이멘텀 브레이크 이동 평균 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-22 13:23:55태그:
전반적인 설명
이 전략은 시장 진입을 위해 하이킨 아시 촛불 패턴과 결합한 슈퍼 트렌드 지표를 사용하여 시장 트렌드 방향을 식별합니다. 동시에 수익과 손실을 잠금하기 위해 전략에 Stop Loss 및 Take Profit 기능이 미리 설정되어 있습니다.
전략 논리
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슈퍼트렌드 지표를 사용하여 시장 트렌드 방향을 결정합니다. 지표는 평균 진정한 범위와 상위 및 하위 밴드를 결정하기위한 지정된 곱셈을 기반으로합니다. 상위 밴드 이상의 신호를 깨는 것은 상승 추세이며 하위 밴드 신호를 깨는 것은 하락 추세입니다.
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엔트리 신호를 필터링하기 위해 하이킨 아시 촛불 패턴과 결합하십시오. 슈퍼 트렌드가 상승 추세를 표시하고 하이킨 아시는 상승 추세를 표시 할 때 장거리, 신호가 하락 추세를 표시하고 하이킨 아시는 하락 추세를 표시 할 때 단위로 이동하십시오.
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스톱 로스 레벨을 설정하고 이윤을 취하십시오. 전략은 고정 비율, 고정 가격, ATR 트레일링, 피보트 포인트 등을 포함한 여러 스톱 로스 방법을 제공합니다. 이윤을 취하는 방법에는 고정 비율, 고정 가격, 위험 보상 비율 및 기타가 있습니다.
이점 분석
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슈퍼트렌드 지표는 시장 추세를 효과적으로 추적하고 놓친 거래 기회를 피합니다.
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하이킨 아시 필터는 불필요한 거래를 줄이고 승률을 향상시킵니다.
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여러 개의 스톱 로스 옵션과 이익 취득 옵션은 개인적인 선호도에 맞게 작동하며 위험을 효과적으로 제어합니다.
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새로운 신호에 대한 기존 포지션을 닫는 옵션은 항상 최신 트렌드를 따르는 것을 보장합니다.
위험 분석
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슈퍼트렌드는 시장 변화에 느리게 반응하고 트렌드 전환점을 놓칠 수 있습니다.
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하이킨 아시 패턴 필터는 완전히 손실 거래를 피할 수 없습니다.
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잘못된 스톱 손실 설정은 조기 종료 또는 과도한 손실로 이어질 수 있습니다.
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빈번한 재입구는 더 높은 거래 비용과 미끄러짐 위험을 초래합니다.
위의 위험은 슈퍼트렌드 매개 변수를 최적화하고 다른 필터 지표를 결합하고 스톱 로스/프로피트 취득을 강화함으로써 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
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가장 좋은 조합을 찾기 위해 슈퍼트렌드 매개 변수를 조정합니다.
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다른 가격 데이터를 Supertrend의 계산 소스로 시도하십시오. 예를 들어 닫기 가격, 일반적인 가격 등.
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필터 조건으로 다른 지표를 추가합니다. 예를 들어 KDJ, 이동 평균 등.
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최대의 리스크/이익 비율을 위해 스톱 로스를 최적화하고 수익을 취하십시오.
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포지션 사이즈링을 위해 고정량과 자기자본의 비율을 테스트합니다.
결론
이 전략은 Supertrend 및 Heikin Ashi 기술을 통합하여 방향 및 타이밍 엔트리를 적절히 추적하여 시장 트렌드를 효과적으로 이윤을 창출합니다. 유연한 스톱 로스 / 취리 이윤은 또한 위험 통제를 촉진합니다. 파라미터 튜닝, 더 많은 필터와 최적화 추가로 안정성과 수익성에 대한 추가 향상도 달성 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Script | [MT Trader] Backtest Template w/ Supertrend Strategy
//# * Description | Small template open source made in pinescript with the purpose of testing
//# * different strategies and how they could be improved
//# *
//# * Author | ©VertMT
//# *
//# * Pinescript | https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/Introduction.html
//# * @version=5
//# *
//# * Revision History
//# * Release | Jul 30, 2022 | Initial Release
//# *
//# *
//# * Reference | https://tradingview.com/script/wzevYXew-TEMPLATE-Code-Block-Comments/
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//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//@version=5
strategy("[MT Trader] Backtest template w/ SuperTrend Strategy", overlay=true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=100, currency=currency.USD, process_orders_on_close=true, backtest_fill_limits_assumption=0)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 1. 📆 Timeframe 📆 ——————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * In this section you can configure the strategy so that it only runs between 2
//# * time periods, being also able to adjust to any time zone.
//# *
//# * En este apartado se puede configurar la estrategia para que solo se ejecute entre
//# * 2 periodos de tiempo, siendo capaz tambien de ajustarse a cualquier zona horaria.
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
dateFilter = input.bool(group='📆 Timeframe 📆', defval=false)
startTime = input(group='📆 Timeframe 📆', defval=timestamp('01 Jan 2022 00:00'), title='Start Time')
endTime = input(group='📆 Timeframe 📆', defval=timestamp('31 Dec 2022 23:45'), title='End Time')
zoneTime = input.string("UTC", options = ["UTC-10", "UTC-8", "UTC-7", "UTC-6", "UTC-5", "UTC-4", "UTC-3", "UTC", "UTC+1", "UTC+2", "UTC+3", "UTC+4", "UTC+4:30", "UTC+5", "UTC+5:30", "UTC+6", "UTC+7", "UTC+8", "UTC+9", "UTC+9:30", "UTC+10", "UTC+11", "UTC+12", "UTC+12:45", "UTC+13"], title='UTC', group='📆 Timeframe 📆', tooltip="Match this time zone with that of your graph so that all values are displayed correctly. \n\nHaga coincidir esta zona horaria con la de su gráfico para que todos los valores se muestren correctamente.")
cTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))
sTime = timestamp(year(startTime), month(startTime), dayofmonth(startTime), hour(startTime), minute(startTime), second(startTime))
eTime = timestamp(year(endTime), month(endTime), dayofmonth(endTime), hour(endTime), minute(endTime), second(endTime))
bgcolor(dateFilter and time == sTime or dateFilter and time == eTime?color.new(color.white, 80):na, title="Date Range")
plotshape(dateFilter and time == sTime, title="Start Time", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.white, text="Start", textcolor=color.black, size=size.tiny)
plotshape(dateFilter and time == eTime, title="End Time", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.white, text="End", textcolor=color.black, size=size.tiny)
zcTime = zoneTime == "UTC-10" ? cTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? cTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? cTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? cTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? cTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? cTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? cTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? cTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? cTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? cTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? cTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? cTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? cTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? cTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? cTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? cTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? cTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? cTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? cTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? cTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? cTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? cTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? cTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? cTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? cTime + 13*60*60000 : 0
zsTime = zoneTime == "UTC-10" ? sTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? sTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? sTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? sTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? sTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? sTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? sTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? sTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? sTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? sTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? sTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? sTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? sTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? sTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? sTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? sTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? sTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? sTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? sTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? sTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? sTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? sTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? sTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? sTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? sTime + 13*60*60000 : 0
zeTime = zoneTime == "UTC-10" ? eTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? eTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? eTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? eTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? eTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? eTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? eTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? eTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? eTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? eTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? eTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? eTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? eTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? eTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? eTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? eTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? eTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? eTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? eTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? eTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? eTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? eTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? eTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? eTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? eTime + 13*60*60000 : 0
tradeDateIsAllowed() =>
dateFilter ? time >= sTime and time <= eTime : true
dateRange = tradeDateIsAllowed()
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 2. 🔰 Strategy 🔰 ———————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Here are located the options that you can use in this strategy.
//# *
//# * Aqui se encuentran ubicados las opciones que puedes utilizar en esta estrategia.
//# *
//# *
//# * Heikin Ashi | https://tradingview.com/script/U1QGgSOw-Heikin-Ashi-Source-Function-HTF/
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
superTrend = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=true, title="Supertrend")
closeNewEntry = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=true, title="Close Position on New Entry", tooltip="When it is active and a new alert is fired, the current position is closed to open a new one, otherwise, the operations only close when reach sl/tp \n\nCuando está activa y una nueva alerta es disparada se cierra la posicion actual para abrir una nueva, en caso contrario las operaciones solo se cierran al tocar sl/tp")
heikinPrice = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=false, title="Heikin Ashi Entry", tooltip="When activated, entries will be based on Heikin Ashi candles but executed at Japanese candles prices. Disable the border of the candles from chart settings for a better experience. \n\nCuando se active, las entradas se basarán en velas heikin ashi pero se ejecutarán a precios de velas japonesas. Deshabilite el borde de las velas desde la configuración del gráfico para una mejor experiencia.")
// —————————————————————————————————————— 1. Heikin Ashi Entry —————————————————————————————————————————————————————————————————
heikin(_src) =>
Close = not heikinPrice ? close : ohlc4
Open = float(na)
Open := not heikinPrice ? open : na(Open[1]) ? (open + close) / 2 : (nz(Open[1]) + nz(Close[1])) / 2
High = not heikinPrice ? high : math.max(high, math.max(Open, Close))
Low = not heikinPrice ? low : math.min(low, math.min(Open, Close))
HL2 = not heikinPrice ? hl2 : math.avg(High, Low)
HLC3 = not heikinPrice ? hlc3 : math.avg(High, Low, Close)
OHLC4 = not heikinPrice ? ohlc4 : math.avg(Open, High, Low, Close)
HLCC4 = not heikinPrice ? ohlc4 : math.avg(High, Low, Close, Close)
Price = _src == 'close' ? Close : _src == 'open' ? Open : _src == 'high' ? High : _src == 'low' ? Low : _src == 'hl2' ? HL2 : _src == 'hlc3' ? HLC3 : _src == 'ohlc4' ? OHLC4 : HLCC4
Source = math.round(Price / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
heikinColor = heikin('close') > heikin('open') ? #26a69a : #ef5350
plotcandle(heikin('open'), heikin('high'), heikin('low'), heikin('close'), title="Heikin Ashi", color=heikinColor, wickcolor=heikinColor, bordercolor=heikinColor)
barcolor(color=color.new(heikinPrice ? heikinColor:na, 100))
Open = heikinPrice ? heikin('open') : open
High = heikinPrice ? heikin('high') : high
Low = heikinPrice ? heikin('low') : low
Close = heikinPrice ? heikin('close') : close
HL2 = heikinPrice ? heikin('hl2') : hl2
HLC3 = heikinPrice ? heikin('hl3') : hlc3
OHLC4 = heikinPrice ? heikin('ohlc4') : ohlc4
HLCC4 = heikinPrice ? heikin('hlcc4') : hlcc4
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 2-1. Indicators —————————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Here are the indicators used for the strategy
//# *
//# * Aqui se encuentran los indicadores usados para la estrategia.
//# *
//# *
//# * Supertrend | https://tradingview.com/script/P5Gu6F8k/
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 1. Supertrend ———————————————————————————————————————————————————————————————————
stPeriods = input(group="Supertrend", title='ATR Period', defval=10)
stSourceX = input(group="Supertrend", title='Source', defval=hl2)
stMultiplier = input.float(group="Supertrend", title='ATR Multiplier', defval=3.0, step=0.1)
stChangeATR = input(group="Supertrend", title='Change ATR Calculation Method ?', defval=false)
showsignals = input(group="Supertrend", title='Plot Supertrend', defval=false)
varip float stSource = 0.0
stSource := stSourceX == close ? Close : stSourceX == open ? Open : stSourceX == high ? High : stSourceX == low ? Low : stSourceX == hl2 ? HL2 : stSourceX == hlc3 ? HLC3 : stSourceX == ohlc4 ? OHLC4 : HLCC4
tr = math.max(High - Low, math.abs(High - Close[1]), math.abs(Low - Close[1])) // The true range and functions that need olhc need to be calculated with the custom olhc values
atr2 = ta.sma(tr, stPeriods) // in lines 117-124 for the heikin ashi entries, otherwise the functions will be calculated with
atr = stChangeATR ? atr2 : ta.rma(tr, stPeriods) // Japanese values and the entries will be in Japanese candlesticks.
up = stSource - stMultiplier * atr
up1 = nz(up[1], up) // El rango verdadero y las funciones que necesitan olhc, necesitan ser calculados con los valores
up := Close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up // olhc personalizados en las líneas 117-124 para las entradas heikin ashi, de lo contrario las
dn = stSource + stMultiplier * atr // funciones serán calculadas con valores japoneses y las entradas estarán en velas japonesas.
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := Close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and Close > dn1 ? 1 : trend == 1 and Close < up1 ? -1 : trend
supertrend = trend == 1 ? true : false //🔵
supertrendBuy = trend == 1 and trend[1] == -1 //🟢
supertrendSell = trend == -1 and trend[1] == 1 //🔴
upPlot = plot(trend == 1 and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
dnPlot = plot(trend != 1 and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
plotshape(supertrendBuy and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=shape.circle, color=color.new(color.green, 0), location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(supertrendBuy and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=shape.labelup, color=color.new(color.green, 0), location=location.absolute, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(supertrendSell and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=shape.circle, color=color.new(color.red, 0), location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(supertrendSell and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=shape.labeldown, color=color.new(color.red, 0), location=location.absolute, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='Supertrend', style=plot.style_circles, linewidth=0, color=color.new(color.white, 100))
longFillColor = trend == 1 ? color.green : color.white
shortFillColor = trend == -1 ? color.red : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=color.new(longFillColor, 90))
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=color.new(shortFillColor, 90))
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 3. Stop Loss and Take Profit ————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Various options for stop loss and take profit are already pre-programmed to
//# * protect the investment from unexpected market movements.
//# *
//# * Diversas opciones para stop loss y take profit se encuentran ya pre-programadas
//# * para asi proteger la inversion de movimientos innesperados del mercado
//# *
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
SL = input.bool( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Use Stop Loss", defval=true)
optionSL = input.string( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Type of Stop", defval="Last High/Low", options = ["Fixed %", "Fixed $", "ATR", "Last High/Low", "Custom"])
fixedPSL = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Fixed %", defval=1, minval = 0) / 100
fixedESL = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Fixed $", defval=100, minval = 0)
atrL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="ATR Lenght", defval=14, minval = 1)
atrM = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="ATR Multiplier", defval=1, minval = 0)
leftBHL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Last H/L Left", defval=5, minval = 1)
rightBHL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="last H/L Right", defval=5, minval = 1)
customSL = input.string( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Custom", defval="Custom", options = ["Custom"])
trailSL = input.bool( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Trailng Stop Loss", defval=false, tooltip="The maximum stop loss price will decrease as the closing price moves further away from the entry price. \n\nEl precio maximo de stop loss ira disminuyendo mientras el precio de cierre se aleje mas del precio de entrada")
TP = input.bool( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Use Take Profit", defval=true)
optionTP = input.string( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Type of Stop", defval="Ratio 1:#", options = ["Fixed %", "Fixed $", "Ratio 1:#", "Custom"])
fixedPTP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Fixed %", defval=1, minval = 0) / 100
fixedETP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Fixed $", defval=100, minval = 0)
ratioTP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Ratio 1:", defval=1, minval = 0)
customTP = input.string( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Custom", defval="Custom", options = ["Custom"])
inOperationB = strategy.position_size > 0 ? true : false
inOperationS = strategy.position_size < 0 ? true : false
inOperation = strategy.position_size != 0 ? true : false
varip float stopLossB = 0
varip float takeProfitB = 0
varip float stopLossS = 0
varip float takeProfitS = 0
varip float entryPrice = 0
varip float entryPriceB = 0
varip float entryPriceS = 0
varip float trailingB = 0
varip float trailingS = 0
buy = superTrend and supertrendBuy //🟢
sell = superTrend and supertrendSell //🔴
// —————————————————————————————————————————— 1. ATR ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
atrHigh = ta.rma(ta.tr(true), atrL) * atrM + high
atrLow = low - ta.rma(ta.tr(true), atrL) * atrM
atrHighPlot = plot(atrHigh, title='ATR Sell Stop Loss', color=color.new(color.red, not inOperation and optionSL == "ATR" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
atrLowPlot = plot(atrLow, title='ATR Buy Stop Loss', color=color.new(color.green, not inOperation and optionSL == "ATR" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
// —————————————————————————————————————— 2. Pivot Points ———————————————————————————————————————————————————————————————————
mb = leftBHL + rightBHL + 1
highestbars_1 = ta.highestbars(mb)
lowestbars_1 = ta.lowestbars(mb)
iff_1 = highestbars_1 == -leftBHL ? high[leftBHL] : na
iff_2 = lowestbars_1 == -leftBHL ? low[leftBHL] : na
lowest = not na(high[mb]) ? iff_1 : na
highest = not na( low[mb]) ? iff_2 : na
varip float highestHigh = 0
varip float lowestLow = 0
highestHigh := ta.valuewhen(lowest, high[leftBHL], 0)
lowestLow := ta.valuewhen(highest, low[leftBHL], 0)
plotshape(highest, title="Last Low", color=color.new(color.red, optionSL == "Last High/Low" ? 0 : 100), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, offset=-leftBHL)
plotshape(lowest, title="Last High", color=color.new(color.lime, optionSL == "Last High/Low" ? 0 : 100), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, offset=-leftBHL)
plot(lowestLow, title='Last Low', color=color.new(color.red, optionSL == "Last High/Low" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
plot(highestHigh, title='Last High', color=color.new(color.green, optionSL == "Last High/Low" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
// —————————————————————————————————————— 3. Stop Loss ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
calculateSL() =>
varip float stopResult = 0
varip float stop = 0
if optionSL == "Fixed %" and buy
stop := entryPriceB - ( entryPriceB * fixedPSL)
if optionSL == "Fixed %" and sell
stop := entryPriceS + ( entryPriceS * fixedPSL)
if optionSL == "Fixed $" and buy
stop := entryPriceB - fixedESL
if optionSL == "Fixed $" and sell
stop := entryPriceS + fixedESL
if optionSL == "Last High/Low" and buy
stop := lowestLow
if optionSL == "Last High/Low" and sell
stop := highestHigh
if optionSL == "ATR" and buy
stop := atrLow
if optionSL == "ATR" and sell
stop := atrHigh
if optionSL == "Custom" and buy
stop := entryPriceB - ( entryPriceB * fixedPSL)
if optionSL == "Custom" and sell
stop := entryPriceS + ( entryPriceS * fixedPSL)
stopResult := stop
// —————————————————————————————————————— 4. Take Profit ————————————————————————————————————————————————————————————————————
calculateTP() =>
varip float takeResult = 0
varip float take = 0
if optionTP == "Fixed %" and buy
take := entryPriceB + ( entryPriceB * fixedPTP)
if optionTP == "Fixed %" and sell
take := entryPriceS - ( entryPriceS * fixedPTP)
if optionTP == "Fixed $" and buy
take := entryPriceB + fixedETP
if optionTP == "Fixed $" and sell
take := entryPriceS - fixedETP
if optionTP == "Ratio 1:#" and buy
take := entryPriceB + ( trailingB * ratioTP )
if optionTP == "Ratio 1:#" and sell
take := entryPriceS - ( trailingS * ratioTP )
if optionTP == "Custom" and buy
take := entryPriceB + ( entryPriceB * fixedPTP)
if optionTP == "Custom" and sell
take := entryPriceS - ( entryPriceS * fixedPTP)
takeResult := take
// —————————————————————————————————————— 5. BUY ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
if inOperationB and trailSL and not buy
stopLossBNew = close - trailingB
stopLossB := stopLossBNew > stopLossB ? stopLossBNew : stopLossB[1]
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", stop=stopLossB, limit=takeProfitB)
if dateRange and buy and (((inOperation and closeNewEntry) or not inOperation))
entryPrice := close
entryPriceB := close
stopLossB := SL ? calculateSL() : na
trailingB := close - stopLossB
takeProfitB := TP ? calculateTP() : na
strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPriceB)
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", stop=stopLossB, limit=takeProfitB)
if sell and inOperationB and not closeNewEntry
strategy.cancel("Buy")
// —————————————————————————————————————— 6. SELL ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
if inOperationS and trailSL and not sell
stopLossSNew = close + trailingS
stopLossS := stopLossSNew > stopLossS ? stopLossSNew : stopLossS[1]
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", stop=stopLossS, limit=takeProfitS)
if dateRange and sell and (((inOperation and closeNewEntry) or not inOperation))
entryPrice := close
entryPriceS := close
stopLossS := SL ? calculateSL() : na
trailingS := stopLossS - close
takeProfitS := TP ? calculateTP() : na
strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPriceS)
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", stop=stopLossS, limit=takeProfitS)
if sell and inOperationS and not closeNewEntry
strategy.cancel("Sell")
slbp = plot(stopLossB, color=color.new(color.red, inOperationB ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Stop Loss B")
slsp = plot(stopLossS, color=color.new(color.red, inOperationS ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Stop Loss S")
tpbp = plot(takeProfitB, color=color.new(color.green, inOperationB ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Take Profit B")
tpsp = plot(takeProfitS, color=color.new(color.green, inOperationS ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Take Profit S")
epbp = plot(entryPriceB, color=color.new(color.gray, inOperationB ? 50 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Entry Price B")
epsp = plot(entryPriceS, color=color.new(color.gray, inOperationS ? 50 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Entry Price S")
fill(epbp, slbp, color=color.new(color.red, inOperationB ? 75 : 100))
fill(epbp, tpbp, color=color.new(color.green, inOperationB ? 75 : 100))
fill(epsp, slsp, color=color.new(color.red, inOperationS ? 75 : 100))
fill(epsp, tpsp, color=color.new(color.green, inOperationS ? 75 : 100))
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