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이중 이동 평균 추격 전략

저자:차오장날짜: 2024-02-20 14:11:31
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전반적인 설명

이것은 이동 평균에 기반한 추격 전략이다. 진입 및 출입에 대한 가격 추세와 동력을 결정하기 위해 이동 평균 및 촛불 그림자의 방향을 활용합니다. 핵심 논리는 두 번째 이동 평균의 색상이 변경되면 길고 짧게 이동하고 세 번째 이동 평균에서 강력한 신호를 사용하여 최대 5 개의 추가로 포지션을 추가하는 것입니다.

전략 원칙

이 전략은 트렌드를 결정하기 위해 하이킨 아시 이동 평균을 사용합니다. 구체적으로 전략은 3 개의 이동 평균을 정의합니다.

두 번째 이동 평균은 트렌드 반전을 결정하는 데 사용됩니다. 색상이 변경되면 거래를 입력합니다.
세 번째 이동 평균은 포지션을 추가하기 위해 강한 브레이크오웃 신호를 식별하는 데 사용됩니다.

입력 논리:

두 번째 이동평균 색상이 빨간색에서 녹색으로 바뀌면, 길게 이동합니다.
세 번째 이동 평균이 강한 상승 트렌드 신호 (하층 그림자가 없는 녹색 촛불) 를 보여준다면 포지션을 추가합니다.
최대 5개의 추가를 허용합니다.

출구 논리:

이동 평균 중 하나에서 색이 바뀌면 모든 위치를 닫습니다.

이점 분석

이 전략의 장점:

하이킨 아시는 더 나은 신호를 위해 소음을 줄여줍니다.
이중 이동 평균 조합은 입력 시기의 정확성을 향상시킵니다.
트렌드를 추격하는 포지션을 추가하면 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

이중 이동 평균 크로스오버는 윙사브를 유발할 수 있습니다.
과잉 집약은 손실을 증가시킬 수 있습니다.
매개 변수는 다른 제품과 시간대에 맞춰야 합니다.

위험은 스톱 로스, 추가를 줄이고 매개 변수 최적화를 통해 관리될 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.

다른 매개 변수 집합을 이동 평균에 테스트합니다.
트레일링 스톱 로스 같은 스톱 로스 방법을 최적화합니다.
각기 다른 제품들에 대한 테스트 매개 변수
너무 빨리 추가하지 않도록 필터를 추가합니다.
출입 시기의 다른 지표를 포함합니다.

요약

요약하자면, 이것은 이중 이동 평균 방향성을 기반으로하는 트렌드 추격 전략이다. 그것은 포지션을 추가하여 이익을 확장하기위한 트렌드 및 모멘텀 분석의 장점을 결합합니다. 그러나 위험은 스톱 로스 및 매개 변수 조정을 통해 관리해야합니다. 스톱, 튜닝 매개 변수 등을 최적화하는 데 추가 개선이 가능합니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("平均K腳本交易策略", overlay=true)

// 定義 Heikin Ashi 指標
ha_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", open)
ha_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", high)
ha_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", low)
ha_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", close)

// 確定 Heikin Ashi 指標的顏色
isGreen = ha_open < ha_close

// 定義加碼次數
var int add_on_buy = 10
var int add_on_sell = 10

// 定義進場和出場條件
long_condition = crossover(ha_close, ha_open) and isGreen and ha_low == ha_open
short_condition = crossunder(ha_close, ha_open) and not isGreen and ha_high == ha_open
exit_condition = crossover(ha_open, ha_close) or crossunder(ha_open, ha_close)

// 如果條件符合，進行進場和出場操作
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")
    strategy.close("Sell")

// 繪製 Heikin Ashi 蠟燭圖
plotcandle(iff(ha_open < ha_close, ha_open, na), ha_high, ha_low, ha_close, title='Green Candles', color=#53b987, wickcolor=#53b987, bordercolor=#53b987)
plotcandle(iff(ha_open >= ha_close, ha_open, na), ha_high, ha_low, ha_close, title='Red Candles', color=#eb4d5c, wickcolor=#eb4d5c, bordercolor=#eb4d5c)

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