FMZ Quant & OKX: Como as pessoas comuns dominam o comércio quantitativo?

No mercado de criptomoedas, os dados são sempre uma base importante para as decisões de negociação. Como ver através dos dados complexos e descobrir informações valiosas para otimizar as estratégias de negociação sempre foi um tópico quente no mercado. Para esse fim, a OKX planejou especialmente a coluna Insight Data e cooperou com plataformas de dados convencionais como AICoin e Coinglass e instituições relacionadas para partir das necessidades comuns dos usuários, na esperança de descobrir uma metodologia de dados mais sistemática para referência e aprendizado do mercado.

Nesta edição do Insight Data, a equipe de estratégia da OKX e a FMZ discutiram o conceito de negociação quantitativa e discutiram em detalhes como as pessoas comuns podem começar a negociar quantitativamente.

Equipa de Estratégia da OKX: A Equipa de Estratégia da OKX é composta por um grupo de profissionais experientes dedicados à promoção da inovação no campo das estratégias globais de ativos digitais.

Equipa Quant FMZ: A FMZ Quant é uma empresa que se concentra em fornecer soluções profissionais para usuários de negociação quantitativa de criptomoedas. A FMZ Quant não só fornece aos usuários uma gama completa de funções de negociação quantitativa, como redação de estratégias e backtesting, mecanismo de negociação quantitativa, serviços de negociação algorítmica e ferramentas de análise de dados, mas também tem uma comunidade ativa de desenvolvedores onde os usuários podem se comunicar e compartilhar experiências.

1. O que é a negociação quantitativa?

Equipa de Estratégia da OKXA negociação quantitativa é essencialmente uma maneira de executar estratégias de negociação automaticamente através de programas que usam modelos matemáticos e métodos estatísticos. Ao contrário da negociação manual, que depende de decisões pessoais, a negociação quantitativa depende de dados históricos, algoritmos e indicadores técnicos para analisar o mercado, encontrar oportunidades de negociação e negociar automaticamente.

Equipa Quant FMZQuando os usuários operam no site ou no software da bolsa, seja para obter informações de mercado, verificar contas, colocar ordens, etc., eles estão conectados ao servidor da bolsa através da API correspondente, para que o servidor possa retornar os dados exigidos pelo usuário. A API pode ser vagamente entendida como acessar um link de rede específico para obter informações de retorno.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPem um navegador vai obter:

código : 0, dados : taxa de financiamento : 0.0001510608984383 , tempo de financiamento : 1717401600000 , instId : BTC-USDT-SWAP , inst Tipo : SWAP , "maxFun

Entre eles, fundingRate:0.0001510608984383 é a taxa de financiamento atual do contrato perpétuo BTC-USDT. Modifique instId=BTC-USDT-SWAP no link para outras moedas para obter as informações de taxa de financiamento correspondentes. Da mesma forma, você só precisa acessar o link API correspondente e preencher os parâmetros apropriados para basicamente concluir as operações que concluímos no site ou APP. Se todos esses processos são controlados pelo programa para alcançar nosso propósito pré-definido (negociação ou outro), isso também é negociação quantitativa.

Em suma, todas as decisões de aquisição de informações e de negociação de ordens foram originalmente concluídas pelos nossos cérebros.

2. Para que tipo de usuários é adequado?

Equipa de Estratégia da OKX: Tomando OKX como exemplo, as nossas ferramentas de negociação quantitativa são adequadas para utilizadores com diferentes origens/preferências. • Para utilizadores novatos (comerciantes com pouca ou nenhuma experiência em negociação quantitativa), oferecemos actualmente:

1. Interface fácil de usar e estratégias predefinidas. Você pode escolher as estratégias predefinidas da plataforma, como estratégia de rede, estratégia de investimento fixo, etc. Essas estratégias geralmente não exigem configurações complexas e conhecimento profundo do mercado. Os usuários só precisam selecionar e configurar um pequeno número de parâmetros para começar a usá-los. Não é necessária programação ou conhecimento técnico aprofundado.
2. Simulação de negociação e backtesting para entender o desempenho potencial de estratégias sob diferentes configurações de parâmetros e reduzir os riscos em transações reais.
3. Para usuários avançados (trader com certa experiência quantitativa de negociação ou capacidades técnicas), os robôs de estratégia da OKX também têm estratégias altamente personalizadas.

Equipa Quant FMZ: Frequentemente entramos em contacto com os seguintes quatro tipos de utilizadores:

• Os traders profissionais. Como um trader profissional, a negociação é a base da vida, e eles devem dominar todas as ferramentas avançadas para se ajudar. Portanto, a negociação quantitativa é quase uma necessidade para eles. Os traders profissionais geralmente têm estratégias maduras e lucrativas. Por meio de estratégias de programação, eles podem ser aplicados a mais exchanges e produtos de negociação, multiplicando a eficiência da negociação.
• Para os traders individuais com experiência em programação, as ferramentas quantitativas de negociação fornecem uma excelente oportunidade para combinar habilidades de programação com o mercado de moeda digital. Eles podem personalizar estratégias de negociação e desenvolver ferramentas de negociação de acordo com suas necessidades e otimizar os efeitos da estratégia por meio de backtesting, economizando muito tempo de aprendizado no estágio inicial.
• Os comerciantes que precisam de estratégias eficazes. Alguns comerciantes podem não ter uma estratégia de negociação estável ainda, e ferramentas quantitativas de negociação também podem ajudá-los. Essas ferramentas geralmente incluem bibliotecas de estratégia e mercados de estratégia, onde os comerciantes podem testar outras estratégias de código aberto e encontrar estratégias que lhes convêm através de análise de dados e métodos de otimização de backtesting.
• Os traders comuns com capacidade de aprendizagem. Mesmo os traders comuns sem experiência em programação podem se beneficiar das funções de automação fornecidas por ferramentas de negociação quantitativas. Usando plataformas de negociação quantitativas prontas como FMZ Quant, eles podem facilmente configurar estratégias de negociação e usar a função de backtesting para avaliar a eficácia da estratégia, melhorando assim a eficiência da negociação e reduzindo erros humanos nas operações reais.

3. Quais são as vantagens e desvantagens em comparação com a negociação manual?

Equipa de Estratégia da OKX: A vantagem da negociação quantitativa é que é mais sistemática e objetiva. Executa as negociações através de algoritmos e regras pré-definidos, evitando a interferência das emoções na tomada de decisão, juntamente com alta eficiência de negociação. Pode processar grandes quantidades de dados e conduzir tendências de alta frequência, capturando oportunidades de mercado em 24h/7d. Os usuários também podem testar e otimizar estratégias através de dados históricos para melhorar a confiabilidade e testabilidade das estratégias.

Mas a negociação quantitativa não é perfeita. Em primeiro lugar, ela tem um certo grau de complexidade. Algumas estratégias avançadas exigem conhecimentos profissionais de estatística e financeira, e o limiar é alto. Em segundo lugar, a negociação quantitativa pode depender demais de dados históricos para otimizar os parâmetros da estratégia, e o desempenho real do mercado pode não ser o esperado. Como os preços do mercado mudam de acordo com a hipótese aleatória, o desempenho passado pode não indicar necessariamente o potencial de lucro futuro, o que é chamado de sobreajuste de estratégia. Finalmente, o desempenho das estratégias de negociação quantitativas pode flutuar sob diferentes condições de mercado e é necessário ajuste e otimização constantes para se adaptar às mudanças do mercado.

Equipa Quant FMZA negociação quantitativa é uma forma de negociação que envolve a troca de valores. De fato, a negociação manual e a negociação quantitativa não estão em oposição. Um excelente comerciante quantitativo é muitas vezes também um comerciante manual qualificado. Estes dois métodos de negociação podem se complementar e podem ser usados em combinação para alcançar maiores vantagens. Os excelentes comerciantes quantitativos precisam ter uma compreensão profunda do mercado. O mercado é complexo e mutável. Embora a negociação quantitativa se baseie em dados e algoritmos, a base desses dados e algoritmos ainda é uma compreensão profunda do mercado. Somente entendendo o mecanismo de funcionamento do mercado, os fatores influenciadores e a relação entre vários ativos, os comerciantes quantitativos podem projetar estratégias de negociação eficazes. Portanto, os comerciantes quantitativos devem ter um sólido conhecimento do mercado, que geralmente é acumulado através da negociação manual.

De acordo com a nossa experiência, há três vantagens:

1. Execute estratégias automaticamente e evite intervenção manual. O programa de negociação pode executar estratégias de negociação pré-definidas automaticamente sem intervenção manual. Isso significa que os comerciantes podem definir as condições para comprar e vender, e o programa irá negociar automaticamente quando as condições forem atendidas, evitando flutuações emocionais e erros humanos. O programa é executado 24 horas por dia, eliminando a necessidade de observar o mercado por um longo tempo.
2. Pode atender às necessidades de transações que dependem de baixa latência, alta frequência e cálculos complexos. A negociação manual é limitada pela reação humana e pela velocidade de cálculo, que está longe de ser comparável à execução do programa.
3. A negociação quantitativa pode usar dados históricos para testar e otimizar estratégias de negociação. Ao simular o desempenho das estratégias no mercado passado, a eficácia das estratégias pode ser avaliada. Este método pode ajudar os traders a otimizar as estratégias antes da negociação ao vivo e aumentar a probabilidade de lucro.

Naturalmente, a negociação quantitativa não é perfeita e tem algumas desvantagens:

1. Requisitos técnicos elevados: Em comparação com a negociação manual, a negociação quantitativa requer habilidades adicionais de programação e análise de dados, e o limiar é relativamente alto.
2. Custos elevados: Os custos de construção e manutenção dos sistemas de negociação quantitativa são elevados, especialmente para a negociação de alta frequência, que requer muito hardware e recursos de dados.
3. Risco de mercado: Embora a negociação quantitativa possa reduzir erros humanos, os riscos do mercado ainda existem e a falha da estratégia pode levar a sérias perdas. As estratégias quantitativas são escritas com antecedência e testadas com base em dados históricos, que têm certas limitações e não podem acompanhar as mudanças fora do mercado.

4. Como começam os usuários novatos?

Equipa de Estratégia da OKX: Em geral, a negociação quantitativa é um desafio para os iniciantes, mas não é impossível começar.

1. Aprenda o básico: Em primeiro lugar, compreender os princípios básicos da estratégia e o impacto das diferentes configurações de parâmetros no desempenho da estratégia é o primeiro passo para o sucesso.
2. Escolha o robô de estratégia certo: Escolha o robô de estratégia certo com base no seu julgamento da situação do mercado.
3. Comece com estratégias simples: Comece com as estratégias de negociação mais básicas, aprenda e implemente-as passo a passo e, em seguida, introduzir estratégias mais complexas gradualmente.
4. Concentre-se na gestão de riscos: Aprenda a estabelecer e implementar estratégias eficazes de gestão de riscos e stop-loss.

Equipa Quant FMZ: Desde que a negociação de programas é mencionada, muitas pessoas pensam que o limiar é alto e a tecnologia é complicada. Na verdade, aprender a negociação de programas tornou-se muito simples agora. A troca integra estratégias comuns, e equipes quantitativas como a FMZ Quant fornecerão serviços de parada única. Juntamente com grandes modelos de linguagem como o ChatGPT para ajudar na programação, os usuários novatos têm um caminho muito realista e viável para começar ou até mesmo a negociação de programas mestres. O único obstáculo é a capacidade de agir. Se você é um usuário que é novo na negociação e tem muitas ideias de negociação, aprender a negociação de programas lhe dará mais poder. A seguir estão os passos que achamos adequados para os traders de moeda digital sem qualquer base de programação:

1. Conhecimento das estratégias quantitativas básicas: Compreender o módulo de negociação de estratégia da OKX Exchange ajudará você a ter uma compreensão preliminar da negociação de estratégia.
2. Aprender linguagens de programação: Recomenda-se aprender JavaScript (JS) e Python. Você só precisa dominar o uso básico. Ao escrever estratégias, você pode melhorar rapidamente aprendendo e praticando. A linguagem de programação JS é relativamente simples. Há muitas estratégias de código aberto de simples a complexas na plataforma FMZ para referência. Python é a linguagem mais usada para processamento de dados. É muito conveniente combinar o Jupyter Notebook para análise estatística. Você também pode aprender alguma análise de dados durante este período. Há muitos livros e tutoriais relacionados ao Python.
3. Leia os livros básicos de negociação quantitativa: Há muitos livros relacionados, que podem ser pesquisados por si mesmo. Você pode lê-los rapidamente para entender os tipos de estratégias, controle de risco, avaliação de estratégia, etc. A negociação quantitativa envolve finanças, matemática e programação, e o conteúdo é muito rico. As estratégias que podem realmente ser aplicadas ao mercado não serão encontradas diretamente nos livros. Ler livros relevantes, relatórios de pesquisa e artigos é um processo longo.
4. Estude a documentação da API do exchange e exemplos relacionados, e faça algumas estratégias de implantação de negociação ao vivo: Recomenda-se começar por meio da plataforma de negociação FMZ Quant. A rica documentação e exemplos reduzem muito o limiar para a negociação ao vivo. Esta etapa requer o domínio da arquitetura de estratégia básica e a solução de problemas comuns, como manuseio de erros, controle de frequência de acesso, tolerância a falhas de estratégia, controle de riscos, etc. Escreva alguns módulos simples, como price push, comissão de iceberg, etc., para exercer a capacidade de escrever estratégias de negociação ao vivo. Backtest algumas estratégias básicas, como grade, estratégia de equilíbrio, etc. Junte-se a grupos relevantes, aprenda a fazer perguntas corretamente e procure por posts relevantes.
5. Verificar as estratégias através de backtesting e negociação simulada, melhorar continuamente e, finalmente, começar a negociação real: Os traders qualificados já têm suas próprias ideias de estratégia, e podem verificar e melhorar as estratégias através de backtesting e negociação simulada, e finalmente começar a negociação real. A alegria de completar uma estratégia completa e assistir às ordens sendo colocadas automaticamente é indescritível.
6. Continue lendo, pensando, comunicando, analisando, testando e praticando repetidamente: À medida que a dificuldade aumenta gradualmente e o aprendizado se torna mais profundo, sua habilidade continuará melhorando.

5. A que devemos prestar atenção ao usar o comércio quantitativo?

Equipa de Estratégia da OKX- Não. De facto, acreditamos que os utilizadores devem prestar atenção aos três pontos seguintes quando utilizam a negociação quantitativa:

1. O comércio quantitativo é obrigatoriamente rentável: Muitas pessoas acreditam que a negociação quantitativa depende de algoritmos complexos e análise de dados, por isso é obrigado a ser capaz de fazer lucros estáveis. No entanto, a negociação quantitativa não pode garantir certos lucros. Embora as estratégias quantitativas otimizar as decisões de negociação através de dados e algoritmos, fatores como incerteza de mercado, erros nos pressupostos do modelo e sobreajuste de estratégias podem levar a perdas. A negociação quantitativa ainda enfrenta riscos de mercado e o risco de falha da estratégia. A chave é escolher estratégias de negociação apropriadas em diferentes condições de mercado e definir razoavelmente os parâmetros das estratégias correspondentes.
2. A negociação quantitativa só é adequada para grandes instituições e utilizadores de alto património líquido: Os investidores individuais também podem usar as plataformas de negociação quantitativa e ferramentas de código aberto no mercado para participar da negociação quantitativa. Por exemplo, a estratégia de grade, a estratégia Martingale e as ferramentas de estratégia de sinal fornecidas pela OKX são gratuitas de usar.
3. Os resultados dos backtests representam o desempenho futuro: O backtesting é apenas um meio de avaliar estratégias, mas não garante o desempenho futuro. Mudanças no ambiente de mercado, desvios dos pressupostos do modelo e superação de estratégias (otimizamento excessivo com base em dados históricos) podem resultar em resultados reais de negociação sendo menores do que o esperado. Os resultados do backtesting precisam ser avaliados por sua confiabilidade em combinação com condições reais de mercado e gestão de risco robusta.

Equipa Quant FMZ: Na verdade, a maioria das pessoas não tem uma compreensão profunda da negociação quantitativa, o que pode facilmente levar a alguns mal-entendidos.

1. Será que a negociação quantitativa vai definitivamente fazer dinheiro? Muitos traders se voltam para a negociação quantitativa depois de perder dinheiro na negociação manual, na esperança de fazer um lucro rápido e vê-lo como uma salvação. No entanto, se um lucro é feito ou não depende mais da lógica da estratégia de negociação do que da própria ferramenta. Mesmo se uma estratégia de negociação automática ideal for desenvolvida, vários problemas inesperados podem ocorrer na negociação real, resultando em resultados de estratégia insatisfatórios. Portanto, a negociação programática não é uma garantia de lucro, mas requer otimização e ajuste contínuos de estratégias.
2. O comércio quantitativo não cometerá erros? Embora a negociação quantitativa reduza os erros humanos, ela também pode introduzir outros erros. Por exemplo, o vazamento da chave de API pode levar a operações maliciosas nos fundos da conta. Além disso, bugs em estratégias ou exceções não tratadas podem levar a transações erradas ou até mesmo consequências catastróficas. Para evitar esses problemas, os comerciantes precisam tomar medidas de segurança rigorosas e realizar testes e verificação suficientes antes de implantar programas de negociação para garantir a robustez e confiabilidade dos programas.