Ini adalah strategi dagangan berdasarkan penjanaan isyarat apabila harga keluar dari julat belakang yang tetap. Apabila harga pecah di atas paras tertinggi dalam tempoh belakang, kedudukan panjang diambil; apabila harga jatuh di bawah paras tertinggi, kedudukan ditutup. Arah perdagangan boleh dengan mudah ditukar.
Tetapkan parameter tempoh melihat kembali, contohnya 4 hari.
Mengira tinggi tertinggi dalam 4 hari terakhir.
Pergi panjang apabila hari ini tinggi pecah di atas ini 4 hari tertinggi.
Tutup kedudukan apabila harga gagal memecahkan paras tertinggi 4 hari.
Arah perdagangan boleh ditukar melalui parameter terbalik.
Kelebihan strategi ini:
Pencegahan mudah dan isyarat jelas.
Julat pecah tetap mengelakkan pengoptimuman kompleks dan pemasangan berlebihan.
Mudah bertukar antara panjang / pendek, dapat disesuaikan dengan pelbagai keadaan pasaran.
Julat melihat ke belakang menapis bunyi bising untuk pengesanan trend yang berterusan.
Tiada penunjuk yang rumit diperlukan, strategi yang cekap.
Risiko utama:
Jangkauan penembusan tetap tidak dapat disesuaikan dengan perubahan pasaran.
Tiada stop loss mendedahkan strategi kepada kerugian yang berlebihan di luar toleransi risiko.
Parameter tetap yang terdedah kepada perubahan rejim pasaran.
Perdagangan bising yang berlebihan boleh meningkatkan kos transaksi.
Kekurangan pengoptimuman parameter menghalang pencapaian hasil yang optimum.
Penambahbaikan:
Mengoptimumkan parameter utama untuk mencari kombinasi terbaik.
Memperkenalkan julat dinamik berdasarkan ATR dll.
Pertimbangkan untuk menambah stop loss atau stop loss peratusan tetap.
Masukkan penapis trend untuk mengelakkan overtrading di pasaran yang berbeza.
Uji ketahanan parameter di lebih banyak instrumen dagangan.
Tambah pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter automatik.
Secara keseluruhan ini adalah strategi perdagangan harga yang sangat mudah. Dengan peningkatan seperti julat parameter yang dioptimumkan, hentikan kerugian, penapis trend dan banyak lagi, ia boleh menjadi strategi kuantitatif yang mudah dilaksanakan dan praktikal.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/11/2016
// Breakout Range Long Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Breakout Range Long Strategy Backtest", overlay = true)
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHighest = highest(high, look_bak)
pos = iff(high > xHighest[1], 1, 0)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == false)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == 1 and strategy.position_size == 0 and reverse == true)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (pos == 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (pos == 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
barcolor(strategy.position_size > 0 ? green: strategy.position_size < 0 ? red: blue)
plotshape(pos, style=shape.triangleup, location = location.belowbar, color = green)