一般来说在交易的时候，投资者(Investor)都希望买到比较低的价格，卖到比较高的价格。所以从交易的order book来看，理想的情形之下，投资者希望能够买在bid price(买价，内盘价)，也希望能够卖在offer price(卖价，外盘价)。
如果投资者没有马上就要进场的时间压力的话，那么这个投资者便可以在目前order book的bid price挂买入限价单(或是在offer price挂卖出限价单)，然后等待著他挂的单子被成交。这时候这个投资者便加入了market maker(造市者)的行列了，因為这时候他在市场上掛的单子是和造市者相同的单子。只是两者的目的不同，造市者希望的是赚取bid & offer之间的价差，而投资者的目的则是用多花一些时间，来换取降低买入股票的成本。详细的流程可以参考下面的图： 
Alguns comerciantes que oferecem o VWAP ou o programa de negociação Algorithm, também usam essa estratégia para ajudar seus clientes a comprar e vender ações. VWAP é a abreviação de Volume weighted average price, um dos conceitos básicos da negociação de algoritmos. Você pode simplesmente imaginar que quando um grande indivíduo corporativo quer comprar ações, ele entrega o pedido ao comerciante para ajudá-lo a comprar ações, e o comerciante pode garantir que o comerciante possa comprar ações em um mercado de US $ 1.00 x US $ 1.10 (por exemplo, ele pode garantir que o comerciante possa comprar algo no preço médio de US $ 1.05, que também pode ser de US $ 1.06, dependendo da urgência do tempo de entrada no mercado e da fluidez do mercado).