여러 기간 RSI 네트워크 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-23 17:50:13태그:
전반적인 설명
이 전략은 시장 추세를 결정하고 RSI 지표가 변동할 때 효율적인 그리드 거래를 위해 그리드 포지션을 설정하기 위해 서로 다른 시간 프레임으로 7 개의 RSI 지표를 사용합니다. 이 전략은
전략 논리
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이 전략은 7개의 RSI 지표를 사용하며, 각기 다른 시간 프레임 (1분, 5분, 15분, 30분, 1시간, 2시간, 1일) 을 사용한다. 7개의 RSI 지표가 모두 동시에 과잉 구매 라인보다 낮을 때, 구매 신호가 생성된다. 7개의 RSI 지표가 모두 동시에 과잉 판매 라인보다 높을 때, 판매 신호가 생성된다.
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구매 및 판매 신호를 기반으로, 고정된 비율 가격 간격을 가진 20 개의 주문이 현재 가격 주위를 배치됩니다. 예를 들어, 입시 가격이 100 달러이고 주문 사이의 간격이 2%라면, 주문 가격은 98 달러, 96 달러... 60 달러로 낮아집니다.
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가격이 주문 가격 중 하나를 달성하면 주문이 완료되고 포지션이 설정됩니다. 설정된 수익률이 달성되면 수익이 발생합니다.
전략 의 장점
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여러 지표를 사용하면 시장 추세를 잘못 해석하는 것을 피합니다. 정확한 판단을 위해 7 개의 시간 프레임은 단기 및 중장기 트렌드 변화를 포함합니다.
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RSI 지표는 과반 구매 및 과반 판매 수준을 신뢰성있게 식별하며, 구매 최고와 판매 최저를 피합니다.
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그리드 오더는 효율적으로 포지션을 입력하여 릴리와 하락을 피합니다. 평면 시장에 걸쳐 점진적 진입은 진입 비용을 최적화 할 수 있습니다.
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이윤을 취하고 손실을 멈추는 설정은 위험 관리에 도움이 되고 극단적인 움직임 중 손실 노출을 줄입니다.
위험 과 해결책
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급격한 가격 움직임은 그리드에 침투 할 수 있습니다. 이는 합리적으로 그리드 간격을 설정하고 마진을 추가함으로써 해결할 수 있습니다.
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너무 가까이 놓인 스톱 손실은 불필요한 미끄러짐 비용을 초래할 수 있습니다. 변동성에 기반한 합리적으로 넓은 스톱 손실은 최적입니다.
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일부 RSI 지표는 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 특정 RSI 시간 프레임을 필터링하면 문제를 고립 할 수 있습니다.
최적화 방향
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입시 및 출구 전략을 정비하기 위해 매개 변수와 대체 판단 논리의 다양한 조합을 테스트 할 수 있습니다.
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변동성 메트릭을 통합하여 격자 간격을 자동으로 조정합니다. 높은 변동성 환경에서는 더 넓은 간격으로요.
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자본 관리 모듈을 추가하여 최대 포지션 사이즈, 그리드 간격 등을 회계 자본에 따라 동적으로 변경합니다.
결론
이 전략은 시장 트렌드를 결정하기 위해 멀티 타임프레임 RSI 지표를 결합하여 시장 범위에서 효율적으로 그리드 포지션을 설정합니다. 비용 최적화, 수익 취득, 손실 절감 및 위험 통제의 장점은 정의된 위험을 용인하면서 범위 시장에서 자본을 창출하려는 거래자에게 적합합니다. 특정 위험 욕구에 맞게 추가 정제 및 최적화가 가능합니다.
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["MinLot",0.001,358374]]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rrolik66
//@version=4
strategy(title="7-RSI strategy", overlay=true)
// inputs
src = input(close, "Source RSI", type = input.source)
bot_res = input(title="Bot period", type=input.resolution, defval="1")
srcin_bot = input(ohlc4, "Source Bot", type = input.source)
src_bot = security(syminfo.tickerid, bot_res, srcin_bot)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", type=input.string,
options=["Long Bot", "Short Bot"], defval="Long Bot")
rsi1_res = input(title="RSI-1 period", type=input.resolution, defval="1", group="indicators")
rsi1_Len = input(14, minval=1, title="RSI-1 Length", group="indicators")
rsi2_res = input(title="RSI-2 period", type=input.resolution, defval="5", group="indicators")
rsi2_Len = input(14, minval=1, title="RSI-2 Length", group="indicators")
rsi3_res = input(title="RSI-3 period", type=input.resolution, defval="15", group="indicators")
rsi3_Len = input(14, minval=1, title="RSI-3 Length", group="indicators")
rsi4_res = input(title="RSI-4 period", type=input.resolution, defval="30", group="indicators")
rsi4_Len = input(14, minval=1, title="RSI-4 Length", group="indicators")
rsi5_res = input(title="RSI-5 period", type=input.resolution, defval="60", group="indicators")
rsi5_Len = input(14, minval=1, title="RSI-5 Length", group="indicators")
rsi6_res = input(title="RSI-6 period", type=input.resolution, defval="120", group="indicators")
rsi6_Len = input(14, minval=1, title="RSI-6 Length", group="indicators")
rsi7_res = input(title="RSI-7 period", type=input.resolution, defval="1D", group="indicators")
rsi7_Len = input(14, minval=1, title="RSI-7 Length", group="indicators")
longProfitPerc = input(title="Long Bot Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.5, group="Long Bot") * 0.01
st_long_orders = input(title="Long Bot Step orders (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=2.0, group="Long Bot") * 0.01
rsi1_low = input(100, title="RSI-1 <", group="Long Bot")
rsi2_low = input(100, title="RSI-2 <", group="Long Bot")
rsi3_low = input(100, title="RSI-3 <", group="Long Bot")
rsi4_low = input(100, title="RSI-4 <", group="Long Bot")
rsi5_low = input(100, title="RSI-5 <", group="Long Bot")
rsi6_low = input(100, title="RSI-6 <", group="Long Bot")
rsi7_low = input(100, title="RSI-7 <", group="Long Bot")
shortProfitPerc = input(title="Short Bot Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.5, group="Short Bot") * 0.01
st_short_orders = input(title="Short Bot Step orders (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=2.0, group="Short Bot") * 0.01
rsi1_up = input(0, title="RSI-1 >", group="Short Bot")
rsi2_up = input(0, title="RSI-2 >", group="Short Bot")
rsi3_up = input(0, title="RSI-3 >", group="Short Bot")
rsi4_up = input(0, title="RSI-4 >", group="Short Bot")
rsi5_up = input(0, title="RSI-5 >", group="Short Bot")
rsi6_up = input(0, title="RSI-6 >", group="Short Bot")
rsi7_up = input(0, title="RSI-7 >", group="Short Bot")
//indicators
rsi1 = rsi(src, rsi1_Len)
rsi1_sec = security(syminfo.tickerid, rsi1_res, rsi1)
rsi2 = rsi(src, rsi2_Len)
rsi2_sec = security(syminfo.tickerid, rsi2_res, rsi2)
rsi3 = rsi(src, rsi3_Len)
rsi3_sec = security(syminfo.tickerid, rsi3_res, rsi3)
rsi4 = rsi(src, rsi4_Len)
rsi4_sec = security(syminfo.tickerid, rsi4_res, rsi4)
rsi5 = rsi(src, rsi5_Len)
rsi5_sec = security(syminfo.tickerid, rsi5_res, rsi5)
rsi6 = rsi(src, rsi6_Len)
rsi6_sec = security(syminfo.tickerid, rsi6_res, rsi6)
rsi7 = rsi(src, rsi7_Len)
rsi7_sec = security(syminfo.tickerid, rsi7_res, rsi7)
//RSI
rsi1_up_signal = rsi1_sec > rsi1_up
rsi1_low_signal = rsi1_sec < rsi1_low
rsi2_up_signal = rsi2_sec > rsi2_up
rsi2_low_signal = rsi2_sec < rsi2_low
rsi3_up_signal = rsi3_sec > rsi3_up
rsi3_low_signal = rsi3_sec < rsi3_low
rsi4_up_signal = rsi4_sec > rsi4_up
rsi4_low_signal = rsi4_sec < rsi4_low
rsi5_up_signal = rsi5_sec > rsi5_up
rsi5_low_signal = rsi5_sec < rsi5_low
rsi6_up_signal = rsi6_sec > rsi6_up
rsi6_low_signal = rsi6_sec < rsi6_low
rsi7_up_signal = rsi7_sec > rsi7_up
rsi7_low_signal = rsi7_sec < rsi7_low
//Buy & Sell
Buy = rsi1_low_signal and rsi2_low_signal and rsi3_low_signal and rsi4_low_signal and rsi5_low_signal and rsi6_low_signal and rsi7_low_signal
Sell = rsi1_up_signal and rsi2_up_signal and rsi3_up_signal and rsi4_up_signal and rsi5_up_signal and rsi6_up_signal and rsi7_up_signal
// input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long Bot")
shortOK = (tradeDirection == "Short Bot")
// in entry orders price
longEntryPrice1 = src_bot * (1 - (st_long_orders))
longEntryPrice2 = src_bot * (1 - (st_long_orders*2))
longEntryPrice3 = src_bot * (1 - (st_long_orders*3))
longEntryPrice4 = src_bot * (1 - (st_long_orders*4))
longEntryPrice5 = src_bot * (1 - (st_long_orders*5))
longEntryPrice6 = src_bot * (1 - (st_long_orders*6))
longEntryPrice7 = src_bot * (1 - (st_long_orders*7))
longEntryPrice8 = src_bot * (1 - (st_long_orders*8))
longEntryPrice9 = src_bot * (1 - (st_long_orders*9))
longEntryPrice10 = src_bot * (1 - (st_long_orders*10))
longEntryPrice11 = src_bot * (1 - (st_long_orders*11))
longEntryPrice12 = src_bot * (1 - (st_long_orders*12))
longEntryPrice13 = src_bot * (1 - (st_long_orders*13))
longEntryPrice14 = src_bot * (1 - (st_long_orders*14))
longEntryPrice15 = src_bot * (1 - (st_long_orders*15))
longEntryPrice16 = src_bot * (1 - (st_long_orders*16))
longEntryPrice17 = src_bot * (1 - (st_long_orders*17))
longEntryPrice18 = src_bot * (1 - (st_long_orders*18))
longEntryPrice19 = src_bot * (1 - (st_long_orders*19))
shortEntryPrice1 = src_bot * (1 + st_short_orders)
shortEntryPrice2 = src_bot * (1 + (st_short_orders*2))
shortEntryPrice3 = src_bot * (1 + (st_short_orders*3))
shortEntryPrice4 = src_bot * (1 + (st_short_orders*4))
shortEntryPrice5 = src_bot * (1 + (st_short_orders*5))
shortEntryPrice6 = src_bot * (1 + (st_short_orders*6))
shortEntryPrice7 = src_bot * (1 + (st_short_orders*7))
shortEntryPrice8 = src_bot * (1 + (st_short_orders*8))
shortEntryPrice9 = src_bot * (1 + (st_short_orders*9))
shortEntryPrice10 = src_bot * (1 + (st_short_orders*10))
shortEntryPrice11 = src_bot * (1 + (st_short_orders*11))
shortEntryPrice12 = src_bot * (1 + (st_short_orders*12))
shortEntryPrice13 = src_bot * (1 + (st_short_orders*13))
shortEntryPrice14 = src_bot * (1 + (st_short_orders*14))
shortEntryPrice15 = src_bot * (1 + (st_short_orders*15))
shortEntryPrice16 = src_bot * (1 + (st_short_orders*16))
shortEntryPrice17 = src_bot * (1 + (st_short_orders*17))
shortEntryPrice18 = src_bot * (1 + (st_short_orders*18))
shortEntryPrice19 = src_bot * (1 + (st_short_orders*19))
// take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color.green, style=plot.style_circles,
linewidth=3, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color.red, style=plot.style_circles,
linewidth=3, title="Short Take Profit")
// entry orders
if (strategy.position_size == 0)
strategy.order(id="Long0", long=true, limit=src_bot, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long1", long=true, limit=longEntryPrice1, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long2", long=true, limit=longEntryPrice2, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long3", long=true, limit=longEntryPrice3, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long4", long=true, limit=longEntryPrice4, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long5", long=true, limit=longEntryPrice5, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long6", long=true, limit=longEntryPrice6, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long7", long=true, limit=longEntryPrice7, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long8", long=true, limit=longEntryPrice8, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long9", long=true, limit=longEntryPrice9, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long10", long=true, limit=longEntryPrice10, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long11", long=true, limit=longEntryPrice11, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long12", long=true, limit=longEntryPrice12, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long13", long=true, limit=longEntryPrice13, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long14", long=true, limit=longEntryPrice14, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long15", long=true, limit=longEntryPrice15, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long16", long=true, limit=longEntryPrice16, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long17", long=true, limit=longEntryPrice17, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long18", long=true, limit=longEntryPrice18, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long19", long=true, limit=longEntryPrice19, when=longOK and Buy)
if (strategy.position_size == 0)
strategy.order(id="Short0", long=false, limit=src_bot, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short1", long=false, limit=shortEntryPrice1, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short2", long=false, limit=shortEntryPrice2, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short3", long=false, limit=shortEntryPrice3, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short4", long=false, limit=shortEntryPrice4, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short5", long=false, limit=shortEntryPrice5, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short6", long=false, limit=shortEntryPrice6, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short7", long=false, limit=shortEntryPrice7, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short8", long=false, limit=shortEntryPrice8, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short9", long=false, limit=shortEntryPrice9, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short10", long=false, limit=shortEntryPrice10, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short11", long=false, limit=shortEntryPrice11, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short12", long=false, limit=shortEntryPrice12, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short13", long=false, limit=shortEntryPrice13, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short14", long=false, limit=shortEntryPrice14, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short15", long=false, limit=shortEntryPrice15, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short16", long=false, limit=shortEntryPrice16, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short17", long=false, limit=shortEntryPrice17, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short18", long=false, limit=shortEntryPrice18, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short19", long=false, limit=shortEntryPrice19, when=shortOK and Sell)
// exit position based on take profit price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.order(id="exit_Long", long=false, limit=longExitPrice, qty=strategy.position_size)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.order(id="exit_Short", long=true, limit=shortExitPrice, qty=abs(strategy.position_size))
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