Ini adalah strategi perdagangan berdasarkan Klinger Volume Oscillator. Ia menangkap perubahan dalam kuasa membeli dan menjual semasa turun naik harga untuk mengenal pasti titik perubahan dalam trend pasaran. Kelebihannya adalah kepekaan dan ketepatan untuk analisis jangka pendek dan jangka panjang. Walau bagaimanapun, beberapa risiko perlu diperhatikan.
Strategi ini dibina di atas andaian berikut:
Berdasarkan teori, strategi ini mengira Klinger Volume Oscillator dengan membandingkan hubungan antara jumlah harga penutupan hari ini dan semalam, digabungkan dengan perubahan dalam jumlah.
Secara khusus, terdapat tiga penunjuk utama yang terlibat:
Perbezaan xKVO kemudiannya dikira sebagai penunjuk dagangan.
Kelebihan terbesarnya adalah sesuai untuk analisis jangka pendek dan jangka panjang pada masa yang sama. tetapan EMA yang cepat dan perlahan menjadikannya sensitif untuk menangkap perubahan jangka pendek, sementara juga menapis bunyi pasaran dan menangkap trend jangka panjang, yang kebanyakan penunjuk berasaskan harga berjuang dengan.
Di samping itu, ia semata-mata berdasarkan data harga dan jumlah tanpa matematik yang rumit.
Risiko utama adalah keupayaan yang lemah untuk membezakan pecah palsu. Penyesuaian harga jangka pendek boleh menghasilkan isyarat panjang yang salah. Faktor lain harus dipertimbangkan untuk menentukan trend.
Juga, strategi ini sensitif terhadap penyesuaian parameter. Pengoptimuman diperlukan pada EMA dan garis pemicu untuk mencari prestasi terbaik.
Beberapa aspek yang boleh mengoptimumkan lagi strategi mengikut risiko:
Tambahkan mekanisme stop loss. keluar pada beberapa peratusan retracement mengurangkan gangguan bunyi.
Tambah penapisan trend dengan penunjuk seperti MACD untuk mengelakkan kesilapan arah dalam pasaran yang berbeza.
Mengoptimumkan set parameter melalui backtest untuk meningkatkan ketahanan.
Pengoptimuman pengurusan modal seperti saiz kedudukan dinamik berdasarkan tahap stop loss / mengambil keuntungan.
Secara keseluruhan, strategi ini menangkap perubahan dalam kekuatan pasaran dengan membandingkan kuantiti harga dan jumlah untuk kedua-dua kepekaan dan kestabilan. Ia boleh berfungsi dengan baik dengan parameter yang dioptimumkan dan pengesahan trend, tetapi batasan yang melekat pada penunjuk jumlah masih boleh menimbulkan risiko bagi peniaga.
[/trans]
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")