리버스 및 SL/TP 확장과 함께 연속 상승/하락 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-08 11:58:21태그:
전반적인 설명
이 전략은 트레이딩뷰에 내장된 연속 상향/하향 바 전략의 확장이다. 역거래를 허용하는 유연한 방향 설정이 있다. 또한, 스윙 포인트/하위, ATR 스톱, 전략 스톱과 같은 다양한 스톱 손실 방법과 통합되어 있으며, 그에 따라 수익 설정을 취한다. 이것은 원래의 거래 신호를 유지하면서 전략을 더 나은 위험 관리로 만든다.
전략 논리
이 전략은 주로 연속 상향 또는 하향 바를 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 사용자는 구매 신호에 필요한 연속 상향 바와 판매 신호에 필요한 연속 하향 바를 구성할 수 있습니다.
또한, 역거래 옵션이 추가됩니다. 그것을 활성화함으로써, 원래 구매 신호는 판매 신호가 되고, 그 반대의 경우, 따라서 거래 반전을 완료합니다.
입구와 출구에서, 직선 위치 뒤집기를 지원하여 위치 없이 시간을 단축합니다.
스톱 손실 및 수익을 취하기 위해, 스윙 포인트 / 로우, ATR 스톱 및 전략 스톱은 선택으로 제공됩니다. 스톱 손실 방법은 공격적인 스톱으로 스윙 낮은 또는 높은 위치를 선택하거나 스톱 가격을 동적으로 정의하기 위해 ATR을 사용하는 위치 방향과 결합됩니다. 이윤을 취하는 입시 가격을 기반으로 고정된 거리를 설정합니다.
트레일링 스톱이 활성화되면, 전략은 손실할 때 스톱 거리를 느슨하게 할 수 있으며, 이윤을 올릴 때 긴축할 수 있습니다. 이것은 자동 트레일링 효과를 달성합니다.
이점 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 다양한 시장 조건에 적응할 수 있는 유연성입니다.
- 구매/판매 필터 매개 변수를 트렌딩 및 범위 시장에 모두 설정할 수 있습니다.
- 리버스 트레이드는 필요한 경우 방향 선택이 가능합니다.
- 직선 역전 위치 위치 없이 시간을 줄여
- 필요에 따라 선택되는 여러 스톱 손실 방법
- 자동 효과에 사용할 수 있는 후속 정지
위험 분석
주요 위험은 너무 많은 연속 바로 인해 거래가 빠지고 공격적인 스톱 로스가 연장 손실을 유발하는 것입니다. 제안은 다음과 같습니다.
- 높고 낮게 바 양을 조정, 너무 공격적이지 않습니다
- 다른 스톱 손실 방법을 테스트하고 가장 적합한 방법을 찾습니다.
- 너무 큰 손실을 피하기 위해 조심스럽게 후속 정지 사용
최적화 방향
더 많은 최적화를 할 수 있습니다.
- ATR 또는 변동성에 따라 바를 동적으로 조정합니다.
- 다른 보유 기간에서 손실/이익 비율을 테스트 중지
- 가짜 브레이크오웃을 피하기 위해 오픈 가격 필터를 추가합니다.
- 더 나은 신호 품질을 위해 다른 지표를 통합
결론
이 전략은 더 나은 위험 통제와 더 유연한 거래를 위해 기본 전략에 유익한 확장을 제공합니다. 최적화 및 라이브 거래가 쉬운 효과적인 모멘텀 전략입니다.
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2023-08-30 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Extension of the built-in strategy by Tradingview. The strategy buys after an X amount of
// consecutive bullish bars and viceversa for selling. This logic can be reversed and a Stop Loss
// with Take Profit can be added. There's also an option to adapt the SL into a Trailing Stop.
//@version=4
strategy("Consecutive Up/Down Strategy with Reverse",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(4)
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(true, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
BUY=ups >= consecutiveBarsUp and bar_index > 40
SELL=dns >= consecutiveBarsDown and bar_index > 40
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
더 많은
- 이중 이동 평균 크로스오버 전략
- 이동 평균 크로스 신호 전략
- EMA 200 기반의 후속 영업 및 후속 중단 손실 전략
- 위/하향 K-라인 패턴 고주파 중재 전략
- 이중 이동 평균 오스실레이션 브레이크 전략
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- 다중 크로스오버 거북이 및 가중화 이동 평균 및 MACD 및 TSI 조합 전략
- ATR 변동성 필터와 함께 DEMA와 EMA 크로스오버에 기반한 모멘텀 전략
- 소수 대역 백테스트 전략
- 급변하는 RSI 거래 전략
- 트레일링 스톱 로스 트렌드와 단일 지수 평형 이동 평균 전략에 따른 트렌드
- 낮은 변동성 구매 VS 높은 변동성 구매 전략
- 기하급수적인 이동평균의 크로스오버 전략
- 다중 시간 프레임 후속 중지 손실 전략
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- 슈퍼트렌드 수익 전략