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RSI 지표와 가격 돌파구를 결합한 단기 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-06 12:01:14
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전반적인 설명

이 전략은 RSI 지표와 가격 돌파구를 결합하여 특정 트렌드 및 범위 시장 내에서 회전 기회를 찾고 단기 거래를하고 매우 효율적인 단기 이익을 추구합니다.

전략 원칙

RSI 지표 규칙: RSI가 30 이하로 떨어지면 잠재적인 반전 구매 포인트로 구매 신호를 생성합니다. RSI가 60 이상으로 상승하면 수익을 확보하기 위해 판매 신호를 생성합니다.
창 제한: 지정된 백테스트 시간 창 내에서만 효력을 발휘합니다. 이는 전략의 효과를 제한하고 전반적인 중재를 방지합니다.
돌파구 판단: 전략의 실제 효과를 높이고 불필요한 무작위 작업을 피하기 위해 가격 추세와 결합한 돌파구 기회를 식별합니다.

따라서 이 전략은 특정 트렌드 및 돌파 기회 하에서 RSI 지표에 의해 생성 된 구매 및 판매 신호를 활용하여 단기 수익성 있는 로테이션 거래를 수행하기 위해 판단 논리의 여러 차원을 통합합니다. 시장이 극도로 과판되었을 때 반전 반등 기회를 효과적으로 포착 할 수 있으며, 단기간에 극도로 과반 매입되었을 때 리트레이싱 기회를 효과적으로 포착 할 수 있습니다.

이점 분석

복수의 논리적 판단을 통합하여 간단한 RSI 전략에 비해 더 엄격하고 양방향 빈동으로 인한 불필요한 손실을 효과적으로 피할 수 있습니다.
RSI 지표로 지역 극한점을 파악하여 역전 기회를 찾아 수익을 창출합니다.
백테스트 시간 창 설정은 특정 시장 조건을 대상으로 검증 및 최적화를 가능하게하여 전략의 실용적 적용성을 향상시킵니다.
단기적 이윤을 추구하는 것 은 추세 반전 을 예측 하지 않고 하는 것 은 더 쉽게 이해 할 수 있고 위험도 줄일 수 있습니다.

위험 과 해결책

전체 추세 방향을 직접적으로 결정할 수 없으므로 전체 그림을 수동적으로 분석해야 합니다.
RSI 지표가 가격 변화에 반응하는 데 지연하여 가장 좋은 구매/판매 시기를 놓칠 수 있습니다.
전략이 적용되는 거시 시장 환경에 대한 적절한 이해가 필요합니다.
주요 트렌드 판단을 위해 더 많은 기술적 지표를 통합하고 유연성을 향상시키기 위해 전략 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다.

최적화 방향

주요 추세에 대한 판단을 추가하여 장기적인 마감으로 손실 거래를 피하십시오.
RSI 매개 변수를 조정하고 효율성을 높이기 위해 과잉 구매/ 과잉 판매 라인을 최적화합니다.
스톱 로스 로직을 추가합니다.
실제 시장 조건에 더 잘 맞게 백테스트 창의 범위를 최적화하십시오.

요약

이 전략은 RSI 지표를 활용하여 극도로 과잉 매수 / 과잉 판매 시나리오에서 단기 역전 기회를 식별하고 가격 돌파와 결합한 단기 수익성있는 회전 거래를 수행합니다. 그것의 특징은 단기 효율성, 쉬운 운영, 제한된 위험을 추구하며, 따라서 특정 시장 조건에서 단기 거래자가 사용하는 데 매우 적합합니다. 더 나은 성과를 얻기 위해 전반적인 주요 추세, 매개 변수 최적화 등을 판단하는 데주의를 기울여야합니다.

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period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058

//@version=4
strategy(shorttitle='RSI Classic Strategy',title='RSI Classic Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
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thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
overbought= input(60)

//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI< oversold and window())

//Exit
//RSI
strategy.close("long", when = RSI > overbought and window())

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