다곡물 바게트
저자:차오장, 날짜: 2022-05-08 11:39:06태그:ATR
이유이 지표의 근거는 다음과 같습니다. 자산의 가격이 극에 도달하면, 추세에 관계없이, 반대 반응이 있습니다.
설정기본 설정은 당신이 선택한 시간 프레임에 가장 적합하지 않습니다. 나는 개인적으로 JMA 길이가 정상보다 더 길다고 생각합니다.
JMA 소스: 주릭 이동 평균 계산이 기초를 둔 소스. JMA 길이: 주릭 이동 평균의 길이를 제어합니다. JMA 단계: 일종의 지연 컨트롤러. 단계를 증가하면 오버쇼트 증가하지만 지연을 감소시킵니다. 단계를 감소하면 오버쇼트 감소하지만 지연을 증가시킵니다.
ATR 길이: 실제 범위의 평균값을 계산하는 길이.
ATR 증폭기: 이 증폭기는 우리의
크레딧@gorx1 보다 개선되고 정확한 (?) Jurik Moving Average 계산을 위해 @redktrader ATR 봉투 계산을 위해.
재검토
/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
//@version=5
indicator('baguette by multigrain', 'baguette', overlay = true)
//NAME TYPE DEFVAL TITLE MIN MAX GROUP
jmaSrc = input.source (hlc3, 'JMA Source', group='JMA')
jmaLen = input.int (144, 'JMA Length', group='JMA')
jmaPhs = input.int (34, 'JMA Phase', -100, 100, group='JMA')
atrLen = input.int (34, 'ATR Length', group='Envelope')
atrMul = input.float (3, 'ATR Multiplier', group='Envelope')
// Jurik Moving Average
// credit to @gorx1
f_jma(_src, _length, _phase) =>
lower_band = _src
upper_band = _src
del2 = math.abs(_src - lower_band[1])
del1 = math.abs(_src - upper_band[1])
vola = del1 == del2 ? 0 : math.max(del1, del2)
vola_sum = 0.0
vola_sum := nz(vola_sum[1]) + 0.1 * (vola - vola[10])
avg_len = 65
y = bar_index + 1
avg_vola = 0.0
avg_vola := if y <= avg_len + 1
nz(avg_vola[1]) + 2.0 * (vola_sum - nz(avg_vola[1])) / (avg_len + 1)
else
ta.sma(vola_sum, avg_len)
len = 0.5 * (_length - 1)
len1 = math.max(math.log(math.sqrt(len)) / math.log(2) + 2, 0)
pow1 = math.max(len1 - 2, 0.5)
r_vola = avg_vola > 0 ? vola / avg_vola : 0
r_vola := if r_vola > math.pow(len1, 1 / pow1)
math.pow(len1, 1 / pow1)
else if r_vola < 1
1
else
r_vola
pow2 = math.pow(r_vola, pow1)
len2 = math.sqrt(len) * len1
bet = len2 / (len2 + 1)
kv = math.pow(bet, math.sqrt(pow2))
lower_band := y == 1 ? _src : del2 < 0 ? _src : _src - kv * del2
upper_band := y == 1 ? _src : del1 < 0 ? _src : _src + kv * del1
beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
pr = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
alpha = math.pow(beta, pow2)
ma1 = 0.0
det0 = 0.0
jma = 0.0
det1 = 0.0
ma1 := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(ma1[1])
det0 := (_src - ma1) * (1 - beta) + beta * nz(det0[1])
ma2 = ma1 + pr * det0
det1 := (ma2 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(det1[1])
jma := nz(jma[1]) + det1
jma
// Jurik Moving Average Envelope
// credit to @redktrader
f_atrEnv(_src, _length, _multiplier) =>
atr = ta.atr(_length) * _multiplier
atr_us = atr
atr_ls = atr
atr_us := ta.change(_src) != 0 ? atr : atr_us[1]
atr_ls := ta.change(_src) != 0 ? atr : atr_ls[1]
atr_upper = _src + atr_us
atr_lower = _src - atr_ls
[atr_upper, atr_lower]
// Calculations
j = f_jma(jmaSrc, jmaLen, jmaPhs)
[j_up, j_low] = f_atrEnv(j, atrLen, atrMul)
long = ta.crossover(hlc3, j_low) ? close : na
short = ta.crossunder(hlc3, j_up) ? close : na
// Colors
green = #0F7173
red = #F05D5E
tan = #D8A47F
white = #FFFFFF
// Plots
plot (j, 'JMA Centerline', tan, display=display.none)
plot (j_up, 'ATR Upper', green)
plot (j_low, 'ATR Lower', red)
// Alerts
if long
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if short
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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