EMA berganda dengan RSI Trend Following Strategy

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penunjuk purata bergerak EMA dan penunjuk overbought-oversold RSI untuk menentukan arah trend dan mengenal pasti peluang trend yang berpotensi. Apabila EMA pantas melintasi di atas EMA perlahan, ia menandakan peluang menaik. Apabila EMA pantas melintasi di bawah EMA perlahan, ia menandakan peluang penurunan. RSI digunakan untuk menapis pecah palsu, hanya mengambil kedudukan apabila ia mengesahkan arah trend yang ditunjukkan oleh EMA.

Prinsip

Strategi ini berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. EMA boleh secara berkesan meluruskan data harga dan mengenal pasti trend.

2. RSI secara berkesan mengenal pasti tahap overbought dan oversold. Menggabungkan RSI membantu menapis isyarat palsu dari persilangan EMA. Hanya apabila EMA dan RSI kedua-duanya mengesahkan trend, kita akan memasuki kedudukan.

Secara khusus, tempoh EMA cepat ditetapkan pada 8 dan tempoh EMA perlahan ditetapkan pada 24. Persalinan EMA cepat di atas EMA perlahan menghasilkan isyarat menaik, sementara persalinan di bawah menghasilkan isyarat menurun. Tempoh RSI ditetapkan pada 7. RSI di atas ambang 70 * ((1-RSI) menunjukkan tahap overbought dan RSI di bawah ambang 30 * ((1 + RSI) menunjukkan tahap oversold. Hanya apabila kedua-dua isyarat EMA dan RSI menaik, kita akan pergi lama. Hanya apabila kedua-dua isyarat menaik, kita akan pergi pendek.

Kelebihan

Dengan menggabungkan kekuatan penunjuk EMA dan RSI, strategi ini dapat dengan berkesan mengenal pasti arah trend dan menapis isyarat palsu.

1. EMA menyelaraskan harga dan mengenal pasti trend manakala RSI menentukan tahap overbought / oversold untuk menapis pecah palsu.

2. Penyesuaian parameter yang fleksibel untuk aset yang berbeza.

3. Pelbagai penunjuk mengesahkan dan mengurangkan isyarat palsu, meningkatkan kadar kemenangan.

4. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan untuk mengikuti trend.

5. Berlaku untuk jangka masa yang berbeza untuk dagangan hari atau pegangan jangka panjang.

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk strategi ini:

1. EMA boleh melambatkan pembalikan trend dan menyebabkan kerugian.

2. Tetapan parameter RSI yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan terlewat.

3. Produk indeks boleh memaksa, mencetuskan stop loss.

4. Kos dagangan juga memberi kesan kepada keuntungan, optimumkan stop loss dengan teliti.

5. Asas tidak dipertimbangkan, risiko dimainkan oleh arbitrager.

Kita boleh mengurangkan risiko dengan menghentikan kerugian yang munasabah, mengoptimumkan parameter RSI, mempertimbangkan kos ketika menetapkan sasaran keuntungan dan menghentikan kerugian, dll.

Peluang Peningkatan

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

1. Mengoptimumkan parameter EMA dan RSI untuk lebih sesuai dengan aset yang berbeza.

2. Tambah penapis lain seperti Bollinger Bands, KDJ untuk meningkatkan kualiti isyarat.

3. Menggabungkan faktor asas untuk mengelakkan risiko arbitrase.

4. Gabungkan dengan garis trend, sokongan/tahan untuk masuk.

5. Mengoptimumkan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian berdasarkan turun naik dan pilihan risiko.

6. Ujian balik dalam jangka masa yang lebih lama dan aset yang berbeza untuk memastikan ketahanan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi trend berikut yang mudah dan praktikal. Dengan menggabungkan EMA dan RSI, ia mengenal pasti arah trend dengan berkesan dan menapis bunyi bising. Dengan penyesuaian parameter dan mengintegrasikan alat lain, strategi dapat ditingkatkan lagi. Tetapi tidak ada strategi yang menghilangkan kerugian sepenuhnya. Menguruskan risiko dengan betul apabila menggunakannya untuk mengikuti trend.