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촛불 방향에 기반한 간단한 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-09-15 11:45:01
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이 문서에서는 촛불 방향에만 기반을 둔 간단한 양적 거래 전략을 자세히 설명합니다. 그것은 폐쇄 가격 관계에 따라 직접 긴 / 짧은 신호를 생성합니다.

I. 전략 논리

이 전략은 촛불 폐쇄를 기준으로 순수하게 방향을 판단합니다. 논리는 다음과 같습니다.

  1. 닫는 것이 열려있는 것보다 더 큰 경우 길게 가십시오.

  2. 닫는 것이 열려있는 것보다 작을 때 짧습니다.

  3. 위치 크기를 설정할 수 있습니다.

  4. 백테스트 날짜 범위를 설정할 수 있습니다.

단순히 촛불이 닫히거나 닫히기를 결정함으로써 가장 기본적인 트렌드 신호가 형성됩니다. 매우 원시적이긴 하지만 완전한 거래 시스템을 구성합니다.

II. 전략의 장점

가장 큰 장점은 극심한 단순성과 직관성입니다. 촛불 방향에 따라 판단할 수 있습니다.

또 다른 장점은 포지션 사이징을 통해 위험을 제어 할 수 있다는 것입니다.

마지막으로, 다양한 기간을 테스트하기 위해 백테스트 시간 범위가 설정될 수 있습니다.

III. 잠재적 위험

그러나 몇 가지 문제가 있습니다.

첫째, 촛불 방향만으로는 정확한 시장 판단이 충분하지 않아 신호 품질이 떨어집니다.

둘째, 스톱 로즈와 수익을 취하지 않는 것은 무역 위험을 통제하는 데 실패합니다.

마지막으로, 매개 변수 조정의 부재는 불안정으로 이어집니다.

IV. 요약

요약하자면,이 기사는 촛불 방향만을 기반으로 한 간단한 양적 거래 전략을 설명했습니다. 그것은 가장 기본적인 가격 관계 분석을 통해 완전한 시스템을 형성합니다. 그러나 매개 변수 최적화 및 정지 추가와 같은 개선이 필요합니다. 전반적으로 매우 간단하고 원시적인 전략 개념을 제공합니다.


/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )

//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year") 
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")

//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
    ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
    
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate  )
    strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
    strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)





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