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ADX 필터드 데 크롤 스톱 로스 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-06 14:52:27
태그:

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/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title = "Chande Kroll Stop", overlay=true)
p = input.int(10, minval=1)
x = input.int(1, minval=1)
q = input.int(9, minval=1)
first_high_stop = ta.highest(high, p) - x * ta.atr(p)
first_low_stop = ta.lowest(low, p) + x * ta.atr(p)
stop_short = ta.highest(first_high_stop, q)
stop_long = ta.lowest(first_low_stop, q)
plot(stop_long, color=color.blue)
plot(stop_short, color=color.orange)

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
ADX_sig = input.int(20, title="minimum ADX threshold for signal")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.crossunder(close, stop_long) and sig>ADX_sig
    strategy.entry("long", strategy.long)
if ta.crossover(close, stop_short) and sig>ADX_sig
    strategy.entry("short", strategy.short)

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• 양방향 반전 및 동력 이동 평균 전략
• RSI 범위 거래 전략
• 양극성 월간 수익 전략
• 멀티 타임프레임 이동 평균 모멘텀 거래 전략
• 이동 평균 크로스오버 거래 전략의 추세
• 돈치안 채널 트렌드 추적 전략
• 큰 파동, 큰 추락 전략
• 분자 오시레이터 전략
• 트렌드 추적 전략과 함께 두 개의 이동 평균 채널
• 월요일 반전 Intraday 트렌드 전략
• 이동 평균 전략의 트렌드 오차 지수
• 모멘텀 통합 지표 전략
• MACD 이동 평균 크로스오버 트렌드
• 두 가지 트렌드 포착 융합 전략
• 가격 돌파구 볼링거 밴드 A 전략
• ROC 거래 전략에 기초한 RSI
• 어제의 높은 탈출 전략
• 전략 을 따르는 경향
• 평형 이동 평균 전략
• 이중 이동 평균 크로스오버 트렌드 거래 전략