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4배 지수적 이동 평균 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-01 18:29:07
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전반적인 설명

쿼드리플 기하급수적 이동 평균 (Quadriple Exponential Moving Average, EMA) 거래 전략은 여러 기하급수적 이동 평균을 추적하는 전형적인 트렌드를 따르는 전략이다. 동시에 13일, 21일, 55일 및 8일 EMA를 추적하고 시장 추세를 결정하기 위해 크로스오버 상황에 따라 거래 신호를 생성한다.

전략 논리

이 전략의 핵심 논리는 4개의 EMA - EMA13, EMA21, EMA55 및 EMA8 사이의 교차 상황을 추적하는 것입니다. 구체적으로 다음과 같은 거래 규칙을 따르고 있습니다.

  1. EMA55가 EMA21보다 낮고 EMA21가 EMA55보다 높을 때, EMA13가 EMA21보다 높고 EMA8가 EMA13보다 높을 때, 긴 거래가 됩니다.

  2. EMA55가 EMA21를 넘고 EMA21가 EMA55를 넘고 EMA13가 EMA21를 넘고 EMA8가 EMA13를 넘으면 코싱이 됩니다.

  3. EMA55가 EMA21을 넘으면 이미 긴 경우 긴 포지션을 닫고 짧은 포지션을 열어야 합니다.

  4. EMA55가 EMA21 아래로 넘어가면 이미 단축된 경우 단축된 지점을 닫고 긴 지점을 열어야 합니다.

  5. 스톱 로스를 150 포인트로 설정하고, 장과 단 거래 모두에서 1000 포인트로 수익을 취합니다.

볼 수 있듯이 이 전략은 주요 트렌드 방향을 판단하기 위해 EMA55와 EMA21 사이의 교차를 사용합니다. EMA13, EMA21 및 EMA8의 상대적 위치는 입시 시기를 최적화하기 위해 사용됩니다.

이점 분석

쿼드리플 EMA 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 여러 EMA를 사용하면 시장 트렌드를 정확하게 결정할 수 있습니다. EMA55 대 EMA21는 주요 트렌드를 판단하고 EMA13, EMA21 및 EMA8는 효율성을 향상시키기 위해 입시 시기를 최적화합니다.

  2. 전략 논리는 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.

  3. EMA의 부드러운 성격은 시장 소음을 필터링하고 함정을 피하는 데 도움이됩니다.

  4. 이 전략은 특별한 요구 사항이 없기 때문에 주식, 외환, 암호화폐 등과 같은 다양한 제품에 광범위하게 적용 될 수 있습니다.

위험 과 개선

이 전략의 위험은 다음과 같습니다.

  1. EMA를 추적하는 것은 트렌드가 역전될 때 손실 또는 늦은 트렌드 역전 신호로 이어질 수 있습니다. EMA 매개 변수를 조정하거나 다른 지표를 추가하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

  2. 스톱 로스 및 취득 포인트는 다른 제품에 대한 조정이 필요할 수 있습니다. 동적 SL / TP는 이것을 최적화 할 수 있습니다.

  3. 머신러닝 알고리즘으로 더 많은 매개 변수 최적화도 성능을 향상시킬 수 있습니다.

  4. 높은 변동성 기간 동안 낮은 포지션 크기에 변동성 메트릭을 통합하는 것은 위험을 통제하는 데 도움이 될 수 있습니다.

결론

쿼드리플 EMA 전략은 비교적 간단한 트렌드 추후 전략이다. 시장 트렌드를 묘사하고 그에 따라 거래 신호를 생성하기 위해 여러 EMA를 사용합니다. 전략은 간결하고 구현하기 쉽고 다양한 제품에 광범위하게 적용됩니다. 그러나 우리는 수동 트렌드 전환의 위험을 또한 주목하고 더 많은 보충 지표 또는 최적화 매개 변수를 추가하여 더욱 개선해야합니다.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Quadriple EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.USD, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000)

ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema8 = ta.ema(close, 8)

plot(ema13, color=color.green, title="ema13")
plot(ema21, color=color.orange, title="ema21")
plot(ema55, color=color.red, title="ema55")
plot(ema8, color=color.blue, title="ema8")

if ta.crossunder(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0 and ema21>ema55 and ema13>ema21 and ema8>ema13
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", loss=150, profit=1000)

if (ta.crossover(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0) and ema21<ema55 and ema13<ema21 and ema8<ema13
	strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short", loss=150, profit=1000)

if ta.crossover(ema55,ema21)
    strategy.close("Enter Long")
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

if ta.crossunder(ema55,ema21)
    strategy.close("Enter Short")
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
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