RSI 반전 브레이크업 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-08 12:11:03태그:
전반적인 설명
이 전략은 상대 강도 지표 (RSI) 지표에 기반하고 있으며, 브레이크업 거래를 하기 위해 RSI의 과잉 구매/ 과잉 판매 원칙을 활용한다. RSI가 과잉 구매 임계 이상으로 넘어지면 긴 거리로, RSI가 과잉 판매 임계 이하로 넘어지면 짧은 거리로 이동한다. 이것은 전형적인 평균 반전 거래 전략이다.
전략 논리
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사용자 입력에 기초한 RSI 지표 매개 변수를 설정합니다. RSI 기간, 과잉 매수 기준 및 과잉 판매 기준을 포함합니다.
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RSI가 한계치에 대한 위치에 따라 과잉 구매 또는 과잉 판매 구역에 있는지 여부를 결정합니다.
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RSI가 과잉 구매/ 과잉 판매 구역에서 벗어나 해당 임계선을 넘어가면 반대 방향으로 거래를 한다. 예를 들어, RSI가 과잉 구매 구역에서 과잉 구매 구역 위에 넘어가면 시장은 역전화된 것으로 간주되며, 이 시점에서 장기간 거래한다. RSI가 과잉 판매 구역에서 과잉 판매 구역 아래에 넘어가면 시장은 역전화된 것으로 간주되며, 여기서 단축된다.
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진입 후 스톱 로스를 설정하고 수익 라인을 취합니다. SL / TP를 추적하고 트리거되면 포지션을 닫습니다.
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이 전략은 EMA를 필터로 사용하는 옵션도 제공합니다. RSI 신호와 EMA 방향에 대한 가격 브레이크오웃이 모두 충족되면 거래 신호를 취합니다.
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또한 특정 시간 프레임 내에서만 거래를 허용합니다. 포지션은 시간 프레임의 끝에서 닫을 것입니다.
이점 분석
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좋은 백테스트 결과를 가진 고전적인 RSI 브레이크아웃 원칙을 이용합니다.
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다양한 제품에 적합한 유연한 과잉 구매/ 과잉 판매 기준 설정
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선택적인 EMA 필터는 과도한 윙사 트레이드를 피합니다.
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안정성을 높이기 위해 SL/TP를 지원합니다.
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불합리한 기간을 피하기 위해 시간 프레임 필터를 지원합니다.
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양방향 가격 변동의 완전한 활용을 위해 장기 및 단위 모두 지원합니다.
위험 분석
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RSI의 오차는 자주 발생하며, RSI에만 의존하면 부정확한 신호를 생성할 수 있습니다. 트렌드, 이동 평균 등과 결합해야합니다.
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부적절한 문턱 설정은 너무 자주 또는 놓친 거래로 이어집니다.
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SL/TP의 잘못된 설정은 과도한 공격성이나 과도한 보수성을 유발합니다.
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잘못된 EMA 필터 설정은 유효한 트레이드를 놓칠 수도 있고 좋은 신호를 필터링할 수도 있습니다.
위험 해결 방법:
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다른 제품들에 대한 RSI 매개 변수를 최적화합니다.
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추세 지표와 결합하여 분리를 식별합니다.
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SL/TP 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.
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EMA 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.
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RSI 매개 변수를 최적화하여 철저한 백테스트를 통해 다양한 제품에 대한 최적의 설정을 찾습니다.
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더 강력한 신호를 생성하기 위해 RSI와 결합하거나 대체하는 다른 지표를 시도하십시오. 예를 들어 MACD, KD, 볼링거 밴드 등.
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스톱 로스를 최적화하고 안정성을 높이기 위해 수익 전략을 취하십시오. 적응 스톱 또는 트레일링 스톱을 사용할 수 있습니다.
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EMA 필터 매개 변수를 최적화하거나 다른 필터를 실험하여 윙사우를 더 잘 피하십시오.
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트렌드 필터 모듈을 추가하여 주요 트렌드에 대한 거래를 피합니다.
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이 전략에 가장 적합한 거래 세션을 찾기 위해 다른 시간 프레임을 테스트하십시오.
요약
RSI 반전 브레이크아웃 전략은 고전적인 과소매/ 과소매 원칙에 기반한 명확한 논리를 가지고 있다. 적절한 위험 제어 필터로 극한의 평균 반전을 포착하는 것을 목표로 한다. 매개 변수 조정 및 모듈화 향상으로 안정적인 전략으로 전환할 가능성이 있다. 라이브 거래에서 최적화하고 적용하는 것이 가치가 있다.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © REV0LUTI0N
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// Strategy Backtesting
startDate = input(timestamp("2021-10-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("9999-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')
time_cond = true
// Strategy
Length = input(12, minval=1)
src = input(close, title="Source")
overbought = input(70, minval=1)
oversold = input(30, minval=1)
xRSI = rsi(src, Length)
rsinormal = input(true, title="Overbought Go Long & Oversold Go Short")
rsiflipped = input(false, title="Overbought Go Short & Oversold Go Long")
// EMA Filter
noemafilter = input(true, title="No EMA Filter")
useemafilter = input(false, title="Use EMA Filter")
ema_length = input(defval=15, minval=1, title="EMA Length")
emasrc = input(close, title="Source")
ema = ema(emasrc, ema_length)
plot(ema, "EMA", style=plot.style_linebr, color=#cad850, linewidth=2)
//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = (time(timeframe.period, startendtime))
timetoclose = na(time(timeframe.period, startendtime))
// Stop Loss & Take Profit % Based
enablesl = input(false, title='Enable Stop Loss')
enabletp = input(false, title='Enable Take Profit')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float, step=0.1) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float, step=0.1) / 100
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopTick)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopTick)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takeTick)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takeTick)
plot(strategy.position_size > 0 and enablesl ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesl ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enabletp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enabletp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Alert messages
message_enterlong = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")
// Strategy Execution
if (xRSI > overbought and close > ema and time_cond and timetobuy and rsinormal and useemafilter)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
if (xRSI < oversold and close < ema and time_cond and timetobuy and rsinormal and useemafilter)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
if (xRSI < oversold and close > ema and time_cond and timetobuy and rsiflipped and useemafilter)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
if (xRSI > overbought and close < ema and time_cond and timetobuy and rsiflipped and useemafilter)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
if (xRSI > overbought and time_cond and timetobuy and rsinormal and noemafilter)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
if (xRSI < oversold and time_cond and timetobuy and rsinormal and noemafilter)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
if (xRSI < oversold and time_cond and timetobuy and rsiflipped and noemafilter)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = message_enterlong)
if (xRSI > overbought and time_cond and timetobuy and rsiflipped and noemafilter)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = message_entershort)
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
if strategy.position_size > 0 and enablesl and time_cond
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and enablesl and time_cond
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)
if strategy.position_size > 0 and enabletp and time_cond
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and enabletp and time_cond
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)
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