Trend Mengikuti Strategi Menggunakan Indikator KST
Artikel ini menerangkan secara terperinci trend kuantitatif mengikut strategi menggunakan penunjuk KST. Ia menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira persilangan antara garis KST dan garis isyarat.
I. Logik Strategi
Langkah utama untuk penjanaan isyarat adalah:
Mengira nilai beberapa penunjuk ROC dengan tempoh yang berbeza.
Menggunakan purata bergerak kepada nilai ROC secara berasingan dan mengambil jumlah untuk mendapatkan garis KST.
Lebih halus garis KST menggunakan purata bergerak untuk mendapatkan garis isyarat.
Isyarat beli dihasilkan apabila garis KST melintasi di atas garis isyarat, dan sebaliknya untuk isyarat jual.
Saiz kedudukan yang sesuai boleh dipilih.
Dengan mengambil jumlah pelbagai nilai ROC, garis KST mencerminkan kedua-dua trend harga jangka pendek dan jangka panjang.
II. Kelebihan Strategi
Kelebihan terbesar adalah pengiraan penunjuk yang komprehensif, yang menggabungkan maklumat trend di seluruh jangka masa.
Satu lagi kelebihan adalah penggunaan penunjuk yang mudah dan intuitif dengan garis isyarat yang jelas.
Akhirnya, saiz kedudukan yang boleh diselaraskan membantu mengawal pendedahan risiko keseluruhan.
III. Kelemahan Potensial
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu:
Pertama, penunjuk itu sendiri mempunyai sedikit kelewatan dalam bertindak balas terhadap perubahan harga.
Kedua, bergantung kepada KST sahaja menjadikannya mudah berubah.
Juga, pengoptimuman yang luas diperlukan untuk mengelakkan pemasangan berlebihan.
IV. Ringkasan
Ringkasnya, artikel ini telah menerangkan trend kuantitatif mengikuti strategi menggunakan isyarat silang KST. Ia mencerminkan trend harga melalui penunjuk untuk isyarat perdagangan, tetapi memerlukan pengurusan lag penunjuk dan penyesuaian parameter yang betul. Secara keseluruhan ia menyediakan pendekatan penjejakan trend yang mudah.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title="KST Alert", shorttitle="KST Alert", format=format.price, precision=4)
roclen1 = input.int(10, minval=1, title = "ROC Length #1")
roclen2 = input.int(15, minval=1, title = "ROC Length #2")
roclen3 = input.int(20, minval=1, title = "ROC Length #3")
roclen4 = input.int(30, minval=1, title = "ROC Length #4")
smalen1 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #1")
smalen2 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #2")
smalen3 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #3")
smalen4 = input.int(15, minval=1, title = "SMA Length #4")
siglen = input.int(9, minval=1, title = "Signal Line Length")
smaroc(roclen, smalen) => ta.sma(ta.roc(close, roclen), smalen)
kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = ta.sma(kst, siglen)
plot(kst, color=#009688, title="KST")
plot(sig, color=#F44336, title="Signal")
hline(0, title="Zero", color = #787B86)
eL1=ta.crossover(kst,sig)
eS1=ta.crossunder(kst,sig)
ch = 0
t = year(time('D'))
ch := ta.change(t) != 0 ? 1 : 0
T1 = time(timeframe.period, "0915-1520")
session_open = na(t) ? false : true
newDay = ta.change(time("15m")) != 0
strategy.entry("Long1", strategy.long, when = eL1)
strategy.entry("Short1", strategy.short, when = eS1)