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눈부신 볼트 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-02 17:30:09
태그:

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전반적인 설명

이 전략은 Dazzling Bolts라고 불립니다. 그것은 세 개의 이동 평균에 기반한 트렌드 다음 전략입니다. 빠른, 중간 및 느린 라인의 크로스오버를 사용하여 가격 트렌드를 결정하고 ATR 값을 기반으로 목표 및 정지점을 설정합니다.

전략 논리

이 전략은 다음 세 가지 이동 평균을 사용합니다.

  1. 단기 트렌드를 측정하기 위한 13개 기간 중화 이동 평균
  2. 중장기 트렌드를 나타내는 55기 지수 이동 평균
  3. 장기 트렌드를 나타내는 110주기 간단한 이동 평균

빠른 선이 중간 선 위에 넘어가고 중간 선이 느린 선 위에 넘어가면 상승 추세를 나타냅니다. 빠른 선이 중간 선 아래로 넘어가고 중간 선이 느린 선 아래로 넘어가면 하락 추세를 나타냅니다.

소음 산업의 일부를 필터링하기 위해 몇 가지 보조 조건이 설정됩니다.

  1. 지난 5개의 촛불의 낮은 가격은 모두 중간선 이상이었다
  2. 마지막 2개의 촛불의 낮은 가격은 중간선 아래로 떨어졌습니다.
  3. 마지막 촛불의 폐쇄 가격은 중간선 이상이었다

이 기준이 충족되면, 긴 또는 짧은 신호가 트리거됩니다. 그것은 매번 한 개의 위치를만 유지하며 기존 위치가 닫히거나 중단 될 때까지 다시 들어갈 수 없습니다.

목표와 정지는 ATR 값의 몇 배에 따라 설정됩니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

  1. 3개의 이동 평균을 조합하면 하나의 지표에서 잘못된 판단의 가능성을 피할 수 있습니다.
  2. 여러 가지 보조 조건은 소음을 필터링함으로써 신호 품질을 향상시키는 데 도움이됩니다.
  3. 동적 ATR 스톱 로즈는 단일 거래 손실을 조절하는 데 도움이 됩니다.

위험 분석

이 전략의 위험은 또한 다음을 포함합니다.

  1. 이동 평균 조합은 잘못된 신호를 줄 수 있어 충분한 역 테스트가 필요할 수 있습니다.
  2. 부적절한 ATR 멀티플리케이터 설정으로 인해 스톱이 너무 느슨하거나 단단해질 수 있습니다.
  3. 급격한 사건으로부터 가격 변동을 효과적으로 필터링할 수 없습니다.

위험을 줄이기 위해 이동 평균 매개 변수를 적절히 조정하고 ATR 곱셈을 최적화하고 과도한 단일 거래 손실을 피하기 위해 최대 보유 기간을 설정하십시오.

최적화 방향

이 전략에 대한 가능한 최적화:

  1. 다른 길이 또는 유형의 이동 평균을 테스트합니다.
  2. 보조 조건의 매개 변수를 최적화합니다.
  3. 트렌드 예측을 위해 다른 지표를 시도하십시오. 예를 들어 MACD, DMI 등.
  4. 신호를 필터링하기 위해 볼륨 표시기를 포함합니다.

요약

다즐링 볼트 (Dazzling Bolts) 전략은 일반적으로 꾸준한 트렌드를 따르는 시스템이다. 주로 트렌드 방향을 결정하기 위해 이동 평균 크로스오버를 사용하며, 약간의 소음을 필터하는 보조 수단으로 특정 기술 지표 조합을 사용합니다. 추가 최적화의 여지가 있지만 전반적인 위험이 통제되며 중장기 트렌드에 따라 투자하기에 적합합니다.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9

//@version=4
strategy("Dazzling Bolts", overlay=true)
//max_bars_back=3000

// 13 SMMA
len = input(10, minval=1, title="SMMA Period")
src = input(close, title="Source")
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len

// 55 EMA
emalength = input(55, title="EMA Period")
ema = ema(close, emalength)

// 100 SMA
smalength = input(110, title="SMA Period")
sma = sma(close, smalength)

emaforce = input(title="Force trend with medium EMA", type=input.bool, defval=true)
offsetemavalue = input(defval = 6)

bullbounce = smma>ema and ema>sma and low[5]>ema and low[2]<ema and close[1]>ema and (ema[offsetemavalue]>sma or (not emaforce))
bearbounce = smma<ema and ema<sma and high[5]<ema and high[2]>ema and close[1]<ema and (ema[offsetemavalue]<sma or (not emaforce))
plotshape(bullbounce,  title= "Purple", location=location.belowbar, color=#ff33cc, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Bolts")
plotshape(bearbounce,  title= "Purple", location=location.abovebar, color=#ff33cc, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Bolts")
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
longs = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
shorts = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
atrlength = input(title="ATR length", defval=12)
atrm = input(title="ATR muliplier",type=input.float, defval=2)
atr = atr(atrlength)

target = close + atr*atrm
antitarget = close - (atr*atrm)

//limits and stop do not move, no need to count bars from since

bullbuy = bullbounce and longs and strategy.opentrades==0
bb = barssince(bullbuy)
bearsell = bearbounce and shorts and strategy.opentrades==0
bs = barssince(bearsell)

if (bullbuy)
    strategy.entry("Boltsup", strategy.long, ordersize)
    strategy.exit ("Bolts.close", from_entry="Boltsup", limit=target, stop=antitarget)
if (crossover(smma, sma))
    strategy.close("Boltsup", qty_percent = 100, comment = "Bolts.crossover")

if (bearsell)
    strategy.entry("Boltsdown", strategy.short, ordersize)
    strategy.exit("Bolts.close", from_entry="Boltsdown", limit=antitarget, stop=target)
if (crossunder(smma, sma))
    strategy.close("Boltsdown", qty_percent = 100, comment = "Bolts.crossover")

// if (bb<5)
//     bulltarget = line.new(bar_index[bb], target[bb], bar_index[0], target[bb], color=color.blue, width=2)
//     bullclose = line.new(bar_index[bb], close[bb], bar_index[0], close[bb], color=color.blue, width=2)
//     bullstop = line.new(bar_index[bb], antitarget[bb], bar_index[0], antitarget[bb], color=color.blue, width=2)
// if (bs<5)
//     bulltarget = line.new(bar_index[bs], antitarget[bs], bar_index[0], antitarget[bs], color=color.purple, width=2)
//     bullclose = line.new(bar_index[bs], close[bs], bar_index[0], close[bs], color=color.purple, width=2)
//     bullstop = line.new(bar_index[bs], target[bs], bar_index[0], target[bs], color=color.purple, width=2)
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