Strategi dagangan terprogram kini telah menjadi alat utama kebanyakan peniaga, tetapi dalam dagangan terprogram, kadang-kadang akan berlaku keadaan kerugian mundur, apakah keadaan seperti ini disebabkan oleh kegagalan strategi atau akibat kesan pasaran? Dalam pasaran kewangan, apa aspek pelabur yang mempengaruhi perubahan harga aset? Jawapannya ialah: emosi pelabur dan harapan mereka untuk masa depan. Kerana semua orang mempunyai emosi subjektif, emosi ini juga akan berubah pada bila-bila masa, yang menyebabkan ciri-ciri operasi pasaran juga berubah, maka kegagalan model juga menjadi akibat yang tidak dapat dielakkan.
1.模型思路的普遍性
Dalam menilai kebenaran yang ada di pasaran, peniaga biasanya menganggap beberapa peraturan tertentu dalam sejarah sebagai kebenaran pasaran sekarang, tetapi seiring berjalannya masa, ciri pasaran juga berubah, peraturan pasaran juga akan berubah, dan secara semula jadi model strategi juga akan gagal. Sederhananya: anda mula memakai pakaian yang anda reka sendiri, ia adalah unik. Tetapi setelah anda keluar, semua orang seolah-olah membuatnya, dia kehilangan keunikan itu.
2.市场有效性的问题
Perjuangan dengan pasaran modal, pada dasarnya tidak mungkin dimenangi, sebenarnya adalah bahawa kebanyakan model dagangan adalah terhad dalam masa dan tidak berkesan dalam jangka panjang, perdagangan terprogram di dalam negara berkembang dengan cepat, menunjukkan bahawa akan ada lebih banyak model strategi yang dibangunkan, jadi kegagalan model hanya masalah masa. Pasaran sentiasa berubah, model dagangan kita juga harus mengikuti pasaran untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pasaran, tidak kira seberapa baik model strategi anda, tetapi harus berubah dengan perubahan pasaran.
3.反程序化交易策略
Di dalam negara, jumlah dana yang digunakan untuk dagangan terprogram semakin meningkat, dan saya yakin dalam masa terdekat, dagangan terprogram akan menjadi arus perdana pasaran. Kemudian akan muncul strategi dagangan yang khusus untuk mempelajari strategi dagangan terprogram, menggunakan strategi operasi yang bertentangan dengan kebanyakan pedagang terprogram untuk mendapat keuntungan dari kedudukan pedagang terprogram. Dari amalan dagangan terprogram domestik sekarang, strategi terprogram yang digunakan masih sama seperti strategi tradisional, dengan kecenderungan yang kuat, tetapi dengan perkembangan pasaran, strategi dagangan terprogram akan menjadi halangan besar untuk model strategi di masa depan, mengurangkan masa yang berkesan untuk model strategi terprogram.
1.观察模型是不是还在有效地执行交易策略，体现出来的交易逻辑是不是和之前设计的初衷是一样的。以下的情况出现，大家就要提高警惕了：对行情的敏感度降低，开仓时机滞后现象频繁，胜率或盈亏比连续出现很大的变化等，当然这是从交易结果上看，被动发现失效的方法。一般情况下，周月线级别上的连续亏损和最大回辙是我们主要关注的地方。但是有一个问题大家要注意：策略连续回撤的原因到底是什么？是策略失效造成的，还是行情导致的，应用程序化交易的都知道，在震荡行情中，策略回撤是不可避免的。假如模型出现问题表现在当前阶段，模型所表征的行情特点又一次呈现时，它还是有效的。
2.观察市场的运营特点是不是发生了变化，假如变化了，则证明模型可能失效了。举个例子：一部分非常依赖特定交易指令的模型，会因为交易规则的调整而失去效果，或者在市场中套利交易有效性大幅度改善时，盈利能力大幅度降低都是属于一个类型的。
Oleh itu, dalam perdagangan rak sebenar, apa yang perlu kita lakukan adalah menentukan bila model gagal, kerana pasaran sentiasa berubah, jadi sukar untuk mengetahui sama ada model gagal, dan lebih kepada pengalaman kita.
Dalam keadaan umum, model akan mudah mengalami masalah kekeringan selepas beberapa waktu berjalan, khususnya menunjukkan beberapa perkara berikut: waktu membuka kedudukan yang lebih lambat dan keupayaan keuntungan model menurun dengan ketara, ketika ini kita perlu menyesuaikan strategi model kita dengan sesuai mengikut perubahan pasaran. Atau kata itu, pasaran sentiasa berubah, model kita juga harus disesuaikan mengikut perubahan pasaran, tidak ada model strategi yang boleh digunakan sepanjang masa, idea ini juga tidak realistik.
Perdagangan terprogram hanyalah satu alat yang membantu kita berdagang, dan terdapat banyak bentuk alat ini, untuk memilih alat yang sesuai dengan keperibadian perdagangan anda, untuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Itulah yang saya kongsikan hari ini, harap anda memberi komen yang lebih berharga, dan semoga anda berjaya berdagang.
Dibaharui oleh Pedagang Program