세계 모든 것의 기본 법칙이라고 믿었습니다. 주식 시장을 포함한. 그래서 우리는 결코 시장을 예측할 수 없습니다. 하지만 우리는 " 확률"를 가지고 놀 수 있습니다.
케일리 공식에 대한 고위 인물의 통찰력은 매우 영감을 줍니다.
개인은 케일리 공식이 카지노에 적용되지만 거래에는 적용되지 않는다고 생각합니다.
1, 카지노에서 각
2, 카지노의 승률은 정형 (Gaussian) 분포와 일치하며, 극단적인 사건의 발생 빈도는 증가하는 정도와 함께 질서적인 지수적으로 감소하고, 카지노는 제한된 베팅으로 결정되며, 이는 카지노에서 극단적인 사건의 최대 규모가 극히 제한적 (최대 최대 베팅의 최대 확률 내에서) 이며, 거래는 전형적인 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 톱 형태를 나타내고 있으며, 미래의 가능한 극단적인 이벤트는 역사 데이터 회고로 평가할 수 없습니다.
장기자본관리사들은 이 오류에 시달리고 있다. 그들은 시장이 정상 (고아스 분포) 에 맞아야 한다고 생각하고, 역사적인 자료를 통해 그들이 사용하는 시스템의 최대 위험을 평가하고, 그 후 실제로 일어난 불리한 상황은 그들의 최악의 평가보다 훨씬 더 심각하다. 그리고 그들은 역사적인 통계를 너무 믿고, 이것이 일시적인 시장의 비합리성이라고 생각하고, 결국 정상으로 돌아갈 것이라고 생각하며, 계속 시달리고, 계속 쌓아 올리고, 결국 두 노벨 경제상 수상자가 관리하는 이 펀드는 파산했다.
따라서 케일리 공식의 한 가지 전제는 승률의 확률이 고정되어 있고, 미리 알 수 있다는 것입니다. 케일리 공식은 당신에게 효율성과 위험을 동시에 최적화할 수 있는 최저주의를 줄 수 있습니다. 그리고 투기 거래는 분명히 이러한 특징을 가지고 있지 않습니다. 만약 맹목적으로 역사적인 통계에 근거하여 케일리 공식을 사용하여 지나치게 공격적인 위치를 계산한다면, 그 뒤에 역사적인 최대 손실을 초과하는 손실이 적당할 수 있습니다.
도박과 거래가 가장 가까운 것은 텍사스 포커 (Texas Poker) 이다. 이 카드판의 승률은 또한 고정되지 않으며, 예상치 못한 극단적인 상황이 언제든지 발생할 수 있다. 그렇다면 블랙 스완에 의해 부딪히지 않고, 블랙 스완을 사용하여 이익을 얻는 것은 텍사스 포커를 플레이하는 모든 기술이다.
이 글은 주식주인 캔디의 블로그에서 가져온 것입니다.
모박스최근에 케리 공식에 대해 연구했는데, 열광에 빠졌습니다. 이 글의 마지막 문장의 가장 중요한 문장은 케리 공식이 카지노에 적용되지만 거래에는 적용되지 않습니다. 이 논문에서는 거래와 카지노의 승률이 다르다는 점, 카지노가 승률과 부정률 (50% 확률), 거래의 상승과 하락 ( 확률은 5/5이 아닙니다. 케일리 공식은 거래에 대해 한 문장도 가치가 없습니까? 위의 구문을 참고하십시오: 적용되지 않습니다. 적용되지 않습니다. 적용되지 않는 것은 직접적으로 사용할 수 없다고 생각합니다. 조건부 사용입니다. 간단히 말해서: 불안한 시장에서 카지노와 비슷합니다.
발명가들의 수량화 - 작은 꿈하하 MO 총 ~ 정제 정확 ^^