Prinsip dan penulisan model penghalang

Kenapa perlu berhenti?

Undang-undang ikan hiu

Katakanlah seekor ikan hiu menggigit kaki anda, jika anda cuba melepaskan kaki anda dengan tangan, ikan hiu akan menggigit kedua-dua tangan anda pada masa yang sama. Semakin anda berjuang, semakin banyak yang akan digigit.

Dalam pasaran modal, sama ada mata wang digital atau masa hadapan komoditi, undang-undang ikan paus adalah: apabila anda mendapati dagangan anda menyimpang dari arah pasaran, anda mesti menghentikan kerugian dengan segera, tidak boleh mempunyai sebarang kelewatan, tidak boleh menyimpan apa-apa keuntungan.

Mengekalkan modal sentiasa menjadi perkara utama.

Guru Pelaburan Dia percaya bahawa perkara yang paling penting adalah mengekalkan modal, yang merupakan asas strategi pelaburannya.

Pelabur yang gagal Dia hanya ingin menghasilkan wang yang banyak. Akibatnya, dia sering tidak dapat menyimpan wang yang ada.

Pelabur yang mahir tahu: jauh lebih mudah untuk mengelakkan kehilangan wang daripada membuat wang. Jika anda kehilangan 50% modal pelaburan anda, anda perlu menggandakan dana anda untuk kembali ke titik permulaan.

Penghentian Kerosakan Ruang

Kunci: Tetapkan harga stop loss di bawah kedudukan rujukan tertentu untuk mencapai kaedah pencegahan yang tidak dijangka.

Contohnya:

Membuat lebih banyak stop loss sebagai penanda aras untuk garis sokongan dan menetapkan stop loss di bawah garis sokongan; Buat stop loss kosong dengan garis rintangan sebagai rujukan, dan atur stop loss di atas garis rintangan.

Kaedah stop loss ini termasuk dalam kaedah model harga, yang setara dengan ambang maksimum yang ditetapkan untuk stop loss. "Selama ini, kami akan terus berusaha untuk memulihkan keadaan dan memulihkan keadaan", katanya. Jika negatif menunggu harga turun ke barisan stop loss maksimum untuk bertindak lambat, ia adalah lebih pasif, dengan maksimum yang ditetapkan. Limit stop loss hanya boleh menjadi penghalang yang baik apabila pasaran berubah secara tiba-tiba.

Undang-Undang Pencegahan Harga

Strategi Stop Loss: Tetapan Stop Loss sebelum membuka dagangan.

Contoh strategi: Hentikan kerugian pada titik harga yang tetap, juga boleh berhenti kerugian di 3% atau 5% di bawah harga beli, dan keluar dengan serta-merta sebaik sahaja harga jatuh secara efektif ke kedudukan stop loss.

Mengambil tindakan dengan stop loss.

Strategi Stop Loss: Cara untuk melakukan stop loss selepas N harga ditarik balik dari maksimum profit loss sebagai standard untuk menetapkan stop loss.

Contoh strategi: Jika anda membuat banyak pesanan pada PTA pada titik 8946 dan menetapkan harga untuk mundur 10 titik (8936) stop loss, apabila harga PTA meningkat kepada 8950, harga stop loss akan diletakkan semula pada 8940 secara automatik.

Undang-Undang Penghalang KerosakanJika harga naik terlebih dahulu selepas membeli dan jatuh selepas mencapai titik yang agak tinggi, maka tahap penurunan yang bermula dari titik yang agak tinggi boleh ditetapkan sebagai sasaran stop loss, yang juga ditentukan oleh keadaan individu. Selain itu, anda juga boleh menambahkan faktor waktu penurunan (iaitu, bilangan hari), seperti menetapkan penurunan mundur 5% dalam 3 hari atau melakukan stop loss. Penghapusan stop loss lebih kerap digunakan dalam keadaan stop win.

Kaedah Penghentian Kerosakan moden

Penghentian Masa

Aplikasi: Mod perdagangan ultra pendek dalam hari

Kunci: Pasaran tidak mempunyai turun naik yang menguntungkan dalam jangka masa tertentu selepas pembinaan, menghentikan kerugian keluar, mencari semula masa untuk masuk.

Prinsip dagangan: menggunakan pergerakan harga yang besar pada satu ketika dengan pengaruh faktor seperti pengaruh luar, penembusan kedudukan sokongan dan kedudukan tekanan dalam piringan dan penembusan palsu, berita kejutan, dan sebagainya.

Penghentian masa adalah satu amalan yang mempunyai jangkaan tertentu dan termasuk dalam klasifikasi kaedah penghentian yang lain. Penghentian masa juga berkaitan dengan masalah masa pembukaan dagangan. Sebagai contoh, anda harus berusaha untuk membuka dagangan pada saat permulaan titik kritikal (perubahan kualiti), dengan harapan akan terjadi kejatuhan yang gila, tetapi ini hanya mengharapkan, jika tidak berlaku, maka berhentilah, jangan tunggu sokongan penurunan atau kekuatan rintangan tinggi untuk menghentikan kerugian.

Perlahan-lahan, ia akan menjadi lebih mudah untuk menghidupkan semula.

Penghentian cakera

• Strategi Stop Loss: Tetapkan sasaran stop loss untuk masa harga disalurkan dalam margin tertentu selepas pembelian

• Jarak strategi: Hentikan kerugian jika kenaikan tidak mencapai 5% dalam tempoh 5 hari selepas pembelian ditetapkan.

• Pencegahan kerugian secara amnya memerlukan pemutusan masa dan penggunaan kaedah kerugian maksimum untuk mengawal risiko secara menyeluruh.

Undang-Undang Penghentian Teknologi

KEY: Teknik Stop Loss adalah kaedah stop loss yang agak rumit, yang menggabungkan tetapan stop loss dengan analisis teknikal, setelah menghapuskan turun naik pasaran secara rawak, set set stop loss pada tahap teknologi utama, sehingga mengelakkan pelebaran kerugian yang lebih lanjut.

Penggunaan: Teknik penghentian kerugian memerlukan keupayaan analisis teknikal yang kuat dan kawalan diri daripada pelabur. Teknik penghentian kerugian lebih tinggi daripada teknik penghentian kerugian yang sebelumnya dan sukar untuk mencari model yang tetap. Secara umum, penggunaan teknik penghentian kerugian tidak lain adalah dengan kerugian kecil.

Contoh: Selepas membeli di bawah saluran menaik, tunggu untuk berakhir trend menaik, dan letakkan titik stop loss di dekat garis purata bergerak yang agak boleh dipercayai, supaya anda boleh turun dan naik, mendapatkan perbezaan.

Perbezaan antara kedua-dua jenis ini adalah:

Perbezaan antara kedua-dua negara.

Merangkumi garisan di mana harga berkesan untuk memecahkan garis trend; garis sudut 1 × 1 atau 2 × 1 di mana harga berkesan untuk memecahkan garis tren. Di samping itu, ia juga boleh menyebabkan penurunan harga.

Penghentian bentuk:

Merangkumi bahagian-bahagian yang mempunyai bentuk seperti puncak kepala, puncak M, puncak bulatan, dan lain-lain; harga muncul ke arah Di sini, kita akan melihat bagaimana anda boleh melompat ke bawah, melompat melalui lubang, dan lain-lain.

Penghentian K-line:

Terdapat beberapa jenis tembakan yang boleh berlaku, termasuk tembakan udara dengan dua penjuru yang berputar, dua penjuru yang berputar, atau satu penjuru yang berputar. Pisau pisau, bintang senja, kepala yang patah, bintang tembakan, kerbau terbang, tiga kerbau Perpaduan K-line yang biasa dilihat di atas, seperti keranda yang tergantung.

Indikator penghentian kerugian:

Arahan jual yang dikeluarkan berdasarkan petunjuk teknikal, sebagai isyarat stop loss, terutamanya termasuk: MACD muncul hijau Garis tiang berwarna dan membentuk garpu mati; SAR ke arah turun, bertukar titik dan bertukar hijau dan lain-lain. Yang paling berguna ialah penunjuk pemindahan parasit SAR, juga dikenali sebagai sistem operasi pemindahan titik henti. Seperti dewa penjaga harga saham, SAR akan berlaku apabila harga saham tidak dapat mengikuti kenaikan atau jika harga saham terbalik jatuh. Jika harga saham jatuh di bawah SAR, ia menandakan harga saham sudah stabil.

Undang-undang Pencegahan Kerosakan Statistik

Dalam pilihan rujukan stop loss, kita boleh memilih pelbagai rujukan yang berbeza, selain penunjuk teknikal, bentuk K-line, masa dan ruang harga, banyak pembolehubah statistik juga merupakan rujukan penting untuk menetapkan stop loss, yang kebanyakannya dibuat berdasarkan prinsip statistik dan matematik, oleh itu kita menyebutnya sementara sebagai statistic stop loss.

Perbezaan antara kedua-dua negara adalah:

Undang-Undang Penghentian Wang:

Ini adalah kaedah berhenti rugi yang paling mudah, kita mengawal risiko pada peratusan dana tetap setiap kali berdagang, peratusan ini mewakili jumlah yang meningkat apabila mendapat wang secara berturut-turut, jadi lebih banyak wang boleh dimasukkan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, sebaliknya mungkin mengurangkan kerugian apabila kehilangan wang secara berturut-turut.

Kaedah penulisan model penghentian

Menulis beberapa fungsi yang biasa digunakan untuk menghentikan kerugian:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Harga terhad untuk menghentikan kerugian

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Mengesan kemusnahan

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Contoh model penghentian

Contoh 1 Sistem Ganda Sempadan

Tip: Beli atau jual apabila garis purata 100 hari melintasi garis purata 350 hari

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

Berfikir

• Jika keadaan masih belum mencapai titik perhentian dan trend telah berbalik, adakah anda boleh menghentikan kerugian dengan segera untuk mengurangkan kerugian?

• Jika menang, bolehkah anda memaksimumkan keuntungan dan menjadikan kedudukan pegangan naik mengikut kenaikan pasaran?

Pengubahsuaian: Hentikan kerugian + Hentikan jejak

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Kode penuh:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Contoh 2 Model Regresi Volatiliti Terbuka

Pikiran: Menembusi hujung atas entiti pada garis K pertama pada hari kitaran minit, melakukan lebih banyak, harga akhir jatuh di bawah harga minimum pada garis K pertama pada hari itu atau pasaran telah berlalu 10 minit, keluar dari kedudukan yang rata; jatuh di hujung bawah entiti pada garis K pertama pada hari kitaran minit, kosong, harga akhir naik lebih tinggi daripada harga tertinggi pada garis K pertama pada hari itu atau pasaran telah berlalu 10 minit, keluar dari kedudukan yang rata.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Contoh model stop loss adalah:

Contoh 3 Harga Menembusi Model Saluran

Pikiran: Dengan ATR mengira saluran harga turun ke landasan. Selepas inovasi tinggi dan harga tertinggi semasa menembusi harga penutupan K sebelumnya ditambah dengan beberapa kali ganda ATR yang ditetapkan, harga menembusi landasan, keluar dari kedudukan. Selepas inovasi rendah dan harga terendah semasa menembusi harga penutupan K sebelumnya dikurangkan dari satu kali ganda ATR, harga menembusi landasan, keluar dari kedudukan.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Harga Menembusi Model Saluran:

Contoh 4 Model penghentian bentuk

Rancangan: Menentukan perbezaan harga semasa dan MA sebagai DRD, N hari tambah jumlah DRD dibahagi dengan jumlah nilai mutlak DRD; menetapkan 5 sebagai ambang masuk, jika RDV> 5, maka masuk lebih banyak, garis K muncul untuk membuka kekosongan melompat ke bawah, keluar kedudukan kosong; menetapkan-5 sebagai ambang masuk, jika RDV <-5, maka masuk kosong, garis K muncul untuk membuka kekosongan melompat ke atas, keluar kedudukan kosong.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Model penghentian bentuk:

Contoh model penghentian garis 5K

Pendapat: Apabila kedua-dua kumpulan garis rata beratur dengan banyak kepala dan harga semasa lebih tinggi daripada harga tertinggi garis K atas, satu garis retina jatuh ke empat garis rata beratur dengan banyak stop. Apabila kedua-dua kumpulan garis rata beratur dengan kepala kosong dan harga semasa lebih rendah daripada harga minimum garis K atas, satu garis matahari memakai empat garis rata beratur dengan kehilangan.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Model penghentian garis K:

Contoh 6 Model penghentian kerugian berdasarkan BOLL dan SAR

Pikiran: Harga tertinggi lebih besar daripada masuk ke dalam permainan apabila Brin naik ke landasan, paras bertukar ke arah nilai memakai 0, banyak stop loss. Harga minimum lebih kecil daripada masuk ke dalam permainan apabila Brin turun ke landasan untuk kosong, paras bertukar ke bawah nilai memakai 0, stop loss.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Di atas adalah kerangka kod yang mungkin untuk setiap model stop loss, pembaca boleh memilih mengikut keperluan mereka, cara perdagangan adalah dalam penggunaan pelbagai strategi dan kaedah yang fleksibel, kepentingan stop loss dalam strategi perdagangan kuantitatif adalah jelas, pembaca dalam menggunakan model di atas, dan tidak boleh bergerak keras, mesti memeriksa beberapa kali kesesuaian tanda dagangan dan model mereka, kemudian melakukan beberapa kali pengalihan semula piringan analog, menentukan model tidak salah, kemudian digunakan pada meja sebenar.

Berkaitan

Lebih lanjut