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RSI 회전 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-13 10:15:48
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전반적인 설명

RSI 풀백 브레이크아웃 전략은 상대적 강도 지표 (RSI) 지표에 기반한 단기 거래 전략이다. 가격의 급격한 하락 후 상승 측면의 RSI 브레이크아웃을 찾아 수익을 얻기 위해 리바운드를 포착하는 것을 목표로 과판된 풀백 기회를 식별합니다.

전략 논리

이 전략은 RSI 지표에 기반한 입시 신호를 결정합니다.

  1. 5의 길이를 가진 RSI를 사용하십시오. RSI에서 60 이상의 브레이크오웃은 구매 신호로 간주됩니다.

  2. RSI가 60을 넘으면 주가가 단기적으로 현저히 하락하여 약세를 나타냅니다. RSI가 60을 넘으면 가격 상승을 나타낼 수 있습니다.

  3. RSI가 60점을 넘으면 시장 오더를 이용해서 긴 포지션을 개척합니다.

  4. RSI가 이전 기간의 값 아래로 다시 떨어지면, 즉 RSI < RSI [1], 그것은 포지션을 닫는 출구 신호로 간주됩니다.

이 전략은 주로 RSI에 의존하여 단기적인 과판 매출을 파악하고 수익을 위해 리바운드를 포착합니다. 연속적인 가격 하락이 RSI를 과판 수준으로 밀어 넣은 후 리바운드의 시기를 결정하기 위해 RSI 리바운드를 사용합니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

  1. 논리는 간단하고 명확하고, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고, 초보자에게 적합합니다.

  2. 성숙한 RSI 지표를 사용해서 실용적인 활용도를 제공합니다.

  3. RSI 인하 뷰레이크는 과판된 부턴 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다.

  4. 높은 거래 빈도는 단기 가격 변동을 포착 할 수 있습니다.

  5. 스톱 로스 사용으로 인한 통제 가능한 위험

위험 분석

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

  1. RSI는 약간의 지연을 가지고 있습니다. 이는 잘못된 입력 신호를 일으킬 수 있습니다.

  2. 가격 반등은 유지되지 않을 수 있고, 스톱 로스 수준을 다시 깨뜨릴 수 있습니다.

  3. 높은 거래 빈도는 높은 거래 비용을 초래할 수 있습니다.

  4. RSI 길이와 같은 매개 변수들은 지속적인 최적화가 필요합니다.

  5. 단수 장기/단수 기준은 지속적인 상승/하락 추세에서 너무 많은 잘못된 신호를 의미합니다.

더 나은 기회

전략을 강화하는 몇 가지 방법:

  1. 범위를 제한하는 기간에 윙사브를 피하기 위해 트렌드 필터를 추가합니다.

  2. 입력 정확성을 향상시키기 위해 다인자 예측을 위한 기계 학습 모델을 통합합니다.

  3. 트레일링 스톱을 사용하여 더 많은 수익을 확보하기 위해 스톱 로스를 최적화합니다.

  4. 장기적 지분과 단기적 지분에 대한 보유 기간을 조정합니다.

  5. 변동성 필터를 추가하면 급격한 하락 후에 구매를 고려할 수 있습니다.

요약

이 전략은 상대적으로 간단하고 직접적이며, 입력을 결정하기 위해 RSI 풀백 브레이크오웃을 사용합니다. 단기 초판 반향을 식별하는 데 약간의 실용적인 유용성을 가지고 있습니다. 그러나 RSI의 고유한 지연과 단기 장기/단기 기반은 문제가 있습니다. 다인자 예측, 스톱 로스 최적화, 트렌드 필터와 같은 개선은 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("*RSI 5 - Long only- Daily charts & above*", overlay = false)

// Define inputs
rsi_length = input(5, "RSI Length")

// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Entry conditions
long = rsi[1] < 50 and rsi > 60

// Exit conditions
longExit = rsi < rsi[1] 


// Execute trade with adjusted position size
if (long) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
    
if  (longExit)
	strategy.close("LongExit")


// Close long position if long exit condition is met
if (longExit)
    strategy.close("Long", comment="Long exit")

rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(60, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(40, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
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