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부피 오시레이터 기반 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-03 15:47:22
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전반적인 설명

볼륨 오시일레이터 기반 트렌드 추적 전략은 양적 및 부정적인 거래량 비율을 계산하여 현재 트렌드 방향을 판단하고 트렌드 거래를 구현합니다. 양성 거래량 (OBV) 지표에서 영감을 받아 폐쇄 및 개방 가격의 관계에 따라 거래량의 긍정과 부정성을 결정하고 N 일 이동 평균을 사용하여 지표를 구성합니다. 지표가 상부 레일을 넘을 때 길고, 하부 레일을 넘을 때 짧습니다.

원칙

이 전략의 주요 단계는 다음과 같습니다.

양상/비용량 계산: 닫기 가격이 열기 가격보다 높으면 그 촛불의 부피가 양상이다. 닫기 가격이 열기 가격보다 낮으면 부피가 음상이다. 같으면 부피는 0이다.
누적된 부피를 얻기 위해 N일 긍정적/부적 인 부피를 합시다.
최종 지표 값을 얻기 위해 축적 된 부피의 N 일 이동 평균을 계산합니다.
표시기가 상단 레일을 넘을 때 길게, 하단 레일을 넘을 때 짧게 움직여야 합니다.

부피 긍정/부작용을 통해 트렌드 방향을 판단하고 이동 평균으로 거래 신호를 생성함으로써 이 전략은 트렌드를 효과적으로 추적하고 중장기 움직임을 포착할 수 있습니다.

장점

시장 참여를 반영하기 때문에 트렌드를 결정하기 위해 볼륨을 사용하는 것이 더 설득력 있습니다.
이동 평균으로 평평화하면 트렌드 추적에 도움이 되고 과도한 거래를 줄일 수 있습니다.
이동 평균 기간은 다른 시장 리듬에 맞게 조정 될 수 있습니다.
상부/하부 레일은 명확한 긴/단 신호를 제공합니다.
이 논리는 간단하고 이해하기 쉽습니다.

위험성

잘못된 신호가 발생할 위험이 있습니다. 이 전략은 또한 범위 제한 시장에서 고착 될 수 있습니다.
시장의 큰 변동이 있을 때 분리가 발생할 수 있습니다.
정적 상부/하부 레일은 시장 변동에 적응할 수 없습니다.
스톱 로스가 없어 과도한 손실로 이어집니다.
이동평균은 지연하고 트렌드 전환점을 놓칠 수 있습니다.

강화

거짓 신호를 피하기 위해 확인을 위해 다른 지표와 결합합니다.
변동성에 적응하기 위해 상부/하부 레일을 동적으로 계산합니다.
손실을 제한하기 위해 스톱 로스 메커니즘을 추가합니다.
시장 리듬에 맞춰 이동 평균 유형을 조정합니다.
더 나은 트렌드 추적을 위해 이동 평균 기간을 최적화하십시오.
이윤을 확보하기 위해 상부/하부 철도 브레이크에 있는 후속 정류를 고려하십시오.

결론

볼륨 오시일레이터 전략은 볼륨 양성 / 부정성 및 이동 평균과 신호를 생성하여 트렌드를 판단하여 중장기 트렌드를 효과적으로 추적합니다. 이 전략의 장점은 대부분의 트레이더의 장기적인 관행과 정확한 트렌드 결정 및 조정에 있습니다. 그러나 시장 복잡성을 더 잘 처리하기 위해 추가 개선이 필요한 몇 가지 문제가 남아 있습니다. 전반적으로이 간단하고 실용적인 트렌드 추적 접근법은 대부분의 양 트레이더의 요구를 잘 충족시킵니다.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2017
// This is the second part of TFS trading strategy. The concept of this 
// indicator is similar to that of On-Balance Volume indicator (OBV). It 
// is calculated according to these rules:
// If Close > Open, Volume is positive
// If Close < Open, Volume is negative
// If Close = Open, Volume is neutral
// Then you take the 7-day MA of the results. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Volume Oscillator", shorttitle="TFS: Volume Oscillator")
AvgLen = input(7, minval=1)
TopBand = input(40000, step=1)
LowBand = input(-35000, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xClose = close
xOpen = open
xVolume = volume
nVolAccum = sum(iff(xClose > xOpen, xVolume, iff(xClose < xOpen, -xVolume, 0))  ,AvgLen)
nRes = nVolAccum / AvgLen
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TFS", style = histogram)

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