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크로스 타임프레임 모멘텀 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-01 10:21:09
태그:

전반적인 설명

이 전략은 123 역전 및 MACD 지표를 결합하여 크로스 타임프레임 모멘텀 추적을 달성합니다. 123 역전은 단기 트렌드 역전 포인트를 결정하고 MACD는 중장기 트렌드를 결정합니다. 조합은 단기 역전 포착하면서 중장기 트렌드를 잠그는 긴 / 짧은 신호를 생성합니다.

전략 논리

이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.

123 역전 부분: 마지막 두 개의 촛불이 최고/저하점을 형성하고 스토카스틱 오시레이터가 50보다 낮거나 높을 때 구매/판매 신호를 생성합니다.
MACD 부분: MACD 라인이 신호 라인의 위를 넘을 때 구매 신호를 생성하고, 신호 라인의 아래를 넘을 때 판매 신호를 생성합니다.

최종 신호는 거래 방향에 대해 양측이 동의할 때 발사됩니다.

이점 분석

이 전략은 단기적 반전과 중장기적 경향을 결합하여 트렌드 움직임을 잠금 할 수 있습니다. 이것은 특히 123 반전이 소음을 필터링하는 데 도움이되는 범위 시장에서 승률을 향상시킵니다.

또한 매개 변수는 다른 시장 조건에 대한 역전 및 트렌드 신호를 균형을 맞추기 위해 조정할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략은 특히 더 긴 MACD 기간에 약간의 시간 지연을 가지고 있으며, 이는 단기 움직임이 빠질 수 있습니다. 반전은 또한 어느 정도의 무작위성을 가지고 있으며, 휘프사우로 이어집니다.

MACD 기간을 단축하거나 스톱을 추가하면 위험을 제어하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최적화 방향

전략을 최적화 할 수있는 방법:

123 회전 패러미터를 조정해 회전을 개선해
트렌드 식별을 개선하기 위해 MACD 매개 변수를 조정합니다.
성능을 향상시키기 위해 다른 지표와 필터를 추가합니다.
스톱 로스를 추가해서 리스크를 제어합니다.

결론

이 전략은 시간 프레임에 걸쳐 여러 가지 기술적 지표와 함께 여러 가지 기술적 지표를 결합하여 크로스 타임프레임 모멘텀 추적, 역전 및 트렌드를 따르는 전략의 장점을 균형 잡습니다. 매개 변수 조정 및 더 많은 지표 또는 정지는 추가로 최적화 할 수 있습니다. 개념은 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

MACD(fastLength,slowLength,signalLength) =>
    pos = 0.0
    fastMA = ema(close, fastLength)
    slowMA = ema(close, slowLength)
    macd = fastMA - slowMA
    signal = sma(macd, signalLength)
    pos:= iff(signal < macd , 1,
	       iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MACD Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
xSeria = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACD = MACD(fastLength,slowLength, signalLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMACD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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