RSI와 SMA를 기반으로 한 단기 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-01 10:35:30태그:
전반적인 설명
이 전략은
전략 논리
RSI가 50보다 높을 때 상승 신호로 간주됩니다. 이것은 시장이 상승 지대에 균형을 이루고 있음을 나타냅니다. 9일 SMA가 100일 SMA보다 높을 때, 단기 트렌드가 장기 트렌드보다 낫다는 것을 의미하며, 우리는 긴 지위에 들어갈 수 있습니다. 또한, 단기 9일 SMA가 가격에 비해 6% 이상의 상대적 변화를 가지고 있다면, 단기 트렌드의 가속도를 나타냅니다. 이는 또한 진입 신호입니다.
이미 긴 포지션에 있다면, 이 전략은 수익을 잠금하기 위해 파라볼 SAR 트레일링 스톱을 사용합니다. 트레일링 스톱 손실 세트의 비율에 따라 가격이 물러날 때 포지션을 종료합니다.
이점 분석
이 전략은 트렌드 지표와 오시레이터를 결합하여 명확한 트렌드가 나타나면 시장에 진출 할 수 있으며, 시장이 역전되는 시기를 피하면서 거래 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 스톱 로스 전략은 또한 수익을 잠금하고 트렌드가 역전되면 이익이 완전히 증발하는 것을 막을 수 있습니다.
백테스트는 이 전략이 좋은 결과로 상당히 명백한 단기 트렌드에서 이익을 얻을 수 있음을 보여줍니다. 그것은 높은 주파수 거래를 추구하는 투자자에게 적합합니다.
위험 분석
이 전략은 RSI 및 SMA와 같은 지표에 의존합니다. 어느 정도의 지연이 있습니다. 갑작스러운 사건이 급격한 시장 반전을 유발하면 이 전략이 시간 내에 종료되지 않을 수 있으며 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
또한, 높은 주파수 거래는 더 높은 거래 비용을 부담합니다. 거래 주파수가 너무 높으면 축적 된 거래 수수료도 이익에 영향을 줄 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 입력 및 출력 신호를 결정하기 위해 더 많은 지표를 통합하는 것을 고려할 수 있습니다. 예를 들어 가짜 브레이크오프를 피하기 위해 볼륨 지표를 추가합니다. 중지 손실 전략은 또한 시장 변동을 고려하여 더 유연한 방식으로 조정 될 수 있습니다.
또한, 최적화는 최고의 매개 변수 조합을 찾기 위해 거래 제품, 사이클 매개 변수에서 수행 될 수 있습니다. 크로스 사이클 거래는 또한 트렌드 방향을 결정하기 위해 더 높은 사이클을 사용하며, 진입을 결정하기 위해 더 낮은 사이클을 사용하여 고려 될 수 있습니다.
결론
이 전략
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Short Term RSI and SMA Percentage Change",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 5, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50
//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = (SMA9 > SMA100)
//Calculating MA Percentage Change
buyMA = (close/SMA9)
buyCondition3 = buyMA >= 0.06
if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
//==================================Sell Conditions============================================
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
양 교수형 전략 - 후속 중지 손실 비율 전략
- 전략에 따라 트리플 이동 평균 트렌드
- 스톱 로스 이동 평균 거래 전략을 추적
- 이중 지표 평균 반전 추세 전략
- 스톱 로스 추적 전략과 동적 가격 채널
- 동적 스톱 로스 볼링거 밴드 전략
- 반전 브레이크아웃 밴드패스 컴보 전략
- 동적 이동 평균 크로스오버 전략
- 전략에 따른 EMA의 크로스오버 트렌드
- 모멘텀 브레이크업 내일 거래 전략
- KDJ 골든 크로스 장기 진입 전략
- 숨겨진 기회 에서의 돌파구 폭풍 전략
- 크로스 타임프레임 모멘텀 추적 전략
- 전략에 따른 이동 평균 트렌드
- 여러 시간 프레임에 걸쳐 피보트 슈퍼 트렌드 전략
- 양적 촛불 패턴 및 트렌드 다음 전략
- 슈퍼트렌드와 RSI 양적 거래 전략 결합
- 케이프타운 15분 촛불 발사 전략
- 이중 ATR 후속 정지 전략