백테스팅 - 지표
저자:차오장, 날짜: 2022-05-17 13:59:05태그:EMA
관심 있는 모든 사람, 여기 표시기에 백테스팅 결과를 넣는 방법의 예입니다. 이것은 당신이 내장 전략 백테스터의 요약 화면에 찾을 수있는 것과 동일한 값을 계산합니다. 이것은 표준 백테스터와 동일한 결과 크기를 사용할 것입니다. 즉, 5 분 차트는 대략 1 개월의 데이터를 잡습니다. 1 분 차트는 1 주 데이터를 잡습니다.
추가 참고:
- 그 결과는 허용 가능한 오차 범위를 가지고 있습니다. 왜냐하면 이 지표는 실제 거래가 발생했을 때와 달리 구매 및 판매 신호가 발생했을 때 계산해야 하기 때문입니다.
- 나는 사용 하 여 구매 신호의 수를 설정 하는 방법을 찾고 있었다 즉 지난 100 거래의 결과를 보여주지만 논리를 정렬 할 수 없었다. 나는 제안에 열려있다. 또한 내가 직업으로 코더가 아니라는 것을 명심 하 여 그 전선에 어떤 아이디어가 있다면, 내가 5 세 어린 아이처럼 설명 하 고 가능한 경우 코드 예제를 제공 하 여 :)
- 저는 전략 결과를 스크린 샷에 포함시켰습니다. 그래서 여러분은 그 결과가 어디에 있는지 볼 수 있습니다. 추가 추가 참고: 이것은 금융 조언이 아닙니다. 자신의 위험에 사용하십시오.
백테스트
/*backtest
start: 2022-02-16 00:00:00
end: 2022-05-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Thumpyr
//@version=5
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Comment out Strategy Line and remove // from Indicator line to turn into Indicator //////
// Do same for alertConidction at bottom //////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//strategy("Backtesting-Strategy", shorttitle="Backtesting- Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=90, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.075)
indicator(title="Backtesting- Indicator", shorttitle="Backtesting - Indicator", overlay=true)//
openBalance =input.float(3000, minval=0, title="Opening Balance:", group="Back Test")
pctAllocated =input.float(.9, minval=0, title="Allocated % (90% = .9):", group="Back Test")
commission =input.float(.075, minval=0, title="Commission%", group="Back Test")
sellLow=input.float(.035, minval=0, title="Stop Loss Loss: 1% = .01", group="Sell Settings")
trailStopArm=input.float(.0065, minval=0, title="Trailing Stop Arm: 1%=.01", group="Sell Settings")
trailStopPct=input.float(.003, minval=0, title="Trailing Stop Trigger: 1%=.01 ", group="Sell Settings")
/////////////////////////////////////////////////
// Indicators //
/////////////////////////////////////////////////
ema1Len = input.int(14, minval=1, title=" ema 1 Length", group="Trend Line Settings")
ema1Src = input(close, title="ema 1 Source", group="Trend Line Settings")
ema1 = ta.ema(ema1Src, ema1Len)
plot(ema1, title="EMA", color=color.blue)
ema2Len = input.int(22, minval=1, title=" ema 2 Length", group="Trend Line Settings")
ema2Src = input(close, title="ema 2 Source", group="Trend Line Settings")
ema2 = ta.ema(ema2Src, ema2Len)
plot(ema2, title="EMA", color=color.orange)
ema3Len = input.int(200, minval=1, title=" ema 3 Length", group="Trend Line Settings")
ema3Src = input(close, title="ema 2 Source", group="Trend Line Settings")
ema3 = ta.ema(ema3Src, ema3Len)
plot(ema3, title="EMA", color=color.gray)
/////////////////////////////
//// Buy Conditions ////
/////////////////////////////
alertBuy = ta.crossover(ema1,ema2) and close>ema3
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// Filter redundant Buy Signals if Sell has not happened ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
var lastsignal = 0
showAlertBuy = 0
if(alertBuy and lastsignal != 1)
showAlertBuy := 1
lastsignal := 1
buyAlert= showAlertBuy > 0
var buyActive = 0
if buyAlert
buyActive :=1
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//// Track Conditions at buy Signal ////
//////////////////////////////////////////////////////////////////
alertBuyValue = ta.valuewhen(buyAlert, close,0)
alertSellValueLow = alertBuyValue - (alertBuyValue*sellLow)
////////////////////////////////////////////////////////////
///// Trailing Stop /////
////////////////////////////////////////////////////////////
var TSLActive = 0 //Check to see if TSL has been activated
var TSLTriggerValue = 0.0 //Initial and climbing value of TSL
var TSLStop = 0.0 //Sell Trigger
var TSLRunning = 0 //Continuously check each bar to raise TSL or not
// Check if a Buy has been triggered and set initial value for TSL //
if buyAlert
TSLTriggerValue := alertBuyValue+(alertBuyValue*trailStopArm)
TSLActive := 0
TSLRunning := 1
TSLStop := TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
// Check that Buy has triggered and if Close has reached initial TSL//
// Keeps from setting Sell Signal before TSL has been armed w/TSLActive//
beginTrail=TSLRunning==1 and TSLActive==0 and close>alertBuyValue+(alertBuyValue*trailStopArm) and ta.crossover(close,TSLTriggerValue)
if beginTrail
TSLTriggerValue :=close
TSLActive :=1
TSLStop :=TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
// Continuously check if TSL needs to increase and set new value //
runTrail= TSLActive==1 and (ta.crossover(close,TSLTriggerValue) or close>=TSLTriggerValue)
if runTrail
TSLTriggerValue :=close
TSLStop :=TSLTriggerValue - (TSLTriggerValue*trailStopPct)
// Verify that TSL is active and trigger when close cross below TSL Stop//
TSL=TSLActive==1 and (ta.crossunder(close,TSLStop) or (close[1]>TSLStop and close<TSLStop))
// Plot point of inital arming of TSL//
TSLTrigger=TSLActive==1 and TSLActive[1]==0
plotshape(TSLTrigger, title='TSL Armed', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.small, style=shape.cross, text='TSL Armed')
////////////////////////////////////////////////////////////
///// Sell Conditions ///////
////////////////////////////////////////////////////////////
Sell1 = TSL
Sell2 = ta.crossunder(close,alertSellValueLow)
alertSell = Sell1 or Sell2
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
//// Remove Redundant Signals ////
////////////////////////////////////////////////////////////
showAlertSell = 0
if(alertSell and lastsignal != -1)
showAlertSell := 1
lastsignal := -1
sellAlert= showAlertSell > 0
if sellAlert
TSLActive :=0
TSLRunning :=0
buyActive :=0
/////////////////////////////////////////
// Plot Buy and Sell Shapes on Chart //
/////////////////////////////////////////
plotshape(buyAlert, title='Buy' , location=location.belowbar , color=color.new(color.green, 0), size=size.small , style=shape.triangleup , text='Buy')
plotshape(sellAlert, title='Sell', location=location.abovebar , color=color.new(color.red, 0) , size=size.small , style=shape.triangledown , text='Sell')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Remove // on alertCondition to enable Alerts //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Alerts
alertcondition(title='Buy Alert', condition=buyAlert, message='Buy Conditions are Met')
alertcondition(title='Sell Alert', condition=sellAlert, message='Sell Conditions are Met')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
//// Comment out this section if setup as Indicator ////
////////////////////////////////////////////////////////////
//longCondition = buyAlert
//if (longCondition)
// strategy.entry("Buy", strategy.long)
// alert(message='Buy', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
//shortCondition = sellAlert
//if (shortCondition)
// strategy.close_all(sellAlert,"Sell")
// alert(message='Sell', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
/////////////////////////////////////////////////////////////
if buyAlert
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellAlert
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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