Strategi ini menggabungkan penunjuk regresi linear dan purata bergerak eksponensial berganda untuk melaksanakan operasi penjejakan jangka pendek. Strategi ini menubuhkan kedudukan pendek apabila harga memecahkan rel atas dan bawah, dan menutup kedudukan apabila harga memecahkan lagi. Pada masa yang sama, strategi ini juga menggunakan purata bergerak eksponensial berganda untuk menentukan trend harga sebagai syarat tambahan untuk menubuhkan kedudukan.
Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk regresi linear untuk menentukan penembusan harga. Penunjuk regresi linear dikira berdasarkan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu menggunakan regresi linear untuk mendapatkan rel atas dan bawah. Apabila harga pecah dari rel atas atau pecah dari rel bawah, kami percaya ia adalah isyarat perdagangan.
Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan purata bergerak eksponensial berganda untuk menentukan trend sementara. purata bergerak eksponensial berganda boleh bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga. Apabila harga pecah dari rel atas, jika purata bergerak eksponensial berganda sudah di atas harga pada masa ini, ia menunjukkan bahawa ia sedang dalam trend menurun. Kami akan menubuhkan kedudukan pendek. Apabila harga memecahkan rel atas lagi atau memecahkan purata bergerak eksponensial berganda, kami akan meratakan kedudukan.
Khususnya, perkara utama strategi termasuk:
Berbanding dengan purata bergerak tradisional dan penunjuk lain, strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko untuk diperhatikan:
Untuk risiko di atas, kita boleh menyelesaikan mereka dengan pengoptimuman parameter, kehilangan berhenti yang ketat, dengan selesa melonggarkan amplitud terobosan, dll.
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Strategi ini secara komprehensif menggunakan penunjuk regresi linear dan purata bergerak eksponensial berganda, yang mempunyai kelebihan tertentu dalam teori dan amalan. Penambahbaikan lebih lanjut dalam kestabilan dan hasil strategi dapat dicapai melalui pengoptimuman dan penyesuaian berterusan. Strategi ini sesuai untuk operasi jangka pendek dan dapat membawa alpha yang baik kepada peniaga kuantitatif.
/*backtest start: 2023-12-26 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy('LR&SSL_Short', overlay=true) startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0) end = timestamp(9999,1,1,0,0) _testPeriod() => true len = input(title="Period", defval=89) smaHigh = linreg(high, len, 0) smaLow = linreg(low, len, -1) Hlv = 0.0 Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1] sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red) plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime) length = input(200, title="DEMA") d1 = ema(close, length) d2 = 2 * d1 - ema(d1, length) trendColour = d2 > d1 ? #AAFFAA : #FFAAAA dema=sma(d2,length) turnGreen = d2 > d1 and d2[1] <= d1[1] turnRed = d2 <= d1 and d2[1] > d1[1] up =turnGreen down=turnRed plotshape(down, title="down", style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, size=size.small) plotshape(up, title="up", style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, size=size.small) plot(dema, color = trendColour,linewidth=3 ,transp = 0) bgcolor(close > dema ? color.green : color.red) strategy.entry("short", strategy.short, when= crossunder(sslUp, sslDown) and dema > close and _testPeriod()) strategy.close("short", when = crossover(sslUp, sslDown) or crossover(close, dema))