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반전 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-27 16:14:16
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전반적인 설명

반전 브레이크아웃 전략은 볼링거 밴드 및 스토카스틱 오시레이터를 사용하여 자산이 과잉 구매 또는 과잉 판매 될 때 잠재적 인 반전 지점을 식별합니다. 이내 거래자가 수익을 위해 작은 가격 변동을 활용하는 데 적합합니다. 주요 아이디어는 가격이 볼링거 밴드 및 스토카스틱에서 벗어날 때 거래 기회를 찾는 것입니다. 과잉 구매 / 과잉 판매 신호를 보여줍니다.

전략 논리

이 전략은 볼링거 밴드와 스토카스틱을 주요 기술 지표로 사용한다. 볼링거 밴드는 단순한 이동 평균 이상과 아래의 표준 편차 수준에서 그려진다. 상부 밴드에 도달하는 가격은 과소매로 간주되며 하부 밴드는 과소매로 간주된다. 스토카스틱 오시레이터는 가격이 너무 멀리 움직여서 반전이 발생할 수 있는지 결정한다. 80 이상의 판독은 과소매 조건을 제안하고 20 이하의 경우 과소매를 제안한다.

거래 규칙은: 가격이 볼링거 밴드 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하위 하

크로스오버는 밴드 브레이크오프를 식별합니다. 모양 마커는 입구 신호를 그래프합니다. 입구 후 정지 및 수익 목표가 정의됩니다.

장점

지지/저항 및 과잉 구매/ 과잉 판매에 대한 스토카스틱을 결합하면 단일 지표에 비해 신호 품질이 향상됩니다. 밴드 브레이크 이후 반전 거래는 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

튼튼한 스톱 로스는 손실을 제한하는 데 도움이 됩니다. 균형 잡힌 보상/위험을 위해 평균 진정한 범위에 기반한 수익을 취합니다. 높은 주파수 거래는 작은 움직임을 포착합니다.

위험성

뱅드 브레이크는 실패할 수 있는 평균 반전을 가정합니다. 스토카스틱 레이그 가격 때문에 어떤 움직임이 놓칠 수 있습니다.

작은 스톱 은 수익 잠재력 을 억제 한다. 자주 거래 하는 것 은 강한 심리 를 필요로 한다. 지나치게 스톱 을 피 한다.

개선

더 긴 볼링거 기간을 테스트하거나 품질을 향상시키기 위해 밴드 밖에서 닫을 것을 확인하십시오.

MACD와 KD와 같은 다른 지표와 스토카스틱을 결합하여 더 나은 과잉 구매 / 과잉 판매 신호를 얻습니다.

고정된 피프가 아닌 변동성을 기반으로 하는 동적 스톱을 고려하세요.

결론

이 전략은 지지/항항압을 위한 볼링거 밴드와 과잉 구매/ 과잉 판매 조건을 위한 스토카스틱을 결합하여 반전을 식별하고자 한다. 미세 조정 매개 변수, 위험 통제 및 지속적인 최적화는 실제 세계 성과에 핵심이다. 거래 비용은 고려되어야 한다. 과거의 성과는 미래의 결과에 대한 보장이 아니다.

/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)

// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")

plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)

plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)

hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
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