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RSI+볼링거 밴드 파업 전략 하부 영역

저자:차오장, 날짜: 2024-01-18 11:43:03
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1. 개요

이것은 RSI 지표와 볼링거 밴드를 결합한 브레이크아웃 전략입니다. 주요 아이디어는 RSI가 10 이하일 때 구매하고 RSI가 90 이상일 때 판매하는 것입니다. 5 기간 SMA가 스톱 로스 라인입니다.

2. 원칙

RSI가 10보다 낮을 때, 그것은 과판 신호로 간주되며, 주식의 과평가 가능성이 작기 때문에 구매하기에 좋은 시간이다. RSI가 90보다 높을 때, 그것은 과판 신호와 판매 신호로 간주됩니다. 단기 시장의 정상적인 변동으로 인한 스톱 손실을 방지하기 위해 5 기간 간단한 이동 평균에 스톱 손실 라인이 설정됩니다.

3. 장점

이것은 지표 신호를 사용하여 낮게 구매하고 높게 판매하는 통계적 중재 전략입니다. 가장 큰 장점은 RSI 지표를 통해 구매 및 판매 포인트를 판단함으로써 과잉 수익을 달성하기 위해 주식 과평가 및 과소 평가의 타이밍을 효과적으로 파악 할 수 있다는 것입니다. 동시에 볼링거 밴드의 브레이크아웃 판단과 결합하여 떨어지는 칼을 잡고 상위와 하단을 쫓는 위험을 피합니다.

4. 위험 과 해결책

이 전략의 가장 큰 위험은 단기간에 시장의 정상적인 변동이 스톱 로스 라인을 초과하여 불필요한 스톱 로스를 유발할 수 있다는 것입니다. 또한, 적시에 이익을 취하지 않으면 수익도 놓칠 수 있습니다. 해결책은 정상적인 변동이 중단되는 것을 방지하기 위해 스톱 로스 라인의 사이클 매개 변수를 적절히 조정하는 것입니다. 동시에, 목표 수익에 도달 한 후 적극적으로 이익을 취하기 위해 취리 라인을 설정할 수도 있습니다.

5. 최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

(1) 더 많은 거래 기회를 얻기 위해 RSI 지표의 15 및 85와 같은 과잉 구매 및 과잉 판매 임계 값을 조정하십시오.

(2) 시장의 단기 변동에 적응하기 위해 스톱 로스 라인의 사이클 매개 변수를 최적화하십시오.

(3) 자동 수익 및 위험 통제를 위한 수익 라인을 추가합니다.

(4) ATR 지표를 추가하는 것과 같은 매개 변수를 최적화하기 위해 변동성 지표를 결합하십시오.

6. 요약

RSI+볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 브레이크아웃 전략은 RSI를 사용하여 엔트리 및 출구 포인트를 결정하고, 볼링거 밴드를 사용하여 범위를 결정하고, SMA를 스톱 로스 라인으로 사용하여 트렌드를 효과적으로 파악하고, 위험을 제어하고, 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 이 전략을 최적화하는 데는 여전히 많은 여지가 있으며 추가 연구가 필요합니다.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)

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