미래에 비트코인의 가격이 어느 날 지금과 같다면, 수익을 얻기 위해 어떤 전략을 채택할 것인가? 생각하기 쉬운 방법은 가격이 상승하면 판매하고, 떨어지면 구매하고, 가격이 다시 회복될 때까지 기다리고, 중간 가격 차이를 벌게 하는 것이다. 어떻게 구현할 것인가? 상승할 때 얼마나 판매해야 하는가? 너무 일찍 판매하면 분명히 돈을 잃게 될 것이다. 마찬가지로 너무 일찍 구매하면 수익이 줄어들 것이다. 균형 전략과 그리드 전략은 이 문제를 해결하기 위한 것인데, 또한 매우 유사하다. 이 기사는 이 두 가지 전략을 구체적으로 소개할 것이다.

전략의 간략한 소개

균형 전략의 원리는 매우 간단하다. 전략은 암호화폐의 일정한 비중을 차지할 뿐이다. 예를 들어 50%. 암호화폐의 가치가 50%를 넘으면 판매될 것이다. 반대로, 보유한 암호화폐의 가치는 약 50%로 유지될 것이다. 암호화폐의 가격이 계속 상승하면 판매될 것이지만, 항상 특정 암호화폐를 보유하면 매각되지 않을 것이다. 암호화폐의 가격이 먼저 상승하고 다시 시작값으로 떨어지면, 높은 판매와 낮은 구매 전략은 암호화폐와 피아트 화폐를 증가시킬 것이다.

그리드 전략은 일정한 가격에 구매 및 판매를 하는 것이며, 8000-8500, 8500-9000과 같은 여러 그룹 거래 간격을 설정할 수 있다. 전략은 8000 위안에서 0.1 암호화폐를 구매하고, 8500로 상승할 때 0.1 암호화폐를 판매하고, 9000로 상승할 때 0.1 암호화폐를 계속 판매하고, 8500로 떨어질 때 0.1 암호화폐를 구매한다. 그리드가 다른 끝에서 한쪽 끝에서만 가격을 고정시킬 것이라는 점에 유의한다. 이 방식으로 전략은 항상 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매한다. 또한 구매 및 판매된 암호화폐가 동일하므로, 가격이 초기 가격으로 돌아왔을 때 전략의 암호화폐는 변하지 않고, 피아트 화폐는 증가한다.

이 두 가지 전략의 성능은 매우 가깝지만 매우 다릅니다. 균형 전략은 항상 구매 및 판매 할 자금을 가지고 있으며, 그리드 전략은 특정 범위를 가지고 있습니다. 범위를 초과하면 계속 구매 할 수 없거나 모든 암호화폐를 판매 할 수 있습니다.

수익을 측정하는 방법

전략을 평가하기 전에 수익을 평가하는 기준을 정해야 합니다. 대부분의 사람들이 소득에 대한 관점은 절대적 소득, 즉 소득 = 현재 총 자금 - 초기 총 자금입니다. 그러나 암호화폐가 처음에 보유되면이 방법은 전략의 적극적인 행동의 수익을 보여줄 수 없습니다.

예를 들어, 초기 계정에는 10,000원, 1개의 암호화폐, 그리고 8,000개의 암호화폐 가격이 있으며, 총 자금은 = 10,000 + 1 * 8000 = 18,000원이다. 전략을 일정 기간 실행한 후, 현금 계좌 잔액은 2000u, 2개의 암호화폐, 암호화폐 가격은 9000, 총 자금은 = 2000 + 2 * 9000 = 20,000원이다. 절대적 수입 = 20000 - 18000 = 2000원이다. 그러나 초기 계정은 이미 암호화폐를 보유하고 있으며, 전략이 실행되지 않더라도 결국 1,000원 정도의 수익이 발생하므로 전략의 이익은 1,000원밖에 되지 않는다. 이 계산 방법은 부동소득, 부동소득 = * 현금 잔액 + 현금 암호화폐 가격 - (초기 잔액 + 초기 암호화폐 현금 가격) 이다.

다음으로 이 두 가지 전략의 백테스트 결과를 살펴보겠습니다.

균형 전략의 백테스팅

균형 전략에는 보유 가치 비율과 조정 비율이라는 두 가지 매개 변수가 필요합니다. 보유 값은 0.5로 설정되어 있습니다. 즉, 화폐의 절반과 암호화폐의 절반을 보유하고, 조정 비율은 0.01으로 설정되어 있습니다. 즉, 암호화폐 가격이 상승하고 암호화폐의 가치가 51%를 초과하면 암호화폐의 1%가 판매되고, 감소도 마찬가지입니다. 백테스트 시간은 지난 해이며, 백테스트 암호화폐는 바이낸스 BTC_USDT 거래 쌍이며, 처리 수수료는 0.1%입니다.

백테스트 결과:

이윤 곡선:

지난 1년 동안 비트코인 가격이 변동적이었기 때문에 이 전략은 안정적인 수익을 얻었습니다.

그리드 전략 백테스트

그리드 전략에 필요한 매개 변수는 비교적 복잡하며, 그리드의 상부와 하부, 그리드 유형, 그리드 수 및 투자 자금을 설정해야합니다. 전략을 시작할 때 암호화폐 가격은 8,000 위안, 여기 그리드의 상부와 하부 한도는 더하거나 빼기 3,000 위안으로 설정되며, 전체 그리드 수는 21이며 모든 자금이 투자됩니다. 여기 매개 변수는 다음과 같습니다.

백테스트 결과:

이윤 곡선:

두 가지 전략의 비교

유동 수입 차트의 관점에서 두 전략의 결과는 비교적 비슷하다. 비트코인 가격의 장기적인 측면 거래의 경우, 둘 다 안정적인 수익을 얻었고 둘 다 동시에 리트레이싱을 가지고 있다. 결국 전략의 원칙은 매우 가깝다. 다른 매개 변수 때문에 두 전략을 직접 비교하기가 어렵다. 수입/거래 부피의 관점에서 그리드 전략은 18.6이고 균형 전략은 22.7이다. 균형 전략은 더 효율적이다.

그러나 균형 전략은 상대적으로 딱딱하다. 거래량을 증가시키기 위해 더 빈번한 조정 외에도 총 자본 투자를 증가시킬 수 있습니다. 그리드 전략은 설정에 대한 더 높은 요구 사항이 있습니다. 가격 변동의 작은 범위를 선택하면 그리드 당 자금은 크고 거래량이 확대됩니다. 가격이 항상 범위에 있다면 이익은 물론 높습니다. 설정된 범위를 초과하는 가격의 위험에 직면합니다. 균형 전략은 항상 암호화폐를 구매하고 판매 할 수있는 fiat 통화를 가지고 있으며 이는 깨질 수없는 그리드에 해당합니다.

초보자를 위해, 그것은 균형 전략을 추천, 작업은 간단합니다, 단지 보유 비율의 매개 변수를 설정할 필요가 있습니다, 당신은 두뇌없이 실행할 수 있습니다. 특정 경험을 가진 사람들은 그리드 전략을 선택할 수 있습니다, 변동의 상부 및 하부 한계 및 그리드 당 자금을 스스로 결정, 자금의 활용률을 향상, 최대 이익을 추구합니다.

균형 전략은 동시에 여러 화폐를 균형 잡는 것을 선택할 수 있습니다. 또한 비율 격자, 무한 격자 등과 같은 격자 전략의 많은 변형이 있습니다. 나는 여기에 자세히 설명하지 않을 것이며 독자가 공부하도록 남겨두고 있습니다.

전략 소스 코드

우리의 전략 광장에 균형 전략이 많이 있습니다. 나는 최근에 간단한 매개 변수와 이해하기 쉬운 새로운 버전을 썼다. 이 버전은이 기사에서 사용됩니다.https://www.fmz.com/strategy/214943. 또한, 우리의 플랫폼은 또한 균형 전략의 다른 버전을 가지고 있습니다:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, 그리고https://www.fmz.com/전략/345

그리드 전략은 또한 많은 것을 출판했습니다.https://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1여기 또 하나 있어요.https://www.fmz.com/strategy/113144.