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맥드 블루 레드 레버리지 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-20 15:51:37
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전반적인 설명

맥드 블루 레드 레버리지 전략 (Macd Blue Red Leverage strategy) 은 트렌드 방향을 결정하기 위해 맥드 지표를 활용하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 빠른 이동 평균, 느린 이동 평균 및 MACD 신호 라인을 계산하고, 미래의 가격 움직임을 판단하기 위해 맥드 지표의 조합을 사용하여 거래 신호를 생성합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 Macd 지표의 조합이다. Macd 지표는 차이율 (빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 차이) 과 신호선으로 구성된다. 차이율의 상승 추세가 가속되면 현재 황소 시장을 나타낸다. 차이율의 하락 추세가 가속되면 현재 곰 시장을 나타낸다.

이 전략은 주요 트렌드 방향을 결정하기 위해 Macd 지표를 사용하지만, 특정 진입 및 출구 시기를 결정하기 위해 Elder Impulse 시스템을 포함합니다. Elder Impulse System는 빠르고 느린 이동 평균과 MACD를 결합하여 거래 신호를 생성합니다. 녹색 막대기는 상승 추세를 시작하거나 가속화하고, 빨간색 막대기는 상승 추세를 시작하거나 가속화하고, 파란색 막대기는 상승 추세와 하락 추세 사이의 굴절 지점을 나타냅니다.

이 두 개의 지표로, 우리는 위치 방향과 전술 입출구를 결정할 수 있습니다. 예를 들어, Macd 지표가 주요 상승 추세를 나타낸다면, 우리는 Elder Impulse 시스템에서 녹색 바가 나타나면 긴 포지션을 개척합니다. Macd 지표가 주요 하락 추세를 나타낸다면, 우리는 Elder Impulse 시스템에서 빨간 바가 나타나면 짧은 포지션을 개척합니다.

장점

주요 트렌드를 결정하기 위해 Macd를 사용하는 것은 수익성을 향상시킵니다.

이 전략의 Macd 지표는 시장 수요 공급 관계와 가격 움직임을 효과적으로 반영 할 수 있습니다. 두 이동 평균과 차이의 이동 평균 사이의 차이를 활용함으로써 주요 추세를 결정하는 데 도움이됩니다. 이것은 우리의 항목에 대한 위치 방향을 제공합니다.
엘더 임펄스 시스템은 입력 정확도를 향상시킵니다.

엘더 임플러스 시스템은 이동평균 차이, 히스토그램, 그리고 가격 자체에 대한 정보를 통합하여 전환점을 결정합니다. 이것은 우리의 전술 항목에 대한 더 정확한 타이밍을 제공합니다.
느린 MA를 기준으로 트래일링 스톱 손실

이 전략은 트렌드에 따라 조정할 수 있는 느린 이동 평균을 트레일링 스톱 로스로 사용합니다. 이것은 위험을 제어하면서 더 많은 이익을 얻는 전략을 돕습니다.

위험 분석

트렌드 역전 위험

중요한 트렌드 반전이 발생하면 MACD 지표가 잘못 판단 될 확률이 높습니다. 필요한 매개 변수 조정 또는 수동 개입이 필요할 수 있습니다.
거래 빈도가 높습니다.

이 전략은 더 높은 거래 빈도를 가지고 있으며 이는 더 높은 거래 비용을 초래합니다. 수익/손실 비율은 거래의 긍정적 인 수익을 보장하기 위해 평가되어야합니다.
스톱 로스 위험

너무 느슨한 스톱 손실은 더 큰 손실로 이어질 수 있으며 너무 긴 스톱 손실은 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 합리적인 스톱 손실은 평가가 필요합니다.

개선 할 수 있는 분야

매개 변수 최적화

이동평균 길이와 신호선 매개 변수 같은 매개 변수는 최적의 조합을 찾기 위해 최적화 될 수 있습니다.
다른 지표를 포함

격차나 분차와 같은 다른 지표들은 전환점과 입력을 식별하는 정확성을 향상시키기 위해 테스트될 수 있다.
자동 스톱 손실 메커니즘을 추가

ATR 또는 후속 스톱 손실을 가진 동적 스톱 손실을 통합하여 스톱 손실을 더 지능화하고 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.

요약

맥드 블루 레드 레버리지 전략은 트렌드 방향과 전환점을 결정하기 위해 맥드 지표와 엘더 임플러스 시스템을 통합합니다. 이 전략은 정확한 판단, 정확한 엔트리 및 합리적인 스톱 로스 등의 장점을 가지고 있습니다. 또한 가능한 위험을 예방하고 이 전략을 계속 최적화해야합니다. 전반적으로 이 전략은 추가 연구와 응용을 받아야합니다.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Author: SudeepBisht
//@version=3
strategy("SB_Elder Impulse System", overlay=true)
useCustomResolution=input(false, type=bool)
customResolution=input("D")
source = request.security(syminfo.tickerid, useCustomResolution ? customResolution : timeframe.period, close)
showColorBars=input(false, type=bool)
lengthEMA = input(13)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
    fastMA = ema(source, fastLength)
    slowMA = ema(source, slowLength)
    macd = fastMA - slowMA
    signal = sma(macd, signalLength)
    macd - signal

get_color(emaSeries, macdHist) =>
    g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
    r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
    g_f ? green : r_f ? red : blue
    
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))    
//bgcolor(b_color, transp=0)
//barcolor(showColorBars ? b_color : na)

chk=b_color==green?1:b_color==red?-1:0


if (not na(chk))
    if(chk==1)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if(chk==-1)
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
    if(chk==0)
        strategy.close_all()

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