모멘텀 브레이크업 내일 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-01 10:32:21태그:
전반적인 설명
이 전략은 SPY 거래 데이터를 추적하고 단기 트렌드를 정확하게 결정하기 위해 이동 평균, MACD, RSI와 같은 기술적 지표의 조합을 통해 내일 거래 수익을 실현하기 위해 구매 및 판매 결정을 내립니다.
전략 논리
이 전략의 핵심 논리는 단기 동향과 입구점을 결정하기 위한 다음 기술 지표에 기초합니다.
- 5일 및 13일 기하급수적 이동 평균 (EMA) 의 황금 십자가와 죽음의 십자가는 상승과 하락 트렌드의 전환점을 결정하는 데 사용됩니다.
- MACD 지표는 상승 동력이 있는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.
- ADX 지표는 추세가 있는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.
- RSI 지표는 트렌드의 강도를 결정하는 데 사용됩니다.
위의 지표의 매개 변수를 최적화함으로써 상승 및 하락 트렌드의 주요 반전 지점을 결정할 수 있습니다. 6가지 조건 중 5가지가 충족되면 흰색 L 또는 S 신호가 표시됩니다. 모든 6가지 조건이 완전히 충족되면 촛불 막대에서 금 △ 모양이 표시됩니다.
장거리 입력 신호 조건:
5일 EMA는 13일 EMA보다 크며 MACD 라인은 0.5보다 작고 ADX는 20보다 크며 MACD 기울기는 0보다 크며 신호 라인은 -0.1보다 크고 RSI는 40보다 크다
짧은 입력 신호 조건:
5일 EMA는 13일 EMA보다 작고 MACD 라인은 -0.5보다 크며 ADX는 20보다 크며 신호 라인은 0보다 작고 MACD 기울기는 0보다 작고 RSI는 60보다 작다
이점 분석
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
- 여러 개의 표시 신호를 조합함으로써 더 높은 정확성
- 파라미터 최적화를 통해 균형 잡힌 감수성과 정확성
- 단순하고 명확한 신호, 낮은 장애물 작동.
- 내일 거래에 적합하며 대부분의 투자자의 위험 욕구와 일치합니다.
- 주문을 하지 않음으로써 늦은 거래에서 높은 변동성을 피합니다.
위험 분석
이 전략의 위험은 다음과 같습니다.
- 부적절한 매개 변수 설정으로 인한 잘못된 판단. 지속적인 테스트와 최적화가 필요합니다.
- 단일 자산, 산업 및 자산 할당 위험을 다양화 할 수 없습니다.
- 빈번한 거래는 거래 수수료와 미끄러짐 위험을 초래합니다.
- 늦은 거래시간에 거래하지 않아서 기회를 놓치고
최적화 방향
이 전략은 다음 측면에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.
- 판단의 정확성을 높이기 위해 파라미터 설정을 수정하는 테스트
- 단일 손실을 제어하기 위해 스톱 손실 표시기를 추가합니다.
- 높은 변동성 기간을 필터링하기 위해 주문 배치 시간을 최적화하십시오.
- 다른 상품을 전략 목표로 추가합니다.
- 매개 변수 자기 적응력을 향상시키기 위해 기계 학습 알고리즘을 통합합니다.
결론
이 전략은 SPY 데이터를 추적하고 이동 평균, MACD 및 RSI와 같은 여러 기술적 지표를 결합하여 단기 트렌드를 결정합니다. 높은 운영 주파수, 낮은 드라우다운으로, 그것은 내일 거래에 매우 적합합니다. 여러 차원에서 최적화를 통해 개선 할 수있는 많은 공간이 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="SPY 1 Minute Day Trader", overlay=true)
//This script has been created to take into account how the following variables impact trend for SPY 1 Minute
//The SPY stop losses/take profit have been set at 30 cents which equates to 15 cents on SPY 1 DTE ATM contracts
//5 ema vs 13 ema : A cross establishes start of trend
//MACD (Line, Signal & Slope) : If you have momentum
//ADX : if you are trending
//RSI : If the trend has strength
//The above has been optimized to determine pivot points in the trend using key values for these 6 indicators
//bounce up = ema5 > ema13 and macdLine < .5 and adx > 20 and macdSlope > 0 and signalLine > -.1 and rsiSignal > 40
//bounce down = ema5 < ema13 and macdLine > -.5 and adx > 20 and signalLine < 0 and macdSlope < 0 and rsiSignal < 60
//White L's indicate that 5 of 6 conditions are met due to impending uptrend w/ missing one in green below it
//Yellow L's indicate that 6 of 6 conditions still are met
//White S's indicate that 5 of 6 conditions are met due to impending downtrend w/ missing condition in red above it
//Yellow S's indicate that 6 of 6 conditions still are met
//After a downtrend or uptrend is established, once it closes it can't repeat for 10 minutes
//Won't open any trades on last two minutes of any hours to avoid volatility
//Will close any open trades going into last minute of hour
// Initialize variables
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
var float short_stop_loss = na
var float short_take_profit = na
var float option_SL = 0.3 //approx 15 cents on SPY 1 DTE
var float option_TP = 0.3 //approx 15 cents on SPY 1 DTE
var long_entry_time = 0
var short_entry_time = 0
var allow_long_entry = true
var allow_short_entry = true
var allow_trades = true
var hourlyclose = 0
var notify = 0
var shortnotify = 0
// Calculate the EMAs & SMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 13)
sma20 = ta.sma(close, 20)
// Input parameters
fastLength = input.int(12, minval=1, title="Fast Length")
slowLength = input.int(26, minval=1, title="Slow Length")
signalLength = input.int(9, minval=1, title="Signal Smoothing")
// Inputs
length = input.int(14, "Length")
smoothK = input.int(3, "SmoothK")
src = input(close, "Source")
overbought = input.float(80, "Overbought")
oversold = input.float(20, "Oversold")
//Stochastic Calculation
highestHigh = ta.highest(src, length)
lowestLow = ta.lowest(src, length)
k = 100 * ((src - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow))
d = ta.sma(k, smoothK)
// Calculate MACD
[macdLines, signalLines, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Calculate slope of MACD line
macdSlope = (macdLines - macdLines[1]) / (bar_index - bar_index[1])
// Calculate the RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 5)
// Calculate the signal line as the SMA of the RSI for 5 minute over 9 periods
rsiSignal = ta.sma(rsiValue, 9)
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Length of the ATR
atr_length = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
// Calculate the True Range
tr = ta.tr(true)
// Calculate the ATR
atr = ta.atr(atr_length)
// Length of the ADX
len = input.int(14, minval=1)
// Set minimum number of bars between trades
min_bars_between_trades = 10
// Calculate the Directional Movement
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
// Calculate the Smoothed Directional Movement
plusDI = 100 * ta.ema(plusDM, len) / ta.ema(tr, len)
minusDI = 100 * ta.ema(minusDM, len) / ta.ema(tr, len)
// Calculate the Directional Index (DX)
DX = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
// Calculate the ADX
adx = ta.ema(DX, len)
// Get high, low, and close prices
highPrice = high
lowPrice = low
closePrice = close
// Determine buy and sell signals - Tried to optimize as much as possible - changing these do impact results
buy_signal = ema5 > ema13 and macdLine < .5 and adx > 20 and macdSlope > 0 and signalLine > -.1 and rsiSignal > 40
short_buy_signal = ema5 < ema13 and macdLine > -.5 and adx > 20 and signalLine < 0 and macdSlope < 0 and rsiSignal < 60
// Define long entry conditions
C1 = ema5 > ema13 ? 1 : 0 //E below bar when only one missing
C2 = d < 70 ? 1 : 0 //no longer part of signal - but was Smoothed Stoicastic
C3 = macdLine < .5 ? 1 : 0 //M below bar when only one missing
C4 = adx > 20 ? 1 : 0 //A below bar when only one missing
C5 = macdSlope > 0 ? 1 : 0 //% below bar when only one missing
C6 = signalLine > -.01 ? 1 : 0 //S (MACD Signal) below bar when only one missing
C7 = rsiSignal > 50 ? 1 : 0 //R below bar when only one missing
// Define short entry conditions
C8 = ema5 < ema13 ? 1 : 0 //E above bar when only one missing
C9 = d > 40 ? 1 : 0 //no longer part of signal - but was Smoothed Stoicastic
C10 = macdLine > -0.5 ? 1 : 0 //M above bar when only one missing
C11 = adx > 20 ? 1 : 0 //A above bar when only one missing
C12 = macdSlope < 0 ? 1 : 0 //% above bar when only one missing
C13 = signalLine < 0 ? 1 : 0 //S (MACD Signal) above bar when only one missing
C14 = rsiSignal < 50 ? 1 : 0 //R above bar when only one missing
// Long or Short Incoming denoted by white color and gold means all conditions met
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) == 5 ? 1 : na, title="Pivot Up White", char="L", location=location.belowbar, color=color.white, size = size.tiny)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) == 5 ? 1 : na, title="Pivot Down White", char="S", location=location.abovebar, color=color.white, size = size.tiny)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) > 5 ? 1 : na, title="Pivot Up Gold", char="L", location=location.belowbar, color=color.yellow, size = size.tiny)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) > 5 ? 1 : na, title="Pivot Down Gold", char="S", location=location.abovebar, color=color.yellow, size = size.tiny)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C1) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="E", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C3) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="M", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C4) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="A", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C5) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="%", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C6) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="S", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >= 5 and (C7) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="R", location=location.belowbar, color=color.green, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C8) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="E", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C10) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="M", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C11) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="A", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C12) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="%", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C13) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="S", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
plotchar((C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >= 5 and (C14) != 1 ? 1 : na, title="Missing", char = "", text="R", location=location.abovebar, color=color.red, size = size.small)
// Execute buy and sell orders
if buy_signal and allow_trades and allow_long_entry //Don't buy on last 2 minutes of hour
long_entry_price := open
strategy.entry("Pivot Up", strategy.long)
stop_loss := long_entry_price - option_SL
take_profit := long_entry_price + option_TP
long_entry_time := time
allow_long_entry := false
allow_trades := false
notify := 1
plotshape(notify == 1 ? 1 : na, "Pivot Up", style=shape.triangleup, offset = 1, location=location.belowbar, size=size.normal, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if notify == 1
notify := notify - 1
if short_buy_signal and allow_trades and allow_short_entry //Don't buy on last 2 minutes of hour
short_entry_price := open
strategy.entry("Pivot Down", strategy.short)
short_stop_loss := short_entry_price + option_SL
short_take_profit := short_entry_price - option_TP
short_entry_time := time
allow_short_entry := false
allow_trades := false
shortnotify := 1
plotshape(shortnotify == 1 ? 1 : na, "Pivot Down", style=shape.triangledown, offset = 1, location=location.abovebar, size=size.normal, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if shortnotify == 1
shortnotify := shortnotify - 1
// Take scalp when in a position and 5 or more parameters are met!
if strategy.position_size != 0 and (C1 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) >5
strategy.exit("Exit Longs", "Pivot Up", stop=stop_loss, limit = take_profit)
else if strategy.position_size != 0 and (C8 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14) >5
strategy.exit("Exit Shorts", "Pivot Down", stop=short_stop_loss, limit = short_take_profit)
// Reset allow_trades after cool-down period of min_bars_between_trades bars set above
if time > long_entry_time + (time - time[1]) * min_bars_between_trades
allow_long_entry := true
allow_trades := true
if time > short_entry_time + (time - time[1]) * min_bars_between_trades
allow_short_entry := true
allow_trades := true
// Close all positions at the end of the trading day and when volatile hours approach!
if strategy.position_size != 0
strategy.close("Pivot Up")
strategy.close("Pivot Down")
hourlyclose := 1
plotshape(hourlyclose == 1 ? 1 : na, "Suggested Volatile Hour Close", text="Suggested Volatile Hour Close", offset = 1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor = color.orange, color=color.orange)
if hourlyclose == 1
hourlyclose := hourlyclose - 1
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