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하락 추세에서 단기 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-07 17:06:59
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전반적인 설명

이 전략은 하락 추세를 활용하여 이동 평균 및 RSI 지표에 기초하여 단위 포지션을 점차적으로 구축합니다. 하락 시장에서 이익을 목표로합니다.

전략 논리

클로즈 가격은 100일 간직 이동 평균 이하이고 RSI는 30보다 높을 때, 쇼트한다. 그 다음 엔트리 가격보다 3% 높게 스톱 로스를 설정하고 엔트리 가격보다 2% 낮게 이윤을 취한다. 더 넓은 스톱 로스는 불필요한 스톱을 피하기 위해 더 많은 변동성을 허용한다. 가격이 스톱 로스를 초과하거나 이윤을 취하하는 밑으로 떨어질 때 포지션을 닫는다.

코인룰 플랫폼에서, 순차적으로 포지션을 구축하기 위해 여러 개의 순차적인 판매 주문을 설정하십시오. 하락 추세가 지속되면 포지션 크기를 증가하십시오. 주문 사이의 시간 간격을 설정하는 것도 전체 포지션 크기를 제어하는 데 도움이됩니다.

각 거래는 스톱 로스 오더와 수익 오더와 연결되어 있습니다. 비율은 미드 캐프 코인에 최적화되어 있습니다. 특정 코인에 따라 조정할 수 있습니다. 트렌드와 함께 거래 할 때, 스톱 로스 및 수익 비율은 1:1.5처럼 작동 할 수 있습니다.

엔트리 가격 이상 3%의 스톱 로스 진입 가격보다 2% 낮은 수익을 취합니다. 조금 더 큰 스톱 로즈는 더 많은 변동성을 허용합니다.

이점 분석

MA는 추세 방향을 잘 판단하고, 추세 추세를 적시에 파악합니다.
RSI 필터는 맹목적으로 짧은 것을 피합니다.
단계적 위치 구축 통제는 더 나은 위험/이익 비율로 위험을 최대화합니다.
손해를 멈추고 수익을 취하는 것은 각 거래에 대한 내구성을 보장합니다.

위험 분석

급격한 V 반전이 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
스톱 손실 및 수익을 조정하기 위해 가격을 면밀히 모니터링해야합니다.
지점 크기를 제어하기 위해 레버리지는 합리적이어야 합니다.
불안한 시장에서 일시 중단 전략은 불필요한 손실을 피합니다.

최적화 방향

다른 매개 변수와 함께 테스트 MA
다른 매개 변수와 함께 RSI 조합을 테스트
리스크-상금 최적화를 위해 스톱 로스 및 수익률을 조정합니다.
위치 크기를 제어하기 위해 명령어 사이의 다른 시간 간격을 테스트

요약

이 전략은 MA와 RSI를 기반으로 하락 추세를 효과적으로 포착합니다. 점진적 위치 구축은 위험을 제어하고 스톱 로스 및 영업이익은 내구성을 보장합니다. 스톱 로스 / 영업이익 매개 변수를 조정하여 위험 보상 비율을 더 최적화합니다. 매개 변수 및 리스크 통제에 대한 개선이 가능합니다. 그러나 전반적으로 탄탄한 단기 단기 전략입니다.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=4
strategy(shorttitle='Short In Downtrend',title='Short In Downtrend Below MA100', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inSignal=input(50, title='MASignal')

MA= sma(close, inSignal)

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)


//Entry 
strategy.entry(id="short", long = false, when = close < MA and RSI > 30)

//Exit
shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.02)

strategy.close("short", when = close > shortStopPrice or close < shortTakeProfit and window())


plot(MA, color=color.purple, linewidth=2)

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