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손실 중지 및 수익을 취하는 향상된 RSI 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-04 15:27:50
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전반적인 설명

개선된 RSI 브레이크아웃 전략은 상대적 강도 지표 (RSI) 지표를 사용하여 입점과 출점을 결정하는 트렌드 다음 전략입니다. 리스크를 관리하기 위해 스톱 로스 및 수익 주문을 추가하여 기본 RSI 전략을 기반으로합니다.

RSI가 70 (가량 매수 수준) 을 넘으면 전략은 길어진다. RSI가 30 (가량 매수 수준) 을 넘으면 전략은 짧아진다. 이것은 강력한 상승과 하락 트렌드를 타고 갈 수 있게 한다. 손해를 멈추고 수익을 취하는 명령은 수익을 잠금하고 기존 포지션의 손실을 제한하는 데 사용됩니다.

어떻게 작동 합니까?

핵심 메커니즘은 RSI 지표가 과잉 구매 수준 (디폴트 70) 또는 과잉 판매 수준 (디폴트 30) 을 넘어서면 엔트리를 유발하는 데 의존합니다.

RSI가 70을 넘으면 자산이 과잉 매입되고 역전될 수 있음을 나타냅니다. 그래서 전략은 긴 지위를 개척합니다.
RSI가 30을 넘으면 자산이 과판되고 상승할 수 있음을 나타냅니다. 그래서 전략은 단위 지위를 개척합니다.

이것은 전략이 극심한 RSI 수준에서 나오는 평균 반전 경향을 활용할 수 있게 합니다.

주요 개선은 스톱 로스 및 영업 주문을 통해 추가 리스크 관리입니다.

포지션에 진입한 후, 스톱 로스 및 트레이프 오더는 입시 가격에서 고정된 비율로 배치됩니다. (예정 스톱 로스 2%, 트레이프 로스 10%). 이것은 모든 거래에서 고정된 리스크 비율을 잠금합니다.

포지션이 유리한 방향으로 움직이면, 영업 제한 주문은 이윤을 위해 닫을 것입니다. 부정적인 방향으로 움직이면, 스톱 로스 주문은 작은 손실로 닫을 것입니다. 이것은 승리 트레이드에서 이익을 극대화하고 손실 트레이드에서 손실을 최소화합니다.

장점

하락을 구매하고 릴레이를 판매함으로써 강한 트렌드를 타고
스톱 로스 타겟보다 큰 수익 타겟은 비대칭적인 리스크-어워드를 허용합니다
손실을 막고 잘못된 방향으로 가는 거래에서 손실을 최소화합니다.
간단한 개념, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
추가 리스크 관리로 기본 RSI 전략보다 우위를 점하게 됩니다.

위험성

RSI가 여러 번 수준을 넘으면 윙사브가 가능합니다.
스톱 손실 배치 최적화 할 수 있습니다.
수익 수준은 더 나은 성과를 위해 정밀 조정해야합니다.
트렌딩 시장에서 가장 잘 작동합니다.

개선

이 전략이 더 개선될 수 있는 몇 가지 방법:

진입 트리거 전에 추가 필터를 추가하십시오. 가격 파업과 같은
트레일 스톱 손실 수준에서 더 많은 이익을 잠금하기 위해 승리 거래
더 큰 보상 잠재력을 위해 수익 목표를 확장
각 시장에 대한 RSI 수준을 최적화, 손실을 중지 %, 수익을 차지 %
스톱 로스 크기에 ATR를 사용하여 변동성 조건에 적응합니다.

결론

개선된 RSI 브레이크아웃 전략은 몇 가지 긍정적 요소를 결합합니다. 잠재적 인 전환점을 식별하기 위해 RSI를 사용하는 것, 동력 방향으로 진입을 따르는 추세, 수익> 손실 중지에서 발생하는 비대칭 위험 보상 및 출구 명령에서 발생하는 위험 완화.

이러한 측면을 결합함으로써 각 거래에서 위험을 최소화하면서 보상을 극대화하는 것을 목표로합니다. 적절한 최적화와 강력한 위치 사이징은 다양한 시장 환경에서 안정적인 시스템으로 전환 할 수 있습니다. 내장된 위험 통제는 기본 RSI 전략보다 우위를 점합니다.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts

strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")

lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)

// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)

STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10

plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)

//STRATEGY
if (myrsi)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (myrsi2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))

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