저자:차오장, 날짜: 2024-01-23 11:11:40
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전반적인 설명
이 전략은 이동 평균, RSI 및 ATR 지표를 결합하여 과소 평가된 시장 상황을 파악하고 구매 신호를 생성하는 장기적 다중 요인 전략입니다. 안정적인 수익을 추구하는 데 중점을 둔 장기적 보유 전략입니다.
전략 논리
이점 분석
이것은 시장 상황을 판단하기 위해 여러 지표를 결합하는 장기적인 다중 요소 전략으로 가짜 브레이크로 인한 손실을 효과적으로 피할 수 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 다중 요인 판단은 잘못된 파장을 피하고 구매 신호의 신뢰성을 보장합니다.
- 단기 변동에 방해받지 않고 장기적인 경향을 추적합니다.
- 조정 가능한 지표 매개 변수는 다양한 제품에서 최적화를 허용합니다.
위험 분석
장기적인 지분 보유 전략으로서, 전략은 또한 몇 가지 위험을 고려해야 합니다. 주요 위험 요소는 다음과 같습니다.
- 장기 보유에서 큰 손실 위험이 있습니다. 연장 통합 시장에서 상당한 손실을 볼 수 있습니다. 감소를 위해 후속 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.
- 스톱 로스 리스크 추적 중지. 고정 스톱 로스는 입력 후 한 번만 설정되며 추가 조정이 없으며 스톱 로스가 위반 될 수 있습니다. 동적 스톱 로스 또는 트레일링 스톱 로스로 최적화 할 수 있습니다.
- 너무 느린 지표, 단기 거래 기회를 놓치고 더 높은 거래 빈도를 추구하기 위해 적절한 지표 매개 변수를 단축 할 수 있습니다.
- 추가에 따른 트렌드에서 위험 증대. 위험을 제어하기 위해 추가의 빈도와 크기에 제한을 설정할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
- 동적 스톱 로스 메커니즘을 추가하고 가격과 변동성에 따라 스톱 로스를 조정합니다.
- 수익을 더 잘 확보하기 위해 후속 수익을 추가합니다.
- 거래량 지표를 포함하여 낮은 거래량 거짓 브레이크를 피합니다.
- 더 많은 제품에 맞게 지표 매개 변수를 최적화
- 트렌드를 추가하기 위해 포지션 추가 메커니즘을 따라 승자 포지션에 완만하게 추가
결론
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true)
// Inputs
lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length")
lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP")
// Moving averages
maFast = sma(close, lengthMAFast)
maSlow = sma(close, lengthMASlow)
// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)
// ATR
atr = atr(atrLength)
// Long condition
longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought
// Entering long trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
slLong = close - atr * riskMultiplier
tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2
strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong)
strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong)
// Plotting
plot(maFast, color=color.red)
plot(maSlow, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)
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