Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Grid Indikator RSI

Strategi Perdagangan Grid Indikator RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 11:42:46
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Perdagangan Grid Indikator RSI mengintegrasikan penunjuk teknikal RSI dan CCI dengan pendekatan perdagangan grid tetap. Ia menggunakan nilai penunjuk RSI dan CCI untuk menentukan isyarat masuk, dan menetapkan pesanan keuntungan dan pesanan grid tambahan berdasarkan nisbah keuntungan tetap dan bilangan grid. Strategi ini juga menggabungkan mekanisme lindung nilai terhadap pergerakan harga yang tidak menentu.

Logika Strategi

Syarat kemasukan

Isyarat panjang dihasilkan apabila RSI 5 minit dan 30 minit berada di bawah nilai ambang, dan CCI 1 jam berada di bawah ambang.

Ambil Syarat Keuntungan

Tahap harga mengambil keuntungan dikira menggunakan harga kemasukan dan nisbah keuntungan sasaran.

Syarat kemasukan grid

Selepas pesanan pertama, pesanan grid saiz tetap yang tersisa diletakkan satu demi satu sehingga jumlah grid yang ditentukan dicapai.

Mekanisme lindung nilai

Jika harga meningkat melebihi peratusan ambang lindung nilai yang ditetapkan dari kemasukan, semua kedudukan terbuka dilindung nilai dengan menutupnya.

Mekanisme Pembalikan

Jika harga jatuh melebihi kadar ambang pembalikan yang ditetapkan dari kemasukan, semua pesanan yang menunggu dibatalkan untuk menunggu peluang kemasukan baru.

Analisis Kelebihan

  • Menggabungkan penunjuk RSI dan CCI untuk meningkatkan keuntungan
  • Sasaran grid tetap kunci keuntungan untuk meningkatkan kepastian
  • Perlindungan lindung nilai bersepadu terhadap turun naik harga yang tidak menentu
  • Mekanisme pembalikan mengurangkan kerugian

Analisis Risiko

  • Isyarat palsu dari penunjuk
  • Peningkatan harga menembusi ambang lindung nilai
  • Kegagalan untuk masuk semula pada pembalikan

Ini boleh dikurangkan dengan menyesuaikan parameter penunjuk, memperluaskan julat lindung nilai, mengurangkan julat pembalikan.

Kawasan Peningkatan

  • Uji lebih banyak kombinasi penunjuk
  • Penyelidikan pengambilan keuntungan penyesuaian
  • Mengoptimumkan logik grid

Kesimpulan

Strategi Grid RSI menentukan entri dengan penunjuk, dan kunci dalam keuntungan yang stabil menggunakan grid tetap mengambil keuntungan dan entri. Ia juga menggabungkan lindung nilai turun naik dan masuk semula selepas pembalikan. Integrasi pelbagai mekanisme membantu mengurangkan risiko perdagangan dan meningkatkan kadar keuntungan. pengoptimuman lebih lanjut penunjuk dan tetapan dapat meningkatkan prestasi langsung.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom RSI/CCI Strategy with Fixed Grid", shorttitle="INVESTCOIN_RSI_CCI_Fixed_Grid", overlay=true)

// Input parameters
input_rsi_5min_value = 55
input_rsi_30min_value = 65
input_cci_1hr_value = 85
input_profit_target_percent = 0.6 // Target profit in percentage
input_grid_size = 15 // Number of orders in grid
input_hedging_percent = 20 // Percentage price change for hedging
input_first_order_offset = 0.2 // Offset for the first order in percentage
input_reversal_percent = 0.4 // Percentage price change for reversal

// Calculating the RSI and CCI values
rsi_5min = ta.rsi(close, 5)
rsi_30min = ta.rsi(close, 30)
cci_1hr = ta.cci(close, 60)

// Define strategy conditions based on the provided screenshot
long_condition = (rsi_5min < input_rsi_5min_value) and (rsi_30min < input_rsi_30min_value) and (cci_1hr < input_cci_1hr_value)

// Plot signals
plotshape(series=long_condition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Initialize a variable to store the entry price
var float entry_price = na

// Initialize a variable to store the profit target
var float profit_target = na

// Hedge condition based on price change percentage
var float hedge_price = na

// Initialize a variable to count the total number of orders
var int total_orders = 0

// Calculate the initial order size based on account equity and grid size
var float initial_order_size = 1 / input_grid_size / 100

// Entry orders with fixed size
if (long_condition and total_orders < 9000)
    // Place first order with an offset
    if total_orders == 0
        strategy.order("First Long", strategy.long, qty=initial_order_size, limit=close * (1 - input_first_order_offset / 100))
    total_orders := total_orders + 1
    
    // Place remaining grid orders
    for i = 1 to input_grid_size - 1
        if (total_orders >= 9000)
            break // Stop if max orders reached
        strategy.entry("Long_" + str.tostring(i), strategy.long, qty=initial_order_size)
        total_orders := total_orders + 1

// Calculate the profit target in currency
if (long_condition)
    entry_price := close // Store the entry price when the condition is true

if (not na(entry_price))
    profit_target := entry_price * input_profit_target_percent / 100 // Calculate the profit target

// Setting up the profit target
if (not na(profit_target))
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=entry_price + profit_target)

// Hedge by closing all positions if the price increases by the hedging percentage
if (strategy.position_size > 0)
    hedge_price := close * (1 + input_hedging_percent / 100)

if (not na(hedge_price) and close >= hedge_price)
    strategy.close_all(comment="Hedging")


// Reversal condition based on the price change percentage
var float reversal_price = na

if (strategy.position_size > 0 and total_orders > 1) // Check if at least one grid order has been placed
    reversal_price := entry_price * (1 - input_reversal_percent / 100)

// Cancel trades and wait for a new entry point if the price reverses by the specified percentage
if (not na(reversal_price) and close <= reversal_price)
    strategy.cancel_all()
    total_orders := 0 // Reset the total orders count after cancellation
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi