트레이딩 지수 가중화 된 양적 거래 전략

트랜잭션 밸런스 인덱스는 무엇일까요?

거래량 가중화 지수는 각 투자의 거래량이 각 지표의 거래량에 비례하여 지수에 영향을 미치는 투자 지수이다. 지수에 각 투자의 거래량을 추가하고 투자량 총액에 따라 지수의 가치를 결정한다. 더 많은 거래량을 가진 투자는 더 낮은 거래량을 가진 투자보다 더 많은 무게를 부여하고 따라서 지수의 성과에 대해 더 큰 발언권을 갖게 된다.

거래량 가중 지수를 자세히 설명합니다.

거래량 가중화된 지수에서, 110달러에서 120달러로 상승한 투자는 10달러에서 20달러로 상승한 투자의 투자보다 더 큰 영향을 주게 될 것이며, 이러한 상승의 규모가 낮은 가격의 상승보다 작더라도, 거래량 높은 투자는 지수 또는 전체 방향에 더 큰 영향을 주게 된다.

예를 들어, 다우즈 산업평균지수 (DIJA) 는 거래량 가중화 투자 중 가장 인기있는 것으로 30가지의 다른 투자 또는 구성 요소로 구성되어 있다. 이 지수에서 거래량 가중화 지표의 거래량이 거래량 가중화 지표의 거래량보다 높으므로 거래량 가중화 지표라고 한다.

다른 가중 지수

거래량 가중화 지수 외에도 다른 기본 유형의 가중화 지수는 가치 가중화 지수와 가중화되지 않은 지수를 포함합니다. MSCI 전략 지수 시리즈의 지수와 같은 가치 가중화 지수에는 발행된 지표의 수가 요소입니다. 가치 가중화 지수에서 각 지표의 무게를 결정하기 위해, 투자 지표의 거래량은 발행된 지표의 수로 곱합니다. 예를 들어, 투자 A의 5,000,000 주식이 발행되고 거래량이 15 달러라면 지표의 권리는 750,000,000 달러입니다. 투자 B의 거래량이 30 달러지만 발행한 주식은 1,000,000 주식만 있다면 지표의 권리는 30,000,000 달러입니다. 따라서 가치 가중화 지수에서 투자 A 지표는 어떻게 변화하는지에 대해 투자 B의 주식보다 더 많은 권한을 가지고 있습니다.

무중량 지수에서 모든 투자는 투자의 수 또는 거래량에 관계없이 지수에 동일한 영향을 미칩니다. 지수에서 거래량에 대한 모든 변화는 각 구성 요소의 수익률에 따라 이루어집니다. 예를 들어, 투자가 A가 30% 증가하고 B가 20% 증가하고 C가 10% 증가하고 지수가 20% 증가하거나 30 + 20 + 10/3 즉 지수에서 투자가 증가하는 경우.

또 다른 가중화 지수는 시가총액 가중화 지수이며, 각 지표의 지분은 발행된 지표의 시장 가치를 기준으로 한다. 다른 유형의 가중화 지수는 소득 가중화, 기본 가중화, 부동 조정 등이 있다. 투자자의 목표와 시장 인식에 따라 긍정적인 면과 부정적인 면이 있다.

거래량 지수 가중화 전략 발명자 정량화 플랫폼의 사용

위의 기본 개념을 바탕으로, 우리는 이 전략의 기본 원리와 작동 메커니즘을 이미 알고 있을 것이다. 다음으로, 우리는 이 전략을 발명자 계량화 플랫폼에 배포하여 디지털 통화 시장에서 구현할 것이다. 우리는 여전히 간단하고 쉬운 My 언어를 사용하여 프로그래밍한다.

• 데이터 사이클: 다중 사이클

• 재검토: OKEX 선물

• 계약 유형:this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

이 전략의 소스 코드는 다음을 참조하십시오:https://www.fmz.com/strategy/128125