Strategi Penembusan Pengesanan Trend

Ringkasan

Strategi trend tracking breakout adalah strategi trend berikut berdasarkan purata bergerak dan penunjuk Bollinger Bands. Ia menggabungkan idea analisis trend dan perdagangan breakout, mencari peluang breakout sambil menentukan trend pasaran.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah 50 tempoh (SMA) untuk menentukan arah trend. Posisi panjang dianggap apabila harga penutupan melintasi di atas SMA 50 hari, yang menunjukkan potensi trend menaik.

Pada masa yang sama, ia memerlukan harga penutupan berada di atas Bollinger Band yang lebih rendah, menunjukkan harga tidak berada di ekstrem bawah dan mungkin bersedia untuk bergerak ke atas.

Selepas isyarat kemasukan diaktifkan, strategi memeriksa sama ada harga pembukaan hari berikutnya berada di atas paras berhenti, yang ditetapkan pada 1 mata di atas harga tertinggi hari sebelumnya, untuk mengesahkan kemasukan sebenar.

Stop loss ditetapkan pada 5.7 mata di bawah bar masuk yang rendah. Ambil keuntungan ditetapkan pada 11.4 mata di atas harga penutupan bar masuk untuk mencapai nisbah risiko-balasan 2: 1.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penilaian trend dan pecah berhampiran tahap sokongan utama untuk menapis secara berkesan pecah palsu dan meningkatkan kadar kemenangan. Hentikan kerugian dan ambil keuntungan ditetapkan mengikut prinsip risiko-ganjaran untuk membantu kawalan risiko.

Penunjuk dan peraturan kemasukan yang agak mudah menjadikan strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula untuk mempelajari perdagangan algoritma.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung terutamanya pada purata bergerak untuk menentukan arah trend, yang boleh menghasilkan isyarat yang salah apabila trend berubah. Parameter Bollinger Bands yang tidak betul juga boleh menyebabkan pecah palsu.

Stop loss yang terlalu dekat boleh berhenti terlalu awal. mengambil keuntungan yang terlalu luas juga boleh mengehadkan keuntungan. parameter ini perlu disesuaikan untuk pasaran yang berbeza.

Strategi ini hanya mempertimbangkan harga tinggi dan rendah harian dan tidak dapat bertindak balas terhadap jurang semalam.

Arahan pengoptimuman

Indikator lain boleh digabungkan untuk menentukan trend, seperti MACD. atau purata bergerak adaptif boleh digunakan untuk mengesan perubahan trend.

Parameter Bollinger Bands boleh dioptimumkan untuk mencari kombinasi terbaik. Stop loss dan mengambil tahap keuntungan juga boleh dioptimumkan berdasarkan hasil backtesting.

Logik boleh ditambahkan untuk menilai jurang semalam, mengelakkan kerugian yang meluas selepas jurang.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan idea-idea mengikuti trend dan perdagangan pecah, menggunakan penunjuk mudah untuk mewujudkan kesan penapisan. Kelebihannya terletak pada mudah difahami dan dilaksanakan. Melalui pengoptimuman parameter, hasil yang lebih baik dapat dicapai. Tetapi terdapat juga risiko pasaran yang perlu diketahui, yang memerlukan peningkatan berterusan berdasarkan hasil perdagangan langsung.