동전구량 거래는 새로운 것 같네요 -- 동전구량화 (8).
저자:발명가들의 수량화 - 작은 꿈, 2021-06-18 18:24:23, 업데이트: 2024-12-04 21:16:56
동전 고리량화 거래 새게 보기 당신을 동전 고리량화 가까이 데려다 ((8))
지난 기사에서 우리는 다채로운 계약 차이 모니터링 전략을 함께 설계했고, 이 기사에서는 이 아이디어를 계속 개선했습니다. 이 아이디어가 실행 가능한지 확인하고, OKEX V5의 모범을 실행하여 전략을 설계하고 검증했습니다. 이 과정은 디지털 통화 절차화 거래와 양량화 거래 과정에서 경험해야하며 신입자들이 귀중한 경험을 쌓을 수 있기를 바랍니다.
이 영화의 주제는 '기생충'입니다. 이 영화의 주제는 '기생충'입니다.
전략 전체 디자인은 가장 간단한 방법으로 구현하기 위해 설계되었습니다. 세부 처리에 대해 너무 까다롭지 않지만 코드에서 몇 가지 작은 기술을 배울 수 있습니다. 전략 코드는 전체적으로 400 줄 미만이며 읽기에는 지루하지 않습니다. 물론 이것은 단지 테스트 데모입니다.
전략 디자인으로 돌아가면, 이전 문서의 코드를 기반으로, 전략에 추가된 것이 있습니다:
- 데이터 영구화 디자인 (_G 함수를 사용하여 데이터를 저장하여 재시작 시 데이터를 복구할 수 있습니다)
- 각 모니터링된 계약의 차이 쌍에 격자 데이터 구조를 추가했습니다 (보장을 제어하기 위해 사용되었습니다)
- 간단한 헤지핑 함수를 구현하여 헤지핑을 합니다.
- 유동 수익/손실 계산을 위한 총 이익/손실 획득 함수를 추가했습니다.
- 일부 상태
데이터 출력 표시가 추가되었습니다.
위의 기능이 추가되어 있으며, 디자인을 단순화하기 위해 전략은 단지 긍정적 인 헤지킹 (무용 장기 계약, 단기 계약) 을 위해 설계되었습니다. 현재 영구 계약 (단기 계약) 은 부정적인 요금입니다.
이 모든 것은 우리가 할 수 있는 일입니다.
이 제품은 3일 정도 테스트를 거친 후 가격 변동이 괜찮은 것으로 나타났습니다.
이 자금의 일부의 수익률을 볼 수 있습니다.
이 전략의 소스 코드는 아래와 같이 공유합니다:
var arrNearContractType = strNearContractType.split(",")
var arrFarContractType = strFarContractType.split(",")
var nets = null
var initTotalEquity = null
var OPEN_PLUS = 1
var COVER_PLUS = 2
function createNet(begin, diff, initAvgPrice, diffUsagePercentage) {
if (diffUsagePercentage) {
diff = diff * initAvgPrice
}
var oneSideNums = 3
var up = []
var down = []
for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
var upObj = {
sell : false,
price : begin + diff / 2 + i * diff
}
up.push(upObj)
var j = (oneSideNums - 1) - i
var downObj = {
sell : false,
price : begin - diff / 2 - j * diff
}
if (downObj.price <= 0) { // 价格不能小于等于0
continue
}
down.push(downObj)
}
return down.concat(up)
}
function createCfg(symbol) {
var cfg = {
extension: {
layout: 'single',
height: 300,
col: 6
},
title: {
text: symbol
},
xAxis: {
type: 'datetime'
},
series: [{
name: 'plus',
data: []
}]
}
return cfg
}
function formatSymbol(originalSymbol) {
var arr = originalSymbol.split("-")
return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}
function main() {
if (isSimulate) {
exchange.IO("simulate", true) // 切换为模拟环境
Log("仅支持OKEX V5 API，切换为OKEX V5 模拟盘:")
} else {
exchange.IO("simulate", false) // 切换为实盘
Log("仅支持OKEX V5 API，切换为OKEX V5 实盘:")
}
if (exchange.GetName() != "Futures_OKCoin") {
throw "支持OKEX期货"
}
// 初始化
if (isReset) {
_G(null)
LogReset(1)
LogProfitReset()
LogVacuum()
Log("重置所有数据", "#FF0000")
}
// 初始化标记
var isFirst = true
// 收益打印周期
var preProfitPrintTS = 0
// 总权益
var totalEquity = 0
var posTbls = [] // 持仓表格数组
// 声明arrCfg
var arrCfg = []
_.each(arrNearContractType, function(ct) {
arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
})
var objCharts = Chart(arrCfg)
objCharts.reset()
// 创建对象
var exName = exchange.GetName() + "_V5"
var nearConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
var farConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
var nearEx = $.createBaseEx(exchange, nearConfigureFunc)
var farEx = $.createBaseEx(exchange, farConfigureFunc)
// 预先写入需要订阅的合约
_.each(arrNearContractType, function(ct) {
nearEx.pushSubscribeSymbol(ct)
})
_.each(arrFarContractType, function(ct) {
farEx.pushSubscribeSymbol(ct)
})
while (true) {
var ts = new Date().getTime()
// 获取行情数据
nearEx.goGetTickers()
farEx.goGetTickers()
var nearTickers = nearEx.getTickers()
var farTickers = farEx.getTickers()
if (!farTickers || !nearTickers) {
Sleep(2000)
continue
}
var tbl = {
type : "table",
title : "远期-近期差价",
cols : ["交易对", "远期", "近期", "正对冲", "反对冲"],
rows : []
}
var subscribeFarTickers = []
var subscribeNearTickers = []
_.each(farTickers, function(farTicker) {
_.each(arrFarContractType, function(symbol) {
if (farTicker.originalSymbol == symbol) {
subscribeFarTickers.push(farTicker)
}
})
})
_.each(nearTickers, function(nearTicker) {
_.each(arrNearContractType, function(symbol) {
if (nearTicker.originalSymbol == symbol) {
subscribeNearTickers.push(nearTicker)
}
})
})
var pairs = []
_.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
_.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
if (farTicker.symbol == nearTicker.symbol) {
var pair = {symbol: nearTicker.symbol, nearTicker: nearTicker, farTicker: farTicker, plusDiff: farTicker.bid1 - nearTicker.ask1, minusDiff: farTicker.ask1 - nearTicker.bid1}
pairs.push(pair)
tbl.rows.push([pair.symbol, farTicker.originalSymbol, nearTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
}
}
}
})
})
// 初始化
if (isFirst) {
isFirst = false
var recoveryNets = _G("nets")
var recoveryInitTotalEquity = _G("initTotalEquity")
if (!recoveryNets) {
// 检查持仓
_.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
var pos = farEx.getFuPos(farTicker.originalSymbol, ts)
if (pos.length != 0) {
Log(farTicker.originalSymbol, pos)
throw "初始化时有持仓"
}
})
_.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
var pos = nearEx.getFuPos(nearTicker.originalSymbol, ts)
if (pos.length != 0) {
Log(nearTicker.originalSymbol, pos)
throw "初始化时有持仓"
}
})
// 构造nets
nets = []
_.each(pairs, function (pair) {
farEx.goGetAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts)
nearEx.goGetAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts)
var obj = {
"symbol" : pair.symbol,
"farSymbol" : pair.farTicker.originalSymbol,
"nearSymbol" : pair.nearTicker.originalSymbol,
"initPrice" : (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2,
"prePlus" : pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1,
"net" : createNet((pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1), diff, (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, true),
"initFarAcc" : farEx.getAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts),
"initNearAcc" : nearEx.getAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts),
"farTicker" : pair.farTicker,
"nearTicker" : pair.nearTicker,
"farPos" : null,
"nearPos" : null,
}
nets.push(obj)
})
var currTotalEquity = getTotalEquity()
if (currTotalEquity) {
initTotalEquity = currTotalEquity
} else {
throw "初始化获取总权益失败！"
}
} else {
// 恢复
nets = recoveryNets
initTotalEquity = recoveryInitTotalEquity
}
}
// 检索网格，检查是否触发交易
_.each(nets, function(obj) {
var currPlus = null
_.each(pairs, function(pair) {
if (pair.symbol == obj.symbol) {
currPlus = pair.plusDiff
obj.farTicker = pair.farTicker
obj.nearTicker = pair.nearTicker
}
})
if (!currPlus) {
Log("没有查询到", obj.symbol, "的差价")
return
}
// 检查网格，动态添加
while (currPlus >= obj.net[obj.net.length - 1].price) {
obj.net.push({
sell : false,
price : obj.net[obj.net.length - 1].price + diff * obj.initPrice,
})
}
while (currPlus <= obj.net[0].price) {
var price = obj.net[0].price - diff * obj.initPrice
if (price <= 0) {
break
}
obj.net.unshift({
sell : false,
price : price,
})
}
// 检索网格
for (var i = 0 ; i < obj.net.length - 1 ; i++) {
var p = obj.net[i]
var upP = obj.net[i + 1]
if (obj.prePlus <= p.price && currPlus > p.price && !p.sell) {
if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, OPEN_PLUS)) { // 正对冲开仓
p.sell = true
}
} else if (obj.prePlus >= p.price && currPlus < p.price && upP.sell) {
if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, COVER_PLUS)) { // 正对冲平仓
upP.sell = false
}
}
}
obj.prePlus = currPlus // 记录本次差价，作为缓存，下次用于判断上穿下穿
// 增加其它表格输出
})
if (ts - preProfitPrintTS > 1000 * 60 * 5) { // 5分钟打印一次
var currTotalEquity = getTotalEquity()
if (currTotalEquity) {
totalEquity = currTotalEquity
LogProfit(totalEquity - initTotalEquity, "&") // 打印动态权益收益
}
// 检查持仓
posTbls = [] // 重置，更新
_.each(nets, function(obj) {
var currFarPos = farEx.getFuPos(obj.farSymbol)
var currNearPos = nearEx.getFuPos(obj.nearSymbol)
if (currFarPos && currNearPos) {
obj.farPos = currFarPos
obj.nearPos = currNearPos
}
var posTbl = {
"type" : "table",
"title" : obj.symbol,
"cols" : ["合约代码", "数量", "价格"],
"rows" : []
}
_.each(obj.farPos, function(pos) {
posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
})
_.each(obj.nearPos, function(pos) {
posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
})
posTbls.push(posTbl)
})
preProfitPrintTS = ts
}
// 显示网格
var netTbls = []
_.each(nets, function(obj) {
var netTbl = {
"type" : "table",
"title" : obj.symbol,
"cols" : ["网格"],
"rows" : []
}
_.each(obj.net, function(p) {
var color = ""
if (p.sell) {
color = "#00FF00"
}
netTbl.rows.push([JSON.stringify(p) + color])
})
netTbl.rows.reverse()
netTbls.push(netTbl)
})
LogStatus(_D(), "总权益：", totalEquity, "初始总权益：", initTotalEquity, " 浮动盈亏：", totalEquity - initTotalEquity,
"\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(netTbls) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(posTbls) + "`")
Sleep(interval)
}
}
function getTotalEquity() {
var totalEquity = null
var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
if (ret) {
try {
totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
} catch(e) {
Log("获取账户总权益失败！")
return null
}
}
return totalEquity
}
function hedge(nearEx, farEx, nearSymbol, farSymbol, nearTicker, farTicker, amount, tradeType) {
var farDirection = null
var nearDirection = null
if (tradeType == OPEN_PLUS) {
farDirection = farEx.OPEN_SHORT
nearDirection = nearEx.OPEN_LONG
} else {
farDirection = farEx.COVER_SHORT
nearDirection = nearEx.COVER_LONG
}
var nearSymbolInfo = nearEx.getSymbolInfo(nearSymbol)
var farSymbolInfo = farEx.getSymbolInfo(farSymbol)
nearAmount = nearEx.calcAmount(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, amount * nearSymbolInfo.multiplier)
farAmount = farEx.calcAmount(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, amount * farSymbolInfo.multiplier)
if (!nearAmount || !farAmount) {
Log(nearSymbol, farSymbol, "下单量计算错误：", nearAmount, farAmount)
return
}
nearEx.goGetTrade(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, nearAmount[0])
farEx.goGetTrade(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, farAmount[0])
var nearIdMsg = nearEx.getTrade()
var farIdMsg = farEx.getTrade()
return [nearIdMsg, farIdMsg]
}
function onexit() {
Log("执行扫尾函数", "#FF0000")
_G("nets", nets)
_G("initTotalEquity", initTotalEquity)
Log("保存数据:", _G("nets"), _G("initTotalEquity"))
}
이 문서는 캄보디아에 있는 캄보디아에 있습니다.https://www.fmz.com/strategy/288559
이 정책은 제가 직접 작성한 템플릿 클래스 라이브러리를 사용했는데, 작성된 템플릿이 공개되지 않았기 때문에 이 템플릿을 사용하지 않고 변경할 수 있습니다.
관심있는 사람은 OKEX V5 모형판 테스트를 연결할 수 있습니다.
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