Penjelasan terperinci mengenai Strategi Keseimbangan & Grid

Jika harga Bitcoin akan sama seperti hari ini, strategi apa yang akan anda ambil untuk membuat keuntungan? Mudah untuk memikirkan cara untuk menjual apabila harga naik, dan membeli apabila turun, dan memperoleh perbezaan harga di tengah apabila harga pulih. Bagaimana untuk melaksanakannya? Berapa banyak yang anda perlu jual jika naik? Jika anda menjual terlalu awal, anda jelas akan kehilangan wang. Begitu juga, jika anda membeli terlalu awal, anda akan membuat keuntungan yang lebih sedikit. Kedua-dua strategi keseimbangan dan strategi grid direka untuk menyelesaikan masalah ini, mereka juga sangat serupa, dan artikel ini akan memperkenalkan kedua-dua strategi ini secara terperinci.

Pengenalan Strategi

Prinsip strategi keseimbangan adalah sangat mudah. Strategi hanya memegang bahagian tetap mata wang (kita juga boleh memanggilnya syiling, dan kita akan memanggilnya syiling dalam kandungan berikut), seperti 50%. Apabila nilai syiling melebihi 50%, ia akan dijual. Jika tidak, nilai syiling yang dipegang akan sentiasa kekal sekitar 50%. Jika harga syiling terus meningkat, ia akan terus dijual, tetapi sentiasa memegang sejumlah syiling dan ia tidak akan dijual. Jika harga mata wang mula-mula meningkat dan kemudian jatuh kembali ke harga awal, jumlah mata wang dan wang akan meningkat kerana menjual dengan harga tinggi dan membeli dengan harga rendah dalam strategi.

Strategi grid adalah untuk membeli dan menjual pada harga tetap, di mana anda boleh menetapkan pelbagai julat dagangan, seperti 8000-8500, 8500-9000. Strategi akan membeli 0.1 syiling pada 8,000 USD, dan menjual 0.1 syiling apabila harga meningkat kepada 8,500; apabila harga terus meningkat kepada 9,000 USD, jual 0.1 syiling; kemudian membeli 0.1 syiling apabila jatuh kembali ke 8,500 USD. Perhatikan bahawa hanya apabila perdagangan dibuat di satu sisi dalam julat, grid akan menunggu harga di sisi lain. Dengan cara ini, strategi selalu membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi, dan juga perhatikan bahawa mata wang yang dibeli dan dijual adalah sama, sehingga apabila harga kembali ke harga awal, mata wang dalam strategi tidak berubah, tetapi wang telah meningkat.

Kedua-dua strategi berfungsi dengan cara yang sangat serupa, tetapi juga sangat berbeza. Strategi keseimbangan sentiasa mempunyai dana untuk membeli dan menjual, dan strategi grid mempunyai julat tertentu. Jika julat melebihi, anda mungkin tidak dapat terus membeli, atau anda mungkin telah menjual semua syiling.

Cara Mengukur Keuntungan

Sebelum menilai strategi, kita perlu merumuskan kriteria untuk penilaian keuntungan. Kebanyakan orang melihat pulangan adalah keuntungan mutlak, iaitu keuntungan = jumlah dana semasa - jumlah dana awal. Walau bagaimanapun, di bawah keadaan bahawa mata wang pada mulanya dipegang, kaedah ini tidak dapat menunjukkan keuntungan yang dibawa oleh tingkah laku aktif strategi.

Sebagai contoh, akaun awal mempunyai baki 10,000 USD, dengan 1 syiling pada harga 8,000 USD, jadi jumlah dana = 10,000 + 1 * 8000 = 18,000 USD. Selepas menjalankan strategi untuk tempoh masa, akaun semasa mempunyai baki 2000 USD, 2 syiling pada harga 9000 USD, jadi jumlah dana = 2000 + 2 * 9000 = 20,000 USD, dengan keuntungan mutlak = 2000-18000 = 2000 USD. Walau bagaimanapun, satu syiling telah dipegang di akaun awal. Walaupun strategi tidak dijalankan, akhirnya akan ada keuntungan 1,000 USD, jadi keuntungan yang dibawa oleh strategi hanya 1,000 USD. Kaedah pengiraan ini adalah pengiraan keuntungan terapung, iaitu keuntungan terapung = baki + mata wang semasa * harga semasa - (saldo awal mata wang semasa + * harga awal semasa).

Seterusnya, mari kita lihat hasil backtest kedua strategi ini.

Percubaan Kembali Keseimbangan Staretgy

Strategi keseimbangan memerlukan dua parameter, iaitu nisbah nilai pegangan dan nisbah pelarasan. Nisbah nilai pegangan ditetapkan pada 0.5 di sini, iaitu separuh wang dan separuh mata wang dipegang sepanjang masa; nisbah pelarasan ditetapkan pada 0.01, iaitu apabila nisbah nilai mata wang melebihi 51% kerana kenaikan harga mata wang, jual 1% mata wang, dan perkara yang sama berlaku untuk penurunan. Masa backtest adalah dalam tahun yang lalu, simbol mata wang backtest adalah pasangan perdagangan Binance BTC_USDT, dan yuran penanganan adalah 0.1%.

Hasil ujian belakang:
Kurva keuntungan:

Oleh kerana harga Bitcoin telah berubah-ubah sejak tahun lalu, strategi ini telah memperoleh keuntungan yang stabil.

Ujian Backtest Strategi Grid

Parameter yang diperlukan oleh strategi grid agak kompleks, dan parameter, seperti had atas dan bawah grid, jenis grid, bilangan grid, dan dana yang dilaburkan, perlu ditetapkan. Apabila strategi dilancarkan, harga mata wang adalah 8,000 USD. Di sini, had atas dan bawah grid ditetapkan untuk ditambah atau dikurangkan 3,000 USD. Jumlah keseluruhan grid adalah 21, dan semua dana dilaburkan. Parameter di sini adalah seperti berikut:

Hasil ujian belakang:Kurva keuntungan:

Membandingkan keseimbangan & Grid

Dari segi carta keuntungan terapung, hasil kedua-dua strategi ini agak serupa. Dalam kes harga sisi Bitcoin jangka panjang, kedua-duanya telah memperoleh keuntungan yang stabil, dan kedua-duanya mengalami penurunan pada masa yang sama. Lagipun, prinsip-prinsip strategi ini sangat serupa, dan mereka semua menjual apabila naik dan membeli apabila jatuh. Oleh kerana parameter yang berbeza, sukar untuk membandingkan kedua-dua strategi secara langsung. Dari segi jumlah keuntungan / perdagangan, strategi grid adalah 18.6 dan strategi baki adalah 22.7.

Walau bagaimanapun, strategi keseimbangan agak tidak fleksibel. Untuk meningkatkan jumlah dagangan, kecuali penyesuaian yang lebih kerap, kita hanya boleh meningkatkan pelaburan jumlah dana. Strategi grid mempunyai keperluan yang lebih tinggi untuk tetapan. Jika anda memilih julat kecil untuk had atas dan bawah turun naik harga, dana setiap grid akan besar, dan jumlah dagangan akan diperbesar. Jika harga sentiasa dalam julat, keuntungan akan sangat tinggi; sudah tentu, terdapat bahaya bahawa harga akan melebihi julat yang ditetapkan. Strategi keseimbangan adalah bahawa ia sentiasa mempunyai dana untuk membeli syiling dan sentiasa mempunyai syiling untuk menjual, yang bersamaan dengan grid yang tidak dapat dipecahkan.

Untuk pemula, strategi keseimbangan sangat disyorkan. Operasi adalah mudah. Anda hanya perlu menetapkan parameter dengan nisbah, dan anda boleh menjalankannya walaupun tanpa berfikir. Mereka yang mempunyai pengalaman tertentu boleh memilih strategi grid, dan memutuskan had atas dan bawah turun naik dan dana setiap grid, untuk meningkatkan kadar pembiayaan dan mencari pulangan maksimum.

Strategi keseimbangan boleh memilih untuk mengimbangi pelbagai mata wang pada masa yang sama, dan terdapat banyak varian strategi grid, seperti grid proporsional, grid tanpa akhir, dll. Yang tidak akan dibincangkan secara terperinci di sini, dan saya akan membiarkannya kepada anda untuk belajar.

Kod sumber

Terdapat banyak strategi keseimbangan awam di platform FMZ, dan baru-baru ini saya telah menulis versi lain, dengan parameter yang mudah, sangat mudah difahami, yang merupakan strategi yang digunakan dalam artikel. Alamat kod sumber:https://www.fmz.com/strategy/214943Sudah tentu, ada strategi keseimbangan lain di FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1Juga, saya mengesyorkan versi dari tuan Zero:https://www.fmz.com/strategy/345

Terdapat juga banyak strategi grid di FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1Strategi grid yang digunakan dalam artikel ini tidak akan didedahkan sementara, dan di sini saya mengesyorkan versi pengajaran dari Xiaoxiaomeng:https://www.fmz.com/strategy/113144