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ZVWAP 전략 VWAP로부터의 Z 거리

저자:차오장, 날짜: 2023-11-10 12:02:19
태그:

전반적인 설명

이 전략은 라지 베어 (LazyBear) 의 VWAP 지표로부터의 Z 거리 (Z-distance from VWAP indicator) 를 기반으로 합니다. 이 전략은 가격과 VWAP 사이의 Z 거리를 사용하여 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 결정하고, 입점 및 출구를 결정합니다. 이 전략은 약간의 소음을 필터링하기 위해 EMA 라인과 Z 거리를 넘어서 0 레벨을 통합합니다.

전략 논리

VWAP 값 계산
가격과 VWAP 사이의 Z 거리를 계산합니다.
과잉 매수 라인 (2.5) 및 과잉 판매 라인 (-0.5)
빠른 EMA > 느린 EMA, Z-distance < 과잉 판매 라인 및 Z-distance가 0을 넘을 때 긴 경로로 이동합니다.
Z-distance > overbought 라인에서 포지션을 닫습니다.
스톱 로스 로직을 포함

주요 기능:

calc_zvwap: 가격과 VWAP 사이의 Z 거리를 계산합니다.
VWAP 값: vwap ((hlc3)
빠른 EMA: ema (접근, 빠른 EMA)
느린 EMA: EMA (접근, 느린 EMA)

이점 분석

Z-distance는 직관적으로 과반 구매/ 과반 판매 수준을 보여줍니다.
EMA는 가짜 유출을 필터링합니다.
피라미딩을 통해 트렌드를 활용할 수 있습니다.
리스크를 제어하기 위해 스톱 로스 로직을 가지고 있습니다.

위험 분석

라인, EMA 기간과 같은 매개 변수를 제대로 설정해야 합니다
Z 거리 지표 지연, 주요 전환점을 놓칠 수 있습니다.
피라미드 투자는 추세가 뒤집어지면 손실을 증가시킬 수 있습니다.
스톱 로스는 합리적으로 설정해야 합니다.

해결책:

백테스팅을 통해 매개 변수를 최적화
필터 신호에 다른 표시기를 추가합니다.
피라미드 건설을 위한 적절한 조건을 설정
동적 스톱 손실을 사용

최적화 방향

EMA 기간 최적화
다른 과잉 구매/ 과잉 판매 기준을 테스트
소음 필터에 다른 표시기를 추가
다른 스톱 로스 기술을 테스트합니다
진입, 피라미드 및 중지 손실 논리를 최적화

요약

이 전략은 가격-VWAP 관계를 결정하기 위해 Z 거리 (Z-distance) 를 사용하며 트렌드 기회를 포착하는 것을 목표로 EMA를 신호 필터에 추가합니다. 트렌드를 따르기 위해 피라미딩을 허용하고 위험을 제어하기 위해 스톱 로스를 가지고 있습니다. 최적화 및 다른 지표를 추가하면 견고성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 최적화 과정에서 Z 거리 (Z-distance) 의 뒤떨어진 문제가 고려되어야합니다. 전반적으로 이것은 간단하고 명확한 논리로 트렌드를 따르는 전략입니다. 완전히 최적화되면 트렌드를 거래하는 효율적인 도구가 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-11-03 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
//This is based on Z distance from VWAP by Lazybear
strategy(title="ZVWAP[LB] strategy", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3,    initial_capital=10000, currency=currency.USD)
length=input(13,"length")

calc_zvwap(pds, source1) =>
	mean = sum(volume*source1,pds)/sum(volume,pds)
	vwapsd = sqrt(sma(pow(source1-mean, 2), pds) )
	(close-mean)/vwapsd


upperTop=2.5  //input(2.5)
upperBottom=2.0  //input(2.0)
lowerTop=-0.5  //input(-0.5)
lowerBottom=-2.0 //input(-2.0)

buyLine=input(-0.5, title="OverSold Line",minval=-2, maxval=3)
sellLine=input(2.0, title="OverBought Line",minval=-2, maxval=3)

fastEma=input(13, title="Fast EMA",minval=1, maxval=50)
slowEma=input(55, title="Slow EMA",minval=10, maxval=200)

stopLoss =input(5, title="Stop Loss",minval=1) 

hline(0, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted, color=color.green)

ul1=plot(upperTop, "OB High")
ul2=plot(upperBottom, "OB Low")
fill(ul1,ul2, color=color.red)
ll1=plot(lowerTop, "OS High")
ll2=plot(lowerBottom, "OS Low")
fill(ll1,ll2, color=color.green)
zvwapVal=calc_zvwap(length,close)
plot(zvwapVal,title="ZVWAP",color=color.purple, linewidth=2)


longEmaVal=ema(close,slowEma)
shortEmaVal=ema(close,fastEma)  

vwapVal=vwap(hlc3)


zvwapDipped=false

for i = 1 to 10
    zvwapDipped := zvwapDipped or zvwapVal[i]<=buyLine

longCondition=  shortEmaVal > longEmaVal  and zvwapDipped and  crossover(zvwapVal,0)

barcolor(longCondition ? color.yellow: na)

strategy.entry(id="ZVWAPLE", long=true,  when= longCondition  and strategy.position_size<1) 


//Add
strategy.entry(id="ZVWAPLE", comment="Add", long=true,  when= strategy.position_size>1 and close<strategy.position_avg_price and crossover(zvwapVal,0)) 


//calculate stop Loss
stopLossVal =  strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)

strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="SL Exit",    when=close<stopLossVal)   //close all on stop loss

strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="TPExitAll",    qty=strategy.position_size ,   when= crossunder(zvwapVal,sellLine))   //close all      zvwapVal>sellLine

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