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이중 볼링거 밴드 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-13 17:33:24
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전반적인 설명

이 전략은 통합 구역과 브레이크아웃 신호를 식별하기 위해 이중 볼링거 밴드를 사용하여 낮은 구매-높은 판매 거래 전략을 구현합니다. 가격이 중립 구역을 통과하면 새로운 트렌드의 시작과 긴 지점에 들어가는 시간을 신호합니다. 가격이 중립 구역 아래로 넘어지면 트렌드의 끝과 포지션을 닫는 시간을 신호합니다.

전략 논리

이 전략은 두 개의 볼링거 밴드를 사용한다. 내부 BB는 20SMA ± 1 표준 편차의 상부/하부 밴드를 가지고 있다. 외부 BB는 20SMA ± 2 표준 편차의 상부/하부 밴드를 가지고 있다. 두 BB 사이의 영역은 중립 구역으로 정의된다.

가격이 두 개의 연속적인 중립 구역 촛불에서 중립 구역 내에 머무르면 통합으로 간주됩니다. 두 개의 연속적인 중립 구역 촛불 후에 가격이 내부 BB의 상단 위에 닫을 때 긴 신호가 생성됩니다.

장래에 들어가면 최저 가격 - 2xATR로 수익을 차단하고 위험을 제어합니다. 가격이 내부 BB의 상단 이하로 떨어지면 포지션은 닫습니다.

이점 분석

이 전략은 통합 구역을 식별하고 트렌드 시작을 결정하기 위해 지표와 트렌드를 결합하여 큰 수익 잠재력을 가진 낮은 구매-대 판매 거래를 허용합니다. 스톱 로스 전략은 수익을 차단하고 안정성을 향상시킵니다.

위험 분석

이 전략은 허위 브레이크오웃으로 판명될 수 있는 브레이크오웃 신호에 의존하며, 이로 인해 트레이드를 잃게 됩니다. 또한, 너무 긴 스톱은 조기 청산될 위험이 있습니다.

해결책은 BB 매개 변수를 최적화하고, 잘못된 신호를 줄이기 위해 필터를 추가하고, 더 넓은 정지를 허용하는 것을 포함한다.

최적화 방향

  1. 잘못된 브레이크를 줄이기 위해 BB 매개 변수를 최적화
  2. 다른 필터를 추가 예를 들어 저용량 거짓 파열을 피하기 위해 볼륨
  3. 스톱 로스 전략을 조정 하 여 윙사와 초기 스톱을 방지 합니다
  4. 단일 거래 위험을 줄이기 위한 포지션 규모

결론

이 전략은 이중 BB와 트렌드 전략을 통합하여 큰 수익 잠재력을 가진 낮은 구매-고량 판매 거래를 수행합니다. 스톱 로스 전략은 또한 안정성을 향상시킵니다. 추가 최적화는 라이브 거래에 대한 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)
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