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동력 가격 상승 암호화폐 전략

저자:차오장날짜: 2024-02-04 15:38:17
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전반적인 설명

이 전략은 암호화폐에 적합한 간단하고 효율적인 단기 거래 상승 전략이며 중장기 트렌드 거래에도 사용될 수 있습니다. 주요 구성 요소는 가격 변동 지수, 소용돌이 지표 및 스톱 로스 및 수익을 취하는 위험 관리 메커니즘입니다.

전략 원칙

이 전략의 입시 조건은 다음과 같습니다.

  1. 가격 변동 지수는 긍정적이므로 가격이 상승하고 있음을 나타냅니다.

  2. 소용돌이 지표의 VIP는 VIM 위를 넘어서 상승 추세를 나타냅니다.

  3. 현재 K 라인의 폐쇄 가격은 이전 두 K 라인의 최고 가격보다 높습니다. 이것은 또한 가격이 상승하는 것을 의미합니다.

위의 세 가지 조건이 동시에 충족되면 시장에 진출하기 위해 오래 걸립니다.

이 전략의 탈퇴 조건은 다음과 같습니다.

  1. 가격 변동 지수는 음수이고, 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다.

  2. 소용돌이 지표의 VIP는 VIM 아래로 넘어가면서 하향 추세를 나타내고 긴 지점으로 빠져나갑니다.

  3. 스톱 로스 또는 리프트 조건에 도달합니다.

전략 의 장점

이 전략은 가격 변동 지수와 소용돌이 지표를 결합하여 가격 추세와 돌파 신호를 판단하고, 다음과 같은 장점으로 상승 가격 움직임을 효과적으로 포착 할 수 있습니다.

  1. 가격 변동 인덱스를 사용하여 가격이 상승하는지 여부를 결정하는 것은 통합 중에 잘못된 거래를 피합니다.

  2. 트렌드 방향을 판단하는 스 지표, 전반적인 시장 추세를 파악하는 데 도움이됩니다.

  3. 닫는 가격의 돌파구는 가짜 돌파구를 줄일 수 있는 동력을 판단합니다.

  4. 리스크 관리 메커니즘은 거래당 리스크를 효과적으로 제어하기 위해 스톱 로스를 설정하고 수익 포인트를 취합니다.

  5. 다양한 주기와 거래 제품에 적합한 매개 변수를 조정할 수 있는 유연성

전략 의 위험

이 전략은 대체로 안정적이지만, 여전히 몇 가지 위험이 있습니다.

  1. 주요 트렌드를 놓치는 것: 지나치게 짧은 기간 사이클을 사용하면 더 큰 시장 기회를 놓칠 수 있습니다.

  2. 가짜 브레이크 위험: 급격한 변동으로 인해 잘못된 신호를 유발하는 잘못된 움직임이 발생할 수 있습니다.

  3. 과도한 거래 위험: 부적절한 매개 변수 설정으로 인해 과도한 거래 빈도가 증가하고 거래 비용이 증가하고 미끄러짐 손실이 발생할 수 있습니다.

이러한 위험은 대기 주기를 조정하고 더 많은 지표를 신호 필터로 결합하고 매개 변수 설정을 최적화함으로써 예방하고 해결 할 수 있습니다.

전략 최적화의 방향

이 전략은 다음 측면에서도 최적화 될 수 있습니다.

  1. 신호 품질을 향상시키기 위해 변동성, 부피 지표 등과 같은 판단을 위한 더 많은 기술적 지표를 추가합니다.

  2. 다양한 제품과 주기에 더 잘 맞도록 매개 변수 설정을 최적화합니다.

  3. 대용량 데이터에 기반한 가격 변화 예측을 일반화하기 위해 기계 학습 모델을 늘려라

  4. 자동 스톱 손실, 후속 스톱 이익 기능을 첨단 플랫폼에 추가하여 자동화를 증가시킵니다.

위의 최적화를 통해 승률, 수익 수준 및 전략의 안정성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

요약

이 전략은 비교적 간단하고 효율적이며, 암호화폐에 대한 적당한 수익 잠재력을 가진 상승 가격 상승 단계를 포착 할 수 있습니다. 추가 최적화에 대한 여지가 있지만, 이미 입문 양적 거래 전략으로 잘 작동합니다. 요약하자면,이 전략은 높은 빈도 단기 및 중장기 이익을 찾는 암호화폐 거래자에게 적합합니다.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="Crypto Price Scalper", shorttitle="Scalper Crypto", overlay=true)

inputcc = input(60, title="Number of candles")


low9=lowest(low,inputcc)
high9=highest(high,inputcc)



plotlow = ((close - low9) / low9) * 100

plothigh = ((close - high9) / high9) * 100

plotg = (plotlow +plothigh)/2

center=0.0


period_ = input(14, title="Length VORTEX", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR


long= crossover(plotg,center) and close > high[2] and crossover(VIP,VIM)
short= crossunder(plotg,center) and crossunder(VIP,VIM)

tplong=input(0.1, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(0.1, title="SL Long", step=0.01)
strategy.entry("long",1,when=long)

strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")

strategy.close("long",when=short)
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