이 전략은 전형적인 EMA 트렌드 다음 전략이다. 빠른 EMA와 느린 EMA의 황금 십자가를 사용하여 상승 추세를 결정하고, 죽음의 십자가를 사용하여 상하 추세를 결정합니다. 전략은 중장기 트렌드를 신뢰성있게 추적하고 스윙 거래에 적합합니다.
핵심 논리는
다른 속도 EMA를 사용하면 트렌드 변화를 효과적으로 감지 할 수 있습니다. 빠른 EMA는 초기 트렌드 검출을 위해 가격 변화에 신속하게 반응하며 느린 EMA는 트렌드 확인을 보장하기 위해 잘못된 신호를 필터합니다. 함께 신뢰할 수있는 트렌드 시스템을 형성합니다.
황금색 십자선은 장거리 거래의 상승 추세의 시작을 알리고, 죽음의 십자선은 쇼트 거래의 하락 추세의 시작을 알립니다. 빠른 EMA 죽음의 십자점에서 빠져 나가는 것은 적시에 손실을 막는 데 도움이됩니다.
완화:
이 전략은 다음과 같은 분야에서 강화될 수 있습니다.
기계 학습은 더 나은 적응력을 위해 EMA 매개 변수를 자동 조정합니다.
변동성 기반 포지션 크기 조정 시장 변동성
RSI와 같은 오시레이터는 입구점을 정밀 조정합니다.
더 나은 리스크 관리를 위해 후속 중지, 수익 취득 중지 추가
트렌드 검증을 위한 기금 유입/출입을 측정하기 위한 부피 분석
소모율을 낮추고 수익성 안정성을 높이기 위한 상관관계가 없는 전략과 포트폴리오 조합
EMA 트렌드 다음 전략은 중장기 트렌드를 추적하는 간단하고 실용적인 방법입니다. 엔트리 타이밍을 위해 빠르고 느린 EMA 교차를 사용합니다. 구현하기 쉽고 더 많은 적응력을 위해 여러 차원으로 확장 할 수 있습니다. 스윙 거래 트렌딩 시장에 적합합니다.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © HomoDeus666
//@version=5
strategy("EMA12/26 with date backtest range (BTCpair)", overlay=true,initial_capital = 1,commission_type = strategy.commission.percent,currency = currency.BTC)
//input date and time
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
//check date and time option
inTradeWindow = true
/// plot and indicator
fastEMA = ta.ema(close,12), slowEMA=ta.ema(close,26)
plot(fastEMA,color=color.green,linewidth = 2)
plot(slowEMA,color=color.red,linewidth=2)
//entry when condition
longCondition = ta.crossover(fastEMA,slowEMA)
if (longCondition) and inTradeWindow
strategy.entry("buy", strategy.long)
if ta.crossunder(ta.ema(close, 12), ta.ema(close, 26)) and inTradeWindow
strategy.close("buy")
// trades and cancel all unfilled pending orders
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment="Date Range Exit")