프로그래밍 거래 전략은 이제 대부분의 거래자의 주요 도구가되었습니다. 그러나 프로그래밍 거래에서 때때로 항상 회귀 손실 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황이 전략의 실패로 인해 발생했습니까? 아니면 시장의 영향으로 인해 발생했습니까? 금융시장에서 투자자의 어떤 측면이 자산 가격의 변화에 영향을 미치는가? 답은: 투자자의 감정과 미래에 대한 그들의 기대이다. 모든 사람이 주관적인 감정을 가지고 있기 때문에 이러한 감정도 언제든지 변화할 수 있기 때문에 시장 운영의 특성이 변화하는 것을 초래하기 때문에 모델의 실패도 필연적인 결과이다.
1.模型思路的普遍性
거래자는 시장에 존재하는 진실을 판단할 때, 일반적으로 역사의 특정 법칙을 현재 시장의 진실으로 간주하지만 시간이 지남에 따라 시장 특성이 변하고 시장의 법칙도 변하고 전략 모델이 자연스럽게 실패합니다. 간단한 요인: 처음에 당신은 당신이 직접 디자인 한 옷을 입고, 그것은 독특합니다. 그러나 당신이 밖으로 나가면, 모든 사람들이 그것을 만들듯이, 그는 독특한 특성을 잃습니다. 이것은 잘 알려진 전략의 용량 문제입니다. 더 많은 사람들을 이용하면 효과는 낮습니다. 이것은 우리가 거래 할 때 가장 중요한 문제입니다.
2.市场有效性的问题
자본시장과의 싸움은 기본적으로 이길 수 없다. 사실 대부분의 거래 모델은 제한된 시간이며 장기적으로 효과적이지 않습니다. 프로그래밍 거래의 국내 발전 추세는 매우 빠르다. 더 많은 전략 모델이 개발 될 것이라는 것을 보여줍니다. 따라서 모델의 실패는 시간의 문제입니다. 시장은 끊임없이 변화하고 있으며, 우리의 거래 모델은 시장의 변화에 따라 조정되어야합니다.
3.反程序化交易策略
국내에서는, 프로그래밍 거래의 자금이 점점 증가하고, 나는 곧 프로그래밍 거래가 시장의 주류가 될 것이라고 믿습니다. 그러면 대부분의 프로그래밍 거래자와는 반대되는 운영 전략을 활용하여 프로그래밍 거래자의 부분 지위에서 이익을 얻는 프로그래밍 거래 전략에 대해 전문적으로 연구하는 거래 전략의 출현이있을 것입니다. 현재 국내 프로그래밍 거래의 실습에서, 프로그래밍 거래의 전략은 전통적인 전략과 비교하여 동일하며 강한 경향을 가지고 있지만, 시장의 발전과 함께, 프로그래밍 거래의 전략 모델의 큰 장애물이 될 것입니다.
1.观察模型是不是还在有效地执行交易策略，体现出来的交易逻辑是不是和之前设计的初衷是一样的。以下的情况出现，大家就要提高警惕了：对行情的敏感度降低，开仓时机滞后现象频繁，胜率或盈亏比连续出现很大的变化等，当然这是从交易结果上看，被动发现失效的方法。一般情况下，周月线级别上的连续亏损和最大回辙是我们主要关注的地方。但是有一个问题大家要注意：策略连续回撤的原因到底是什么？是策略失效造成的，还是行情导致的，应用程序化交易的都知道，在震荡行情中，策略回撤是不可避免的。假如模型出现问题表现在当前阶段，模型所表征的行情特点又一次呈现时，它还是有效的。
2.观察市场的运营特点是不是发生了变化，假如变化了，则证明模型可能失效了。举个例子：一部分非常依赖特定交易指令的模型，会因为交易规则的调整而失去效果，或者在市场中套利交易有效性大幅度改善时，盈利能力大幅度降低都是属于一个类型的。
그래서 실제 거래에서 우리가 해야 할 일은 모델이 언제 실패하는지 판단하는 것입니다. 시장이 끊임없이 변하기 때문에 모델이 실제로 실패했는지 아는 것은 어렵습니다.
일반적으로, 모델이 운영된 후, 일정 기간 후에, 고장난 문제가 발생할 수 있습니다. 구체적으로 다음과 같은 몇 가지 점을 나타냅니다: 평상시 시기가 상대적으로 지연되고 모델의 수익성이 크게 감소합니다. 이 때 시장의 변화에 따라 적절한 모델 전략을 조정해야합니다.
프로그래밍 거래는 우리가 거래하는 데 도움이되는 하나의 도구일 뿐이며, 이러한 도구의 형태는 다양합니다. 자신의 거래 성격에 맞는 도구를 선택하면 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 이것이 오늘 공유하는 내용입니다.
프로그램 트레이더에서 가져온