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투기 걸프: 트렌드 추적 전략 SAR에 기반

저자:차오장, 날짜: 2023-11-23 16:26:17
태그:

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전반적인 설명

투기 걸프 전략 (Speculation Gulf strategy) 은 트렌드를 추적하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 SAR 매개 변수와 트렌드 반전 지점을 식별하고 낮은 위험 트렌드 추적을 달성하기 위해 추가 EMA, 압축 모멘텀 및 변동성 오시레이터 필터를 사용하여 SAR 파라미터로 SAR 패러볼릭 곡선을 주요 거래 신호로 사용합니다. 이 전략은 중장기 투자에 적합합니다.

전략 논리

이 전략은 주요 거래 신호 지표로 파라볼릭 SAR를 사용합니다. SAR는 가격 트렌드 반전 지점을 효과적으로 결정할 수 있습니다. SAR 신호가 변경되면 트렌드가 반전되었다는 것을 의미합니다. 이 전략은 일반적으로 SAR가 뒤집어지면 구매 또는 판매 신호를 생성합니다.

또한, 전략은 또한 SAR 브레이크아웃 옵션을 제공합니다. SAR가 완전히 뒤집기 전에 가격이 마지막 SAR 값을 깨는 시 신호를 생성합니다. 이것은 전략의 민감성을 더욱 향상시킵니다.

잘못된 신호를 필터링하기 위해 전략은 또한 EMA, 압축 모멘텀 및 변동성 오시레이터를 세 가지 보조 필터로 도입하여 가격 트렌드와 거래 신호의 신뢰성을 확인하기 위해 단독 또는 조합으로 사용할 수 있습니다.

마지막으로, 전략은 세 가지 유형의 스톱 손실 방법을 제공합니다. 고정 스톱 손실, 고정 취득 및 위험 보상 비율 스톱 손실. 이것은 전략이 다양한 유형의 거래 도구의 특성에 유연하게 적응 할 수있게합니다.

이점 분석

  1. SAR는 가격 트렌드 반전을 정확하게 파악하고 새로운 가격 트렌드를 적시에 파악하여 중장기 트렌드 추적에 적합합니다.

  2. 여러 필터는 잘못된 파급의 가능성을 줄이고 신호 신뢰성을 향상시킵니다.

  3. 간단하고 유연한 구성, 다양한 거래 도구에 맞게 사용자 정의 가능한 매개 변수

  4. 위험과 보상을 균형을 맞추기 위해 여러 종류의 수익을 취하고 손실을 멈추는 방법을 제공합니다.

  5. 자동화 거래를 위해 직접 거래 봇에 연결할 수 있습니다.

위험 분석

  1. 트렌드가 없는 시장에서는 잘못된 신호와 비효율적인 거래가 증가할 수 있습니다.

  2. 잘못된 SAR 매개 변수 설정도 신호 판단의 정확성에 영향을 미칩니다.

  3. 트렌드를 따르는 전략으로서 시장의 상당한 변동은 손쉽게 스톱 로스 라인을 칠 수 있습니다.

위의 위험을 해결하기 위해 유효하지 않은 거래의 확률을 줄이기 위해 SAR 매개 변수 또는 필터 매개 변수를 적절히 조정하십시오. 시장 변동에 견딜 수 있도록 중지 손실 제한도 적당히 완화 할 수 있습니다.

최적화 방향

  1. SAR 매개 변수 최적화. 더 안정적이고 효율적인 거래 전략을 얻기 위해 역사적 백테스트 데이터를 통해 SAR 인크리멘트 및 단계 매개 변수를 최적화합니다.

  2. 트렌드 판단 지표를 도입한다. 트렌드 판단 능력을 향상시키기 위해 MACD와 DMI와 같은 보조 트렌드 판단 지표를 추가한다.

  3. 리스크 수익률을 최적화합니다. 높은 수익을 위해 더 높은 위험을 감수하기 위해 고정 스톱 로스 비율과 리스크 수익률을 조정합니다.

  4. 더 많은 도구를 지원합니다. 현재 암호화폐만 지원되며, 외환, 상품 및 증권 거래 도구를 지원하도록 확장 할 수 있습니다.

결론

투기 골프 전략은 양적 전략을 따르는 매우 실용적인 경향이다. 반응 신호, 신뢰할 수있는 판단을 가지고 있으며 스톱 손실 관리를 통해 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 적절한 매개 변수 및 규칙 최적화로 전략의 효율성이 더욱 향상 될 수 있습니다. 이것은 장기적으로 사용할 가치가있는 효율적인 양적 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//VERSION =================================================================================================================
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy is intended to study.
// It can also be used to signal a bot to open a deal by providing the Bot ID, email token and trading pair in the strategy settings screen.
// As currently written, this strategy uses a SAR PARABOLIC to send signal, and EMA, Squeeze Momentum, Volatility Oscilator as filter.
// There are two enter point, when SAR Flips, or Breakout Point - the last SAR Value before it Flips.
// There are tree options for exit: SAR Flips, Fixed Stop Loss ande Fixed Take Profit in % and Risk Reward tha can be set, 0.5/1, 1/1, 1/2 etc.
//Autor M4TR1X_BR

//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
//STRATEGY ================================================================================================================

strategy(title = 'BT-SAR Ema, Squeeze, Voltatility',
         shorttitle = 'SAR ESV',
         overlay = true)


//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS =================================================================================================================

// TIME INPUTS
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'Start date', inline = '0', group = "Time Filters")
initialDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2022 00:00 UTC'), title = '', inline = "0",group = 'Time Filters',tooltip="This start date is in the time zone of the exchange ")
usetoDate = input.bool(defval = true, title = 'End date', inline = '1', group = "Time Filters")
finalDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2029 23:59 UTC'), title = '', inline = "1",group = 'Time Filters',tooltip="This end date is in the time zone of the exchange")

// TIME LOGIC 
inTradeWindow = true


// SAR PARABOLIC INPUTS ==================================================================================================
string sargroup=  "SAR PARABOLIC ========================================="
start = input.float(defval=0.02,title='Start',inline='',group = sargroup)
increment = input.float(defval=0.02,title='Increment',inline='',group = sargroup)
maximum = input.float(defval=0.2,title='Maximo',inline='',group = sargroup)

// SAR PARABOLIC LOGIC 
out = ta.sar(start, increment, maximum)


// SAR FLIP OR BREAKOUT OPTIONS
string bkgroup ='SAR TRADE SIGNAL ====================================== '
sarTradeSignal =input.string(defval='SAR Flip',title='SAR Trade Signal', options= ['SAR Flip','SAR Breakout'],group=bkgroup, tooltip='SAR Flip: Once the parabolic SAR flips it will send a signal, SAR Breakout: Will wait the price cross last Sar Value before it flips.')
nBars = input.int(defval=4,title='Bars',group=bkgroup, tooltip ='Define the number of bars for a entry when the price cross breakout point')

float sarBreakoutPoint= ta.valuewhen((close[1] < out[1])  and (close > out),out[1],0)   //Get Sar Breakout Point
bool check = (close[1] < out[1])  and (close > out)                                     //Verify when sar flips
bool BreakoutPrice = sarTradeSignal=='SAR Breakout'? (ta.barssince(check) < nBars) and ((open < sarBreakoutPoint) and (close > sarBreakoutPoint)): (ta.barssince(check) < nBars) and (close > out)
barcolor (check? color.yellow:na,title="Signal Bar color" )


// MOVING AVERAGES INPUTS ================================================================================================
string magroup =  "Moving Average ========================================"
useEma = input.bool(defval = true, title = 'Moving Average Filter',inline='', group= magroup,tooltip='This will enable or disable Exponential Moving Average Filter on Strategy')
emaType=input.string (defval='Ema',title='Type',options=['Ema','Sma'],inline='', group= magroup)
emaSource = input.source(defval=close,title="  Source",inline="", group= magroup)
emaLength = input.int(defval=100,title="Length",minval=0,inline='', group= magroup)

// MOVING AVERAGE LOGIC
float ema = emaType=='Ema'? ta.ema(emaSource,emaLength): ta.sma(emaSource,emaLength)


// VOLATILITY OSCILLATOR =================================================================================================
string vogroup =  "VOLATILITY OSCILLATOR ================================="
useVltFilter=input.bool(defval=true,title="Volatility Oscillator Filter",inline='',group= vogroup,tooltip='This will enable or disable Volatility Oscillator filter on Strategy')
vltFilterLength = input.int(defval=100,title="Volatility Oscillator",inline='',group=vogroup)
vltFilterSpike = close - open
vltFilterX = ta.stdev(vltFilterSpike,vltFilterLength)
vltFilterY = ta.stdev(vltFilterSpike,vltFilterLength) * -1


// SQUEEZE MOMENTUM INPUTS ==============================================================================================
string sqzgroup = "SQUEEZE MOMENTUM =====================================" 
useSqzFilter=input.bool(defval=true,title="Squeeze Momentum Filter",inline='',group= sqzgroup, tooltip='This will enable or disable Squeeze Momentum filter on Strategy')
sqzFilterlength = input.int(defval=20, title='Bollinger Bands Length',inline='',group= sqzgroup)
sqzFiltermult = input.float(defval=2.0, title='Boliinger Bands Mult',inline='',group= sqzgroup)
keltnerLength = input.int(defval=20, title='Keltner Channel Length',inline='',group= sqzgroup)
keltnerMult = input.float(defval=1.5, title='Keltner Channel Mult',inline='',group= sqzgroup)
useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)', inline='',group= sqzgroup)


// CALCULATE BOLLINGER BANDS
sqzFilterSrc = close
basis = ta.sma(sqzFilterSrc, sqzFilterlength)
dev = keltnerMult * ta.stdev(sqzFilterSrc, sqzFilterlength)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// CALCULATE KELTNER CHANNEL 
sma = ta.sma(sqzFilterSrc, keltnerLength)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, keltnerLength)
upperKC = sma + rangema * keltnerMult
lowerKC = sma - rangema * keltnerMult


// CHECK IF BOLLINGER BANDS IS IN OR OUT OF KELTNER CHANNEL
sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false

// SQUEEZE MOMENTUM LOGIC
val = ta.linreg(sqzFilterSrc - math.avg(math.avg(ta.highest(high, keltnerLength), ta.lowest(low, keltnerLength)),ta.sma(close, keltnerLength)), keltnerLength, 0)


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// TAKE PROFIT STOP LOSS INPUTS =========================================================================================

string tkpgroup='Take Profit =================================================='
tpType = input.string(defval = 'SAR Flip', title='Take Profit and Stop Loss', options=['SAR Flip','Fixed % TP/SL', 'Risk Reward TP/SL'], group=tkpgroup )
longTakeProfitPerc = input.float(defval = 1.5, title = 'Fixed TP %', minval = 0.05, step = 0.5, group=tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the take profit price target.')/100

longLossPerc = input.float(defval=1.0, title="Fixed Long SL %", minval=0.1, step=0.5, group = tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the Long Stop Loss price target.') * 0.01
//shortLossPerc = input.float(defval=1.5, title="Fixed Short SL (%)", minval=0.1, step=0.5, group = tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the Short Stop Loss price target.') * 0.01

longTakeProfitRR = input.float(defval = 1, title = 'Risk Reward TP', minval = 0.25, step = 0.25, group=tkpgroup, tooltip = 'The Risk Reward parameter.')
var plotStopLossRR = input.bool(defval=false, title='Show RR Stop Loss', group=tkpgroup)
//enableStopLossRR = input.bool(defval = false, title = 'Enable Risk Reward TP',group=tkpgroup, tooltip = 'Enable Variable Stop Loss.')

string trpgroup='Traling Profit ==============================================='
enableTrailing = input.bool(defval = false, title = 'Enable Trailing',group=trpgroup, tooltip = 'Enable or disable the trailing for take profit.')
trailingTakeProfitDeviationPerc = input.float(defval = 0.1, title = 'Trailing Take Profit Deviation %', minval = 0.01, maxval = 100, step = 0.01, group=trpgroup, tooltip = 'The step to follow the price when the take profit limit is reached.') / 100


// BOT MESSAGES
string msgroup='Alert Message For Bot ========================================='
messageEntry = input.string("", title="Strategy Entry Message",group=msgroup)
messageExit  =input.string("",title="Strategy Exit Message",group=msgroup)
messageClose = input.string("", title="Strategy Close Message",group=msgroup)

// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITIONS =============================================================================================================

//VERIFY IF THE BUY FILTERS ARE ON OR OFF 
bool emaFilterBuy = useEma? (close > ema):(close >= ema) or (close <= ema)                      
bool volatilityFilterBuy = useVltFilter? (vltFilterSpike > vltFilterX) : (vltFilterSpike >= 0) or (vltFilterSpike <= 0)                  
bool sqzFilterBuy = useSqzFilter? (val > val[1]): (val >= val[1] or val <=val[1])                                      
bool sarflip = (close > out)


//LONG / SHORT POSITIONS LOGIC
//Var 'check' will verify if the SAR flips and if the exit price occurs it will limit in bars number a new entry on the same signal.
bool limitEntryNumbers = (ta.barssince(check) < nBars) 
bool openLongPosition =   sarTradeSignal == 'SAR Flip'? (sarflip and emaFilterBuy and volatilityFilterBuy and sqzFilterBuy and limitEntryNumbers) :sarTradeSignal=='SAR Breakout'? (BreakoutPrice and emaFilterBuy and volatilityFilterBuy and sqzFilterBuy): na
bool openShortPosition = na
bool closeLongPosition= tpType=='SAR Flip'? (close < out):na
bool closeShortPosition=na


// CHEK OPEN POSITONS =====================================================================================================
// open signal when not already into a position
bool validOpenLongPosition = openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) <= 0
bool longIsActive = validOpenLongPosition or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// TAKE PROFIT STOP LOSS CONFIG ==========================================================================================

// FIXED TAKE PROFIT IN %

float posSize = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) //Get the entry price

var float longTakeProfitPrice = na
longTakeProfitPrice := if (longIsActive)
    if (openLongPosition and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0))
        posSize * (1 + longTakeProfitPerc)
    else
        nz(longTakeProfitPrice[1], close * (1 + longTakeProfitPerc))
else
    na

longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitDeviationPerc / syminfo.mintick

// FIXED STOP LOSS IN %
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
//shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// TAKE PROFIT BY RISK/REWARD
// Set stop loss
tta = not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0)
float lastb = ta.valuewhen(check and tta,ta.lowest(low,5),0) - (10 * syminfo.mintick)

// TAKE PROFIT CALCULATION
float stopLossRisk = (posSize - lastb)
float takeProfitRR = posSize + (longTakeProfitRR * stopLossRisk)


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// POSITION ORDERS =====================================================================================================

// LOGIC ===============================================================================================================
// getting into LONG position
if (openLongPosition) and (inTradeWindow)
    strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, alert_message=messageEntry)

//submit exit orders for trailing take profit price 
if (longIsActive) and (inTradeWindow)
    strategy.exit(id = 'Long Take Profit', from_entry = 'Long Entry', limit = enableTrailing ? na : tpType=='Fixed % TP/SL'? longTakeProfitPrice: tpType == 'Risk Reward TP/SL'? takeProfitRR:na, trail_price = enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset = enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, stop = tpType =='Fixed % TP/SL' ? longStopPrice: tpType == 'Risk Reward TP/SL'? lastb:na) //, alert_message='{  "action": "close_at_market_price",  "message_type": "bot",  "bot_id": 9330698,  "email_token": "392265bc-84eb-4a54-a99c-758383ff9449",  "delay_seconds": 0,"pair":"USDT_{{ticker}}" }')

if (closeLongPosition)
    strategy.close(id = 'Long Entry', alert_message='{  "action": "close_at_market_price",  "message_type": "bot",  "bot_id": 9330698,  "email_token": "392265bc-84eb-4a54-a99c-758383ff9449",  "delay_seconds": 0,"pair":"USDT_{{ticker}}" }')
                                                   

// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOTS ===============================================================================================================

// TRADE WINDOW ========================================================================================================
bgcolor(color = inTradeWindow ? color.new(#089981,90):na, title = 'Time Window')


// SAR PARABOLIC
var sarColor = color.new(#00bcd4,0)
plot(out, "ParabolicSAR", color=sarColor, linewidth=1,style=plot.style_cross)


//BREAKOUT LINE
var plotBkPoint = input.bool(defval=false, title='Show Breakout Point', group=bkgroup)
plot(series = (sarTradeSignal=='SAR Breakout' and plotBkPoint == true)? sarBreakoutPoint:na, title = 'Breakout line', color =color.new(#ffeb3b,50) , linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// EMA/SMA 
var emafilterColor = color.new(color.white, 0)
plot(series=useEma? ema:na, title = 'EMA Filter', color = emafilterColor, linewidth = 2, style = plot.style_line)


// ENTRY PRICE
var posColor = color.new(#2962ff, 0)
plot(series = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1), title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr,offset=0)


// FIXED TAKE PROFIT 
var takeProfitColor = color.new(#ba68c8, 0)
plot(series = tpType=='Fixed % TP/SL'? longTakeProfitPrice:na, title = 'Fixed TP', color = takeProfitColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// FIXED STOP LOSS
var stopLossColor = color.new(#ff0000, 0)
plot(series = tpType=='Fixed % TP/SL' ? longStopPrice:na, title = 'Fixed SL', color = stopLossColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// RISK REWARD TAKE PROFIT
var takeProfitRRColor = color.new(#ba68c8, 0)
plot(series=tpType == 'Risk Reward TP/SL'? takeProfitRR:na,title='Risk Reward TP',color=takeProfitRRColor,linewidth=1,style=plot.style_linebr)

// STOP LOSS RISK REWARD
plot(series = (check and plotStopLossRR)? lastb:na, title = 'Last Bottom', color =color.new(#ff0000,0), linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// ======================================================================================================================
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