Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Pendek dan Panjang Stikastis

Strategi Pendek dan Panjang Stikastis

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-15 10:29:29
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan salib emas dan salib kematian garis %K dan garis %D penunjuk Stochastic. Ia pergi pendek apabila garis %K melintasi di bawah garis %D sementara kedua-duanya berada di kawasan overbought, dan pergi panjang apabila garis %K melintasi di atas garis %D sementara kedua-duanya berada di kawasan oversold. Strategi ini menangkap ciri pembalikan penunjuk Stochastic dan membentuk isyarat perdagangan di sekitar titik perubahan trend.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua garis, %K dan %D, dari penunjuk Stochastic. %K garis menunjukkan harga penutupan semasa berbanding dengan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, dan %D garis adalah purata mudah bergerak M-hari garis %K.

Apabila garis %K melintasi di bawah garis %D, ia menunjukkan permulaan trend menurun, dan bersama-sama dengan kedua-dua garis di kawasan overbought, ia menandakan titik kritikal untuk pembalikan harga, jadi kedudukan pendek diambil.

Apabila garis %K melintasi di atas garis %D, ia menunjukkan permulaan trend menaik, dan bersama-sama dengan kedua-dua garis di kawasan oversold, ia menandakan titik kritikal untuk pembalikan harga, jadi kedudukan panjang diambil.

Dengan menangkap saat pembalikan penunjuk Stochastic, isyarat perdagangan boleh dihasilkan di sekitar titik perubahan trend.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Mengesan pembalikan trend dan membolehkan perdagangan bertentangan
  2. Menggunakan ciri pembalikan penunjuk Stochastic untuk isyarat perdagangan
  3. Menggabungkan kawasan overbought/oversold untuk mengelakkan pembalikan palsu
  4. Logik yang mudah dan jelas, mudah dilaksanakan

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini ialah:

  1. Indikator stokastik terdedah kepada pembalikan palsu, menyebabkan isyarat yang salah
  2. Tidak dapat menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan, berpotensi berdagang terlalu banyak
  3. Tidak dapat menentukan arah trend, memerlukan penapis trend
  4. Tiada kawalan stop loss yang berkesan, boleh membawa kepada kerugian yang besar

Penyelesaian yang sepadan:

  1. Gabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat palsu
  2. Sesuaikan parameter dengan betul untuk memastikan isyarat yang stabil dan boleh dipercayai
  3. Penggunaan dengan penunjuk trend untuk mengelakkan perdagangan kontra-trend
  4. Memasukkan mekanisme stop loss untuk mengehadkan kerugian maksimum setiap perdagangan

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter Stochastic, mengoptimumkan tempoh %K, %D
  2. Tambah purata bergerak dan lain-lain untuk menapis isyarat, meningkatkan kualiti
  3. Tambah peraturan penilaian trend untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend
  4. Menggabungkan peraturan stop loss dan mengambil keuntungan untuk ketahanan
  5. Mengoptimumkan logik masuk dan keluar untuk mengurangkan kekerapan perdagangan
  6. Uji kesesuaian di seluruh produk dan jangka masa
  7. Kumpulan strategi, digabungkan dengan strategi lain

Kesimpulan

Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan persilangan garis pendek dan panjang penunjuk Stochastic, bertujuan untuk menangkap pembalikan untuk perdagangan kontrarian. Logiknya mudah dan jelas, mudah dilaksanakan, tetapi juga mempunyai beberapa kelemahan. Hasil yang lebih baik dapat dicapai melalui penyesuaian parameter, kombinasi penunjuk, kawalan risiko dll. Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi