Artikel ini menerangkan secara terperinci strategi perdagangan kuantitatif mudah berdasarkan arah lilin sahaja. Ia menghasilkan isyarat panjang / pendek secara langsung mengikut hubungan harga penutupan.
I. Logik Strategi
Strategi itu hanya menilai arah berdasarkan penutupan lilin, dengan logiknya adalah:
Pergi panjang apabila dekat lebih besar daripada terbuka.
Pergi pendek apabila dekat adalah kurang daripada terbuka.
Ukuran kedudukan boleh dikonfigurasi.
Julat tarikh backtest boleh ditetapkan.
Dengan hanya menentukan lilin ditutup ke atas atau ke bawah, trend yang paling asas mengikuti isyarat terbentuk.
II. Kelebihan Strategi
Kelebihan terbesarnya adalah kesederhanaan dan intuisi yang melampau, hanya menilai berdasarkan arah lilin tanpa petunjuk.
Satu lagi kelebihan adalah keupayaan untuk mengawal risiko melalui saiz kedudukan.
Akhirnya, julat masa backtest boleh ditetapkan untuk menguji tempoh yang berbeza.
III. Risiko yang berpotensi
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu:
Pertama, hanya arah lilin tidak mencukupi untuk penilaian pasaran yang tepat, mengakibatkan kualiti isyarat yang buruk.
Kedua, kekurangan stop loss dan mengambil keuntungan gagal mengawal risiko perdagangan.
Akhirnya, ketiadaan penyesuaian parameter membawa kepada ketidakstabilan.
IV. Ringkasan
Ringkasnya, artikel ini telah menerangkan strategi perdagangan kuantitatif yang mudah berdasarkan arah lilin semata-mata. Ia membentuk sistem lengkap melalui analisis hubungan harga yang paling asas. Tetapi peningkatan diperlukan seperti pengoptimuman parameter dan penambahan berhenti. Secara keseluruhan ia menyediakan konsep strategi yang sangat mudah dan primitif.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)