현재 트렌드 전략은 독특한 사용자 정의 트렌드 추적 전략입니다. 이 조합은 전략이 다양한 시장 조건에 적합하도록 단기 및 장기 시장 트렌드를 모두 활용 할 수 있습니다.
이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.
사용자 지정 RSI 또는 MFI 지표: 이 지표는 RSI 또는 MFI를 기반으로 하는 PresentTrend 값을 계산하고, 그 크로스오버와 크로스온더를 기반으로 구매 및 판매 신호를 생성하여 잠재적 인 트렌드 반전을 나타냅니다.
ATR 지표: 트렌드를 따르는 대표적인 지표로, 평균 실제 범위 (ATR) 를 사용합니다.
이 전략은 두 전략의 모든 구매 신호가 사실이고 모든 판매 신호가 사실일 때 짧은 위치에 진입합니다. 이것은 단기 및 장기 트렌드가 일치 할 때만 거래가 이루어지는 것을 보장하며 잠재적으로 전략의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
전체적으로, 현재 트렌드 전략은 매우 효과적인 트렌드 추적 시스템이다. 단기 및 장기 트렌드 지표를 결합하여 신호 신뢰성을 향상시키는 동시에 민감합니다. 조정 가능한 방향, 매개 변수 및 추가 로직으로 전략은 다른 시장 환경과 거래자의 필요에 적응 할 수 있습니다. 본질적인 트렌드 추적 위험이 남아있는 동안, 현재 트렌드는 고려할 가치가있는 매력적인 옵션입니다.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © PresentTrading
//@version=5
// Define the strategy settings
strategy('PresentTrend - Strategy [presentTrading]' , overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Define the input parameters
priceSource = input.source(title='Source', defval=hlc3, group='PresentTrend') // The price source to use
lengthParam = input.int(title='Length', defval=14, group='PresentTrend') // The length of the moving average
multiplier = input.float(title='Multiplier', defval=1.618, step=0.1, group='PresentTrend') // The multiplier for the ATR
indicatorChoice = input.bool(title='Whether to use RSI or MFI', defval=false, group='PresentTrend') // Whether to use RSI or MFI
// Add a parameter for choosing Long or Short
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Calculate the ATR and the upT and downT values
ATR = ta.sma(ta.tr, lengthParam)
upperThreshold = low - ATR * multiplier
lowerThreshold = high + ATR * multiplier
// Initialize the PresentTrend indicator
PresentTrend = 0.0
// Calculate the PresentTrend indicator
PresentTrend := (indicatorChoice ? ta.rsi(priceSource, lengthParam) >= 50 : ta.mfi(hlc3, lengthParam) >= 50) ? upperThreshold < nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : upperThreshold : lowerThreshold > nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : lowerThreshold
// Calculate the buy and sell signals
longSignal = ta.crossover(PresentTrend, PresentTrend[2])
shortSignal = ta.crossunder(PresentTrend, PresentTrend[2])
// Calculate the number of bars since the last buy and sell signals
barsSinceBuy = ta.barssince(longSignal)
barsSinceSell = ta.barssince(shortSignal)
previousBuy = ta.barssince(longSignal[1])
previousSell = ta.barssince(shortSignal[1])
// Initialize the direction variable
trendDirection = 0
// Calculate the direction of the trend
trendDirection := longSignal and previousBuy > barsSinceSell ? 1 : shortSignal and previousSell > barsSinceBuy ? -1 : trendDirection[1]
// Check the trade direction parameter before entering a trade
if (trendDirection == 1 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (trendDirection == -1 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Add a stop mechanism when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and trendDirection == -1)
strategy.close("Buy")
if (tradeDirection == "Short" and trendDirection == 1)
strategy.close("Sell")
// Visualization
plot(PresentTrend, color=color.blue, title="PresentTrend")
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")