Saya mula bermain di bursa saham dan bursa saham, tetapi saya tidak mempunyai wang. Saya mendapat biasiswa setelah tiba di Australia, jadi akhirnya saya boleh bermain dengan bebas. Saya memilih sekuriti mata wang asing. Sebenarnya, saya tidak akan menulis apa-apa sebelum mendapat wang. Tetapi perasaan yang baru-baru ini membuat saya merasa perlu untuk mencatat aktiviti mental baru-baru ini.
Dalam tempoh enam bulan ini, saya telah menggunakan akaun mini dan melakukan pembongkaran empat kali. Dalam proses ini, saya mengalami pelbagai perubahan mental yang teruk, tamak, ketakutan, ketidakpastian. Semua sisi buruk dari kemanusiaan saya telah terungkap. Saya juga menjadi penyelidik teknologi yang gila. Saya mengumpul pelbagai maklumat, mengkaji pelbagai sistem perdagangan, penunjuk, dan sebagainya.
Sudah tentu, hasilnya, seperti yang dikatakan oleh setiap bos, adalah kehilangan wang. Selepas empat atau lima bulan berdagang, saya secara beransur-ansur mula memahami apa yang dimaksudkan dengan pengurusan wang riba. Sebelum ini, saya telah menggunakan akaun mini, sama dengan tidak menguruskan wang, dan apa yang saya lakukan adalah seperti yang digambarkan oleh banyak bos: Saya fikir saya lebih bijak daripada orang lain, jadi saya tidak boleh mendengar nasihat bos, saya fikir saya boleh mencari sistem yang sempurna, dan menggunakannya untuk keuntungan, jadi saya menggunakan levera yang sangat tinggi, berdagang berlebihan, orang lain mengatakan saya gila, tetapi saya sendiri tidak fikir sama sekali, kerana saya fikir saya lebih bijak daripada orang lain.
Oleh itu, saya tidak dapat mengelakkan ramalan, dan kerugian yang semakin besar berturut-turut.
Dalam beberapa minggu yang lalu, saya mengalami kenaikan $250 kepada $1,200 untuk kali keempat, dan kemudian langsung kehilangan $0... Empat kali.... Kerugian jangka panjang telah membuat saya tidak dapat kehilangan wang, dan juga meningkatkan daya tahan mental saya. Saya mula memikirkan semula amalan saya.
Jadi saya mula mencari sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan dana dan falsafah perdagangan. Sehingga saya melihat ini beberapa hari yang lalu, dan perasaan menghiasi puncak hari-hari ini telah mencapai kemuncaknya.
Beberapa perkara, sebelum anda melakukannya sendiri, anda boleh memahami secara formal apabila orang lain memberitahu anda, tetapi tidak akan pernah dapat difahami dari segi fisiologi, tetapi hanya selepas anda melakukannya sendiri, anda akan benar-benar memahami kebenaran yang dikatakan orang lain kepada anda. Ini seperti banyak filem kecil yang akan terasa sangat berbeza apabila anda dewasa.
Di bawah ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat dilihat dalam beberapa hari ini:
Katakanlah ada permainan judi - membuang duit syiling, anda boleh bertaruh apa sahaja, positif, menggandakan taruhan, sebaliknya, kehilangan semua taruhan; jadi, bagaimana anda bertaruh untuk menjamin kemenangan?
Secara intuitif - menang dan kalah harus rata, tidak mungkin dapat terus menguntungkan. Tetapi, operasi yang sebenarnya tidak demikian, anda mungkin kehilangan semua wang anda dan mungkin menjadi jutawan jika anda menggunakan strategi yang berbeza. Dan, prosesnya adalah stabil, bukan perjudian.
(1) Rujukan setara, seperti lanun Arab dalam legenda, setiap kali anda bertaruh, jika anda kalah, maka anda menggandakan taruhan anda pada masa akan datang, sehingga anda menang.
Jika anda mempunyai wang tunai yang banyak, anda tidak akan mempunyai masalah untuk mendapatkan wang tunai yang banyak.
Satu variasi pendapat setara adalah strategi orang yang tidak memahami pengurusan wang. Contohnya, $ 1,000 modal, kehilangan $ 100, berapa banyak taruhan seterusnya? Ramai orang menyimpan $ 100, jadi sebenarnya dia hanya mempunyai $ 900. Maksudnya, peratusan jumlah modal keseluruhan taruhannya meningkat. Maksudnya, dia cuba menggandakan semua dengan kemenangan berikutnya.
(2) Teori anti-parity, setiap pertaruhan adalah ketat dengan peratusan tetap dana yang tersisa. Dengan itu, andaikan dana itu dapat dibahagikan tanpa had. Maka dia boleh kehilangan banyak kali, kerana dia mengambil separuh daripadanya, dan semua orang tidak akan habis. Tetapi, setelah memenangi wang, dia masih bertaruh mengikut peratusan tetap ini, iaitu, semakin banyak wang yang dimenangi, semakin besar taruhannya.
Pandangan pendapat umum adalah: dalam keadaan ideal, jenis pertama, iaitu pendapat setara, adalah mungkin untuk membuat wang, yang idealnya adalah anda mempunyai wang yang tidak terhingga. Dan kita tidak boleh mempunyai wang yang tidak terhingga, jadi, untuk membuat wang yang stabil, kita mesti menggunakan pendapat setara yang terbalik.
Namun, sifat manusia, adalah mengikut strategi taruhan setara. Maksudnya, sifat manusia, semakin menang, bertaruh lebih kecil, kerana berharap untuk mengekalkan keuntungan, semakin kehilangan, bertaruh lebih besar, kerana untuk menggandakan.
Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah ini: di sini saya akan memaparkan lagi teorema kerugian penjudi: iaitu, penjudi yang ideal, atau penjudi yang tidak mempunyai matlamat keuntungan, akan kehilangan semua wangnya kerana dia tidak tahu bila untuk berhenti, tetapi wangnya masih terhad, jadi dia pasti mempunyai kebarangkalian untuk menyentuh garis bawah semua wangnya, apabila dia menyentuh, dia akan kehilangan, tidak ada pertaruhan untuk terus bermain.
Perhatikan hakikat teorema kehilangan cahaya adalah: dalam arah kehilangan wang, dia mempunyai garis bawah, dan sebaik sahaja jumlah totalnya menyentuh garis bawah ini, dia game over. Untuk permainan membuang syiling, berapa banyak peluang untuk memenangi dan berapa banyak peluang untuk kehilangan. Oleh kerana penjudi tidak tahu untuk menarik diri, satu hari jumlah keseluruhan akan mencapai jumlah yang bertentangan dengan wang yang dimenangkannya, ketika itu, adalah masa kematiannya.
Pada masa yang sama, teori anti-pemerataan harga dapat menstabilkan keuntungan kerana ia membalikkan arah garis bawah ini ke arah keuntungan, dan membiarkan arah kehilangan wang mengambil separuh daripadanya.
Jika kita selalu bertaruh dengan jumlah yang sama, maka kita tidak akan pernah kehilangan wang kita, dan kita boleh bermain dengan jumlah yang tidak terhingga. Oleh itu, kerana kita boleh bermain dengan jumlah yang tidak terhingga, peluang untuk memenangi jutawan tidak kira seberapa kecil, selagi dia benar, pasti akan dicapai suatu hari nanti!
Kerana kita boleh -- kita boleh merentasi tanpa batas.
Ini adalah sokongan teori matematik pengurusan wang.
Perkembangan yang lebih mendalam mengenai perkara ini ialah formula keuntungan.
Difahamkan bahawa Lee merupakan seorang penyelidik di Bell Labs yang mengkaji legenda isyarat telefon. Oleh kerana isyarat tidak boleh dihantar dengan suatu kebarangkalian tertentu, dia mengira satu strategi untuk mendapatkan kemungkinan isyarat yang paling besar. Kemudian, rumusnya dijumpai oleh industri perjudian, dan banyak orang menggunakannya dalam perjudian. Tulisan Lee diterbitkan pada tahun 1956 dan boleh dimuat turun ke asalnya di internet.
Rumus keuntungan: Dalam strategi anti-parity bet, berapa peratusan setiap pertaruhan yang akan menghasilkan keuntungan yang paling cepat?
Jawapan:
K = W - (1-W) /R
K: Peratusan jumlah wang yang dipertaruhkan setiap kali, W: peluang kemenangan strategi anda, R peluang taruhan
Permainan menumbuk duit syiling: W = 0.5 R = 2 maka K = 0.5- ((1-0.5)/2 = 0.25
Ini bermakna, dalam permainan wang syiling, anda akan menjadi jutawan secepat mungkin jika anda sentiasa mematuhi peluang ini setiap kali anda melabur seperempat daripada jumlah wang anda.
Rumus ini diambil daripada artikel pengurusan risiko Ed Seykota.
Bagaimana dengan pasaran mata wang asing dan pasaran niaga hadapan?
K = (W*R-1)/(R-1)
Definisi K, W, R adalah sama.
Oleh itu, kita mendapati bahawa keuntungan mempunyai premis asas, iaitu peluang anda untuk menang dikalikan dengan peluang anda, hasilnya mesti lebih besar daripada 1, jika tidak, tidak mungkin untuk menang. Dalam permainan wang syiling, W * R = 1, nilai yang diharapkan adalah rata. Tetapi kerana kita tidak akan pernah kehilangan, dan kita selalu mempunyai hari untuk berhenti bermain, kita boleh memilih untuk berhenti apabila kita menghasilkan seratus juta dolar, jadi, menjadi jutawan masih mungkin.
Menurut persamaan asas formula keuntungan, untuk mempertimbangkan pasaran forex dan pasaran niaga hadapan.
Katakan peluang saya untuk setiap putaran adalah W = 0.5, dan peluang saya untuk setiap putaran adalah 2:1, iaitu peluang R = 3.
Oleh itu, berdasarkan persamaan asas keuntungan, K = 0.5 * 3 - 1 / 3 - 1 = 25%, iaitu, setiap satu kedudukan yang ditetapkan adalah optimum apabila 25% daripada jumlah modal diperlukan.
Jika peluang menang adalah 0.4, maka K adalah 10%.
Jika stop loss adalah 3-1, maka peluang R = 4, dan peluang W = 0.4.
K = (0.4*4-1)/(4-1) = 20%
Jika W = 0.3
K = (0.3*4-1) / ((4-1) = 6.7%
Melihat ini, saya rasa anda boleh faham mengapa ramai ahli lama pasaran pertukaran mata wang asing dan masa hadapan memberitahu kita: "Siapapun yang meletakkan wang anda dalam pasaran mata wang asing 10% -20%, stop win dan stop loss diset pada nisbah 2: 1 dan 3: 1, jadi walaupun peluang kemenangan anda adalah 40% atau 30% anda boleh membuat keuntungan yang stabil!"
Ini adalah asas matematik untuk teknik pengurusan wang yang paling biasa - formula keuntungan!
Lihat di sini, anda mungkin bertanya, jika ia begitu mudah, mengapa 90% orang di pasaran saham kehilangan wang?
Perhatikan bahawa formula keuntungan hanya mempunyai makna panduan strategik, dan tidak mempunyai makna operasi. Operasi tertentu, atau - teknologi, dalam formula keuntungan, satu-satunya nilai yang dapat mempengaruhi, adalah W - kadar kemenangan. Menurut formula keuntungan dan pendapat umum, peluang kemenangan anda lebih tinggi, selagi tidak 100%, maka anda akan rugi jika anda bertaruh mengikut strategi kenaikan harga yang sama.
Hanya dengan menjalankan strategi yang ketat, dan pasti dapat menstabilkan keuntungan; dan strategi yang bertentangan adalah bertentangan dengan sifat manusia; kerana dia membuat anda bertaruh kecil apabila anda kehilangan wang, dan bertaruh lebih besar apabila anda menang, sifat manusia ini - tamak, ketakutan - adalah kebalikan. Satu sifat manusia yang mematikan adalah: terlalu mengejar kepastian yang kuat, jika tidak ada kepastian yang kuat, maka orang akan merasa takut, yang secara langsung membawa kepada taruhan yang lebih kecil ketika menang; apabila tidak ada wang, orang bersedia mengakui kegagalan, yang menyebabkan taruhan yang lebih besar ketika kerugian.
Oleh itu, saya fikir anda harus memahami mengapa teknologi hanya 20% dan pengurusan wang 80%; kerana, pengurusan wang, disiplin perdagangan yang ketat, sama dengan melaksanakan formula keuntungan itu sendiri, dan teknologi perdagangan, hanya satu nilai W dalam formula keuntungan. W yang lebih besar atau lebih kecil, sebenarnya tidak penting, selagi kali W dan R lebih besar daripada 1, maka anda pasti dapat stabil keuntungan!
Banyak pemula yang tersesat kerana
1. mereka secara intuitif percaya bahawa mereka dapat mencari strategi dengan peluang kemenangan W = 100%;
2. Mereka tidak dapat mengawal ketamakan, ketakutan, tidak dapat mengawal diri mereka sendiri ketika menjalankan formula keuntungan, sehingga akhirnya mereka menggunakan strategi harga setara.
Strategi penipuan setara: kerugian adalah bercampur-campur! keuntungan juga bercampur-campur, tetapi kerugian lebih cepat daripada keuntungan!
Strategi counter-penipuan: kerugian adalah bersatu! keuntungan adalah bercampur-campur! oleh itu, jika anda berpegang pada strategi penipuan, anda pasti boleh menjadi jutawan!
Ini kerana, teknologi di sini, pada asalnya, hanya merupakan sebahagian kecil. Kebanyakan sebab, adalah kerana seseorang dapat mengawal diri dengan baik. Ini bermaksud bahawa kita sering mengatakan, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan segala-galanya. Dan seseorang dapat mengalahkan sifat manusia yang kotor, yang berkaitan dengan pendidikan, persekitaran pertumbuhan, keramik moral seseorang sejak kecil.
Oleh itu, kami berkata, carilah wang, mula-mula bekerja, mula-mula bekerja, mula-mula menjadi manusia.
Apabila kita masih muda, kita tidak perlu mencari wang untuk mendapatkan wang, tetapi terus meningkatkan pendidikan manusia kita. Proses meningkatkan pendidikan manusia ini adalah proses pelaksanaan formula keuntungan hidup, yang merupakan proses yang menyakitkan, namun, apabila kita berjaya melakukannya, kekayaan kita, seperti hasil formula keuntungan dan strategi anti-pembatasan harga, semakin meningkat dan tidak pernah meletup, dan akhirnya menjadikan kita jutawan ((jutawan, jutawan, jutawan, bergantung pada bila anda berhenti bekerja, kerana tidak akan pernah rugi, jadi bila berhenti tentu tidak penting)
Saya juga telah berfikir tentang perkara ini, saya mengeluarkan semua wang dari akaun mini saya, dan membuka akaun yang boleh menjadi tangan 0.01 dan terus bermain dengan $ 300. Ini juga merupakan syarat asas untuk menguruskan wang yang dikatakan oleh banyak ahli. Ini adalah syarat asas untuk menjalankan pengurusan wang. Seorang ahli berkata, perdagangan dibahagikan kepada lima peringkat.
Seseorang: Bf saya bercakap dengan saya hari ini mengenai pengurusan dana, dan dia mengemukakan soalan: apakah peluang kemenangan 30% hingga 40%, dan berapa banyak kestabilan? seperti yang dikatakan oleh banyak penyelidik, risiko adalah sebatian ekor lemak di mana-mana pasaran, bagaimana besarnya kesan keseluruhan portfolio apabila kemungkinan ekor lemak berlaku?
Pengarang: Zhang, andaikan terdapat tahap tertentu peluang menang di bawah WR = 1 kriteria, maka jika masih sama dengan pertaruhan, wang masih tidak rugi, jadi anda masih boleh mendapatkan kembali kemudian.
Pergilah ke luar negara!
Hasilnya cukup baik. Hasil semasa adalah, tiga bulan, berganda tiga kali ganda, dan masih berkembang dengan mantap, sedikit berfluktuasi. Tidak banyak daripada rancangan dua kali ganda saya dalam dua bulan. Saya fikir sistem strategi saya boleh dianggap boleh dilaksanakan apabila saya berpegang pada 6-7 bulan untuk menggandakan 3 kali ganda atau 8 kali ganda.
Dan yang lebih menarik, saya baru-baru ini mengetahui bahawa juruteknik senior kami, lelaki Scotland yang kurus dan tinggi itu adalah seorang yang sangat bijak dan dia juga memahami prinsip harga berbanding terbalik. Dan bos saya yang kecil sangat yakin bahawa pasaran saham tidak dapat menghasilkan wang. Tetapi selepas saya membincangkan strategi harga berbanding terbalik dan rumus Kelly, dia juga berminat dengan perkara ini, dan saya membincangkannya dari semasa ke semasa. Dia percaya bahawa prinsip ketidakpastian bukan sahaja merupakan hipotesis asas mekanika kuantum, tetapi juga merupakan undang-undang asas bagi segala sesuatu di dunia, termasuk pasaran saham.
Beberapa wawasan tentang formula Kelly oleh seseorang yang tinggi adalah sangat menginspirasi.
Individu berpendapat bahawa formula Kelly berlaku untuk kasino tetapi tidak berlaku untuk transaksi, dengan alasan berikut:
1, peluang kemenangan setiap kerosakan dalam kasino adalah relatif tetap (misalnya, kerosakan roulette pada bila-bila masa adalah 36:1) dan diketahui terlebih dahulu. Sementara perdagangan tidak mempunyai peluang kemenangan tetap yang berterusan, peluang kemenangan yang diperoleh melalui statistik data sejarah hanya merupakan gambaran masa lalu, tidak semestinya berulang pada masa akan datang. Memandangkan pembahagian pasaran yang tidak merata, hasil statistik masa lalu dan kemungkinan besar akan berlaku pada masa akan datang.
2, peluang kemenangan kasino sesuai dengan pembahagian normal (Gaussian), jumlah kejadian peristiwa melampau menunjukkan penurunan indeks yang teratur dengan peningkatan tahap, dan kasino adalah terhad, yang menentukan bahawa tahap maksimum peristiwa melampau di kasino adalah sangat terhad (tidak melebihi batas maksimum peluang terbesar), sementara perdagangan menunjukkan bentuk tipikal puncak tebal, peristiwa melampau yang mungkin berlaku di masa depan tidak dapat dinilai dengan mengulang data sejarah.
Syarikat pengurusan modal jangka panjang adalah mati di atas zon yang salah ini, mereka merasa bahawa pasaran harus sesuai dengan pembahagian Gauss yang normal, dan dengan itu menilai risiko maksimum sistem yang mereka gunakan dengan data sejarah, dan kemudian kemerosotan yang sebenarnya berlaku jauh lebih besar daripada penilaian terburuk mereka, dan mereka terlalu mempercayai statistik sejarah, menganggap ini hanya ketidakberdayaan sementara pasaran yang tidak masuk akal, sehingga cepat atau lambat akan kembali normal, dan terus mati dan terus membesar, akhirnya dana yang dikendalikan oleh dua pemenang Hadiah Nobel Ekonomi itu akan bangkrut.
Oleh itu, salah satu prasyarat untuk menggunakan formula Kelly adalah bahawa peluang kemenangan adalah tetap dan diketahui terlebih dahulu, supaya formula Kelly dapat memberi anda perhatian yang optimum untuk kedua-dua kecekapan dan risiko. Dagangan spekulatif jelas tidak mempunyai ciri ini, jika anda secara buta mengira kedudukan yang terlalu maju berdasarkan statistik sejarah dengan formula Kelly, kerugian yang melebihi jumlah maksimum sejarah akan cukup untuk memukul akaun. Pengalaman saya sendiri dalam membuat model kuantitatif mendapati bahawa dengan bertambahnya kitaran data retest, jumlah maksimum penarikan yang berlaku akan semakin besar, yang bermaksud jangka hayat perdagangan seseorang yang lebih lama, dan jumlah yang lebih besar yang mungkin dia hadapi.
Gambling dan perdagangan yang paling hampir adalah poker Texas, yang mempunyai peluang kemenangan yang tidak tetap dan keadaan ekstrem yang tidak dapat diramalkan boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi bagaimana untuk tidak dipukul oleh Black Swan, dan menggunakan Black Swan untuk mendapat keuntungan, adalah semua teknik bermain poker Texas.
Dibaharui dari blog saham gula-gula
momoxHanya baru-baru ini mengkaji rumus Kelly, datang panas-panas. Kalimat yang paling penting dalam paragraf terakhir artikel ini: formula Kelly berlaku untuk kasino, tetapi tidak berlaku untuk perdagangan. Alasan juga menyebut: perdagangan dan peluang kemenangan kasino tidak sama, kasino mempunyai kemenangan dan negatif (kemungkinan 50%), perdagangan mempunyai kenaikan dan penurunan (kemungkinan tidak lima lima dibuka, berfikir tentang kemungkinan kenaikan dalam pasaran lembu, bukankah ia menjadi terang-terangan?) Adakah formula Kelly itu tidak bernilai apa-apa untuk berdagang? Perhatikan kata-kata di atas: tidak berlaku. Tidak berlaku Saya fikir ia tidak boleh digunakan secara langsung, ia boleh digunakan secara bersyarat, secara ringkasnya: ketika pasaran goyah, ia seperti kasino, harga turun 55, boleh digunakan; jika anda telah menembusi kawasan goyah dan membentuk trend, ia tidak boleh digunakan secara langsung, ini adalah masalah pengurusan dana lain.
Pencipta Kuantiti - Impian Kecilhahaha MO. Total ~ pemurnian sangat tepat ^^