이 전략은 트레이딩 신호에 대한 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 결정하기 위해 Chande Momentum Oscillator (CMO) 를 사용합니다. 극한을 식별하기 위해 오시레이터를 매끄럽게하기 위해 3 기간 동안의 절대 CMO 값은 평균됩니다. 전형적인 평균 반전 오시레이터 거래 전략.
핵심 논리는 다음과 같습니다.
CMO는 가격 변화의 모멘텀을 반영한다. 높은 절대 값은 과잉 구매 / 과잉 판매 구역으로 들어가는 가격 차이를 나타낸다. 전략은 과잉 구매 / 과잉 판매 구역에 들어가는 가격 차이를 나타낸다. 전략은 과잉 구매 / 과잉 판매 구역에 들어가는 가격 차이를 나타낸다.
완화:
이 전략은 다음을 통해 강화될 수 있습니다.
이 전략은 CMO를 사용하여 평균 리버션 거래에 대한 과반 구매 / 과반 판매를 식별합니다. 여러 기간 평균화는 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다. CMO 자체는 오차를 측정하기위한 확실한 이론적 근거를 가지고 있습니다. 더 나은 매개 변수, 스톱 및 필터를 통해 개선하면 안정적인 오시레이터 거래 전략이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 07:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 21/02/2017
// This indicator plots the absolute value of CMO averaged over three
// different lengths. This indicator plots a classical-looking oscillator,
// which is really an averaged value based on three different periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOabsav", shorttitle="CMOabsav")
Length1 = input(5, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(20, minval=1)
TopBand = input(58, minval=1)
LowBand = input(5, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(TopBand, color=purple, linestyle=hline.style_solid)
hline(LowBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
xMom = close - close[1]
xMomabs = abs(close - close[1])
nSum1 = sum(xMom, Length1)
nSumAbs1 = sum(xMomabs, Length1)
nSum2 = sum(xMom, Length2)
nSumAbs2 = sum(xMomabs, Length2)
nSum3 = sum(xMom, Length3)
nSumAbs3 = sum(xMomabs, Length3)
nRes = abs(100 * (nSum1 / nSumAbs1 + nSum2 / nSumAbs2 + nSum3 / nSumAbs3 ) / 3)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMOabsav")